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Percentuale Prezzo Oscillator
Introduzione
La percentuale Price Oscillator (PPO) è una dinamica oscillatore che misura la differenza tra due medie mobili come percentuale della media mobile più grande. Come il suo cugino, MACD, la percentuale Price Oscillator è rappresentato con una linea di segnale, un istogramma e una linea d'asse. I segnali sono generati con crossover linea di segnale, crossover della linea centrale e divergenze. Poiché questi segnali non sono diversi da quelli connessi con MACD, questo articolo si concentrerà su alcune differenze tra i due. In primo luogo, le letture PPO non sono soggette al prezzo livello della sicurezza. In secondo luogo, le letture PPO per diversi titoli possono essere confrontati, anche se ci sono grandi differenze di prezzo . Vedere l' articolo ChartSchool sul MACD Per informazioni sui segnali comuni a entrambi MACD e PPO.
Calcolo
Percentuale Price Oscillator (PPO): {(12 giorni EMA - 26 giorni EMA) / 26 giorni EMA} x 100 segnale di linea: 9 giorni EMA di PPO PPO Istogramma: PPO - Segnale di linea
Mentre MACD misura la differenza assoluta tra due medie mobili , PPO rende questo un valore relativo dividendo la differenza per la media mobile più lenta (26 giorni EMA). PPO è semplicemente il valore MACD diviso per la media mobile più lunga. Il risultato è moltiplicato per 100 per spostare il decimale due punti. La tabella seguente mostra Intel (INTC) con valori per il 12 giorni EMA, 26 giorni EMA, MACD e PPO. Intel ha un prezzo negli anni '20 e bassi valori MACD vanno da -44 centesimi a 64 centesimi. PPO mette questo inpercentuali termini con valori che vanno da -2,01 a 2,85. E 'più facile confrontare i livelli nel tempo con percentuali. -2.01 Equivale a -2.01%, mentre 2,85 equivale a + 2,85%.
Clicca qui per scaricare questo esempio foglio di calcolo.
PPO standard è basato sul 12 giorni di media mobile esponenziale (EMA) e il 26 giorni EMA, ma questi parametri può essere modificato in base alle preferenze degli investitori e trader. I prezzi di chiusura sono utilizzati per calcolare le medie mobili di segnali in modo PPO devono essere misurati contro i prezzi di chiusura. A EMA 9 giorni di PPO è tracciata come una linea di segnale per identificare i rialzi e flessioni nell'indicatore.
Interpretazione
Come con MACD, il PPO riflette la convergenza e la divergenza di due medie mobili. PPO è positivo quando la media mobile più corto è superiore alla media mobile più lunga. L'indicatore si sposta ulteriormente in territorio positivo le più brevi media mobile si allontana dalla media mobile più lunga. Questo riflette la forte slancio rialzista. Il PPO è negativo quando la media mobile più breve è al di sotto della media mobile più lunga. Letture negativi crescono quando i più brevi media mobile si allontana dalla media mobile più lunga (va ulteriormente negativo). Questo riflette la forte slancio ribasso. L'istogramma rappresenta la differenza tra PPO e la sua EMA 9 giorni, la linea di segnale. L'istogramma è positivo quando PPO è al di sopra della EMA a 9 giorni e negativo quando PPO è inferiore al suo EMA a 9 giorni. Il PPO-istogramma può essere utilizzato per prevedere attraversamenti della linea di segnale del PPO. Vedi l'articolo ChartSchool sul MACD istogramma per i dettagli del segnale.
MACD, PPO e prezzo
Livelli di MACD sono influenzati dal prezzo di un titolo. Un titolo alto prezzo avrà valori MACD superiore o inferiore a un titolo a basso prezzo, anche se la volatilità è sostanzialmente uguale. Questo perché MACD si basa sulla differenza assoluta nei due medie mobili. Grafico 2 mostra Google con MACD e PPO a fini comparativi. Il 12-giorni EMA è di circa 495, il 26-giorno EMA è di circa 512 e la differenza è -17 (cifre doppie).Si noti che di Google MACD ha raggiunto doppia cifra al rialzo e al ribasso, ma la percentuale Price Oscillatorvariava da 2,5 a -3.5. Valori MACD appaiono più alto perché Google ha un prezzo ad un livello relativamente elevato. MACD per il Dow Industrials, che è al di sopra di 10.000, colpisce cifre triple su base regolare. Tuttavia, l'OPP varia da -2 a +2, che è una gamma molto più definibile.
