Trading_Systems: le basi YATSI = Yet Another TS Intraday (1 Viewer)

[sterreno]

Ciao,

Se avete bisogno io con la pei ci ho lavorato abbastanza, per portare avanti un mio TS, che però presentava draw down elevati e quindi ho abbandonato.
Ho lavorato con Visual Basic connesso ad un database e ho implementato ordini automatici e tutto ciò che serve in linea di massima.
Adesso sto cercando di arrivare anche io a qualcosa di intraday e possibilmente con dd non troppo alti. Sono disposto ad ascoltare consigli in merito.

 

[truppa]

Eccomi (scusate il ritardo). Grazie Reef.
In effetti anche a me, che come programmatore sono una schiappa, pareva abbastanza facile, sic. Quello che non capisco è perché a volte ricevo dati corretti e a volte una serie indecifrabile di numeri.
Seguirò con attenzione questo 3d e tutti i vs. suggerimenti.
Benvenuto Sterreno.

 

[reef]

Solo per precisare che in questo 3D avrei intenzione di seguire due strade assolutamente parallele:
1. Il TS vero e proprio, con i "ragionamenti" sui segnali
2. Il sistema di ricezione dati e order entry, che spiegherò per sommi capi lasciandovi la possibilità di sbizzarrirvi sulle (infinite) implementazioni.

Non ho molto tempo, per cui sarà un 3D "lento" (tra quelli che sto seguendo il più lento). Se qualcuno ritiene di inserire contributi saranno sempre ben accetti.

 

[sterreno]

Grazie truppa.
Io sulla ricezione dati con la PEI ho seguito 2 strade diverse:
1 - richiedendo le barre alla battuta del primo prezzo sulla barra successiva via http (ho implementato un sistema su 30/60 min quindi 2/3 secondi dopo la chisura della barra non erano un problema)
2 - via socket e qui a parte qualche blocco in ricezione direi che il flusso dati non dava grossi problemi.
Ho fatto tutto in Visual basic

 

[reef]

Grazie truppa.
Io sulla ricezione dati con la PEI ho seguito 2 strade diverse:
1 - richiedendo le barre alla battuta del primo prezzo sulla barra successiva via http (ho implementato un sistema su 30/60 min quindi 2/3 secondi dopo la chisura della barra non erano un problema)
2 - via socket e qui a parte qualche blocco in ricezione direi che il flusso dati non dava grossi problemi.
Ho fatto tutto in Visual basic

Scusa se intervengo.
1. Mi risulta che la ricezione dati http, se effettuata in continuo, dopo un po' venga bloccata, perchè la finalità non è quella di monitoraggio dei prezzi ma di scarico degli storici.
2. La modalità socket "funzionerebbe" bene, purtroppo mi risulta che soffra molto il distacco della rete, anche per pochi secondi, specialmente negli ultimi tempi.

 

[sterreno]

Infatti, scusa forse mi sono spiegato male, la uso su TT 30/60 minuti, via socket o DDe controllo se è stato battuto un prezzo con tempo superiore alla barra (Es ore 9.30.01 chiedo barre a 30 minuti) e aggiorno una sola volta.
L'ho usato per tutto lo scorso anno e ha sempre funzionato bene, tranne per alcuni casi in cui IW dava dati sballati o si impallava.