Trading_Systems: le basi YATSI = Yet Another TS Intraday (1 Viewer)

reef

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La mia personale ossessione è far girare una trading system automatico e chiudere tutte le posizioni prima di cena.
E andare a letto senza angosce. :(
Esiste questa tipologia prodotto? Che io sappia no :lol:, ma sarei felice di essere smentito. ;)

Ma andiamo con ordine. E' circa un anno che sono su questa "robaccia". Prima mi occupavo di perdere con le azioni quel che gudagnavo con le obbligazioni.

Devo fare alcune premesse che mi hanno portato allo stadio attuale, giusto per capire l'approccio che voglio tenere per semplificare al massimo le condizioni al contorno.
1. Non credo nell'analisi tecnica, nel senso che so perfettamente che il futuro non si può prevedere e le teorie statistiche non si applicano in dataset limitati. Perciò questo vale particolarmente nell'intraday.
2. Non ci serve il money management. Avremo un capitale X che sapremo di poter perdere in toto. In tal caso avremo concluso il giochino.
3. I dati intraday sono random walk, teoricamente tutti scorrelati (anche se sappiamo che non è esattamente così), per cui se vogliamo trovare condizioni per fare dei gain dovremo arrampicarci sugli specchi (senza ventose).
4. Un indice è calcolato dalla somma pesata dei suoi componenti. Benchè non ci siano inefficienze tra indice e sottostanti, lavorare su un indice tenendo conto di questo potrebbe offrire alcune opportunità.

E quindi, operativamente, cosa mi sono messo in testa di fare?
1. "Copiare" l'altro 3D sul "TS giorno notte" dal punto di vista operativo, ovvero lavorare in un'area comune con chi se la sente di partecipare. Ovviamente inizierò io (con calma, nei ritagli di tempo), tenendo aggiornato questo 3D poi, chi vorrà, potrà entrare semplicemente dichiarando i contributi che intenderà portare.
2. Vorrei usare Amibroker e un DB condiviso con Dropbox. Il DB condiviso sarà composto dall'indice FTSEMIB e dai suoi sottostanti, con TF 5min. Valgono ovviamente altri strumenti di sviluppo, ma la condivisione del DB diventa più problematica.
3. Iniziamo a buttare dentro tonnellate di codice preso qui e là per testare qualsiasi cosa... :D OGNI GIORNO
4. Conto di tenere quotidinanamente aggiornato il DB condiviso.
5. Il codice sviluppato rimarrà disponibile per tutti i partecipanti.

(segue...)
 
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Skarso

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La mia personale ossessione è far girare una trading system automatico e chiudere tutte le posizioni prima di cena.
E andare a letto senza angosce. :(
Esiste questa tipologia prodotto? Che io sappia no :lol:, ma sarei felice di essere smentito. ;)

Ma andiamo con ordine (segue...)
x esistere, esisterà credo . . .
comunque aspetta di vedere il TS "giorno" sull' altro thread . . . ;)
 

reef

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Ciao, io di programmazione non so. Prova il classico con l'incrocio di 2 medie veloci e limita gli orari a quando c'è volatilità. (tipo dalle 12 alle 14 inibiscilo e anche dopo le 17. Forse farlo partire dopo le 9.30).
Perchè no... Magari facendo un ranking su 4-5 titoli e operando contrarian sul FIB ;) :D
Devo preparare un po' di substrato, ci metterò qualche tempo.
 
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reef

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La butto lì, essendo molto ignorante.
Questa piattaforma open source jbooktrader - Fully automated trading system (ATS) - Google Project Hosting può avere un senso?
Carina, ma la piattaforma per gli ordini ce l'ho già (sei mesi di lavoro molto part time).
Può essere utile per chi vuole lavorare con Interactive Broker, la mia funziona con IWBank e WeBank, ma penso che per certi versi si possano considerare analoghe.
Per testarle manca una bella famigliola di TS scorrelati :)

Per altro semmbra non banale da usare:
JBookTrader is intended for software developers. It is not an "off-the-shelf" product that can be installed and run. Instead, JBookTrader provides a framework for developing automated trading systems and requires a certain amount of programming knowledge and experience. The users can modify any part of the source code, implement their own trading strategies, and customize the system in any way. If you are not a software developer or if you don't have much experience programming in Java, JBookTrader is probably not for you.
 
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truppa

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Carina, ma la piattaforma per gli ordini ce l'ho già (sei mesi di lavoro molto part time).
Può essere utile per chi vuole lavorare con Interactive Broker, la mia funziona con IWBank e WeBank, ma penso che per certi versi si possano considerare analoghe.
Per testarle manca una bella famigliola di TS scorrelati :)
Ho cercato di replicare il tuo lavoro con PEI ma - ahimé - proprio non riesco ad andare avanti: a volte il mio accrocco va e a volte no (non sono un programmatore). Che tu sappia, qualcuno ha messo in vendita un'interfaccia funzionante? (o, magari, ha intenzione di mettercela? :D ).
Ad ogni modo..., complimenti e buon lavoro.
 

reef

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Ho cercato di replicare il tuo lavoro con PEI ma - ahimé - proprio non riesco ad andare avanti: a volte il mio accrocco va e a volte no (non sono un programmatore). Che tu sappia, qualcuno ha messo in vendita un'interfaccia funzionante? (o, magari, ha intenzione di mettercela? :D ).
Ad ogni modo..., complimenti e buon lavoro.
Beh, per usare la PEI qualche concetto da programmatore è inevitabile...
Altrimenti ci sono le interfacce per Metastock e TradeStation, che però non conosco. Per inserire un ordine con la PEI basta "solamente" fare una chiamata http, va bene un browser qualsiasi. E' quel che ci sta dietro che è più complicato.
Ci sono esempi sul forum di IW qui http://forum.iwbank.it/showthread.php?t=20341

Segui questo 3D, speriamo "prima di Natale" :lol: di arrivare anche a inserire gli ordini in automatico, chissà... :)
 
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