Anche se le linee di indicatore lo stesso aspetto, ci sono spesso sottili differenze tra MACD e PPO. Nell'esempio di Google, notare come il PPO ha rotto sotto il minimo di febbraio, ma MACD deve ancora rompere il suo basso febbraio. Il basso più basso nel PPO mostra espansione lato negativo di moto.
Grandi Prezzo Cambiamenti
Perché MACD si basa su livelli assoluti, i grandi prezzi cambiamenti possono influenzare i livelli di MACD per un periodo di tempo prolungato. Se uno stock avanza da 20 a 100, i suoi livelli MACD sarà notevolmente inferiore di circa il 20 a circa 100. La PPO risolve questo problema mostrando valori MACD in percentuali termini. Grafico 3 mostra Baidu (BIDU) avanzando dal 25 al 75 nel corso di un periodo di 12 mesi. Valori intorno a 25-30 MACD stanno per essere generalmente più piccolo di valori MACD circa 70-80. Si noti che MACD ha rotto sopra i suoi alti luglio e marzo, ma il PPO non rompere questi alti corrispondenti. Si noti inoltre che Baidu diventaipercomprato quando la PPO supera +5.
Confronto tra diversi strumenti finanziari
Poiché la percentuale Prezzo Oscillator (PPO) è una percentuale versione del MACD, i suoi valori possono essere confrontati con altri titoli. Dell (DELL) e Hewlett Packard (HPQ) sono nello stesso gruppo industriale, ma i loro prezzi delle azioni sono a livelli diversi. A partire da fine maggio 2010 DELL veniva scambiato in alta adolescenza e HPQ è stato scambiato a metà degli anni '40. L'assoluto prezzo livello ha nulla a che vedere con i fondamentali, ma non influiscono sul livello di MACD. HPQ avrà senza dubbio un MACD superiore DELL.Tuttavia, siamo in grado di applicare la percentuale Price Oscillator (PPO) per confrontare quantità di moto. In primo luogo, si noti che il PPO per DELL varia da -4 a +4 per un intervallo di 8 punti). Il PPO per HPQ varia da -3 a +2 per una serie di 5. Destra fuori del blocco possiamo vedere che Dell è più volatile rispetto HPQ perché la sua gamma PPO è maggiore. In secondo luogo, possiamo vedere che la quantità di moto a testa per DELL era più forte HPQ in marzo-aprile. Il PPO per DELL avanzata dal territorio negativo e superato 4. Il PPO per HPQ tornato positivo prima del PPO per DELL, ma non ha superato 1.6.
Conclusioni
La percentuale Price Oscillator (PPO) genera gli stessi segnali di MACD, ma fornisce una dimensione aggiunto come percentuale versione di MACD. I livelli PPO del Dow Industrials ( prezzo ~ 11000) possono essere confrontati con i livelli di PPO di IBM ( prezzo ~ 122) perché i livelli di PPO il campo di gioco per così dire.Inoltre, i livelli di PPO a titolo possono essere confrontati per periodi di tempo prolungati, anche se il prezzo è raddoppiato o triplicato. Questo non è il caso per il MACD. Nonostante i suoi vantaggi, PPO non è ancora il migliore oscillatore per identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto perché i movimenti sono illimitate (in teoria). Livelli di RSI e la Stochastic Oscillator sono limitati e questo li rende più adatti per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto.
PPO e SharpCharts
PPO può essere impostato come un indicatore sopra, sotto o dietro di un titolo di prezzo trama. Quando l'indicatore è scelto dal menu a tendina, appare l'impostazione dei parametri di default (12,26,9). Questi parametri possono essere regolati per aumentare o diminuire la sensibilità. Una media più lento lungo movimento unita ad una più veloce corta media mobile aumenterà la sensibilità. L'istogramma può essere rimosso impostando il parametro di linea di segnale a 1. Questo è utile quando la visualizzazione della PPO dietro il prezzo trama di un titolo. Gli utenti possono anche aggiungere di nuovo la linea di segnale applicando un 9 giorni EMA al PPO. Fare clic su "Opzioni avanzate" per aggiungere la media mobile come un overlay per un indicatore. Clicca qui per un esempio vivo del PPO .
Scansioni consigliati
PPO Bullish Line Signal Croce : Questa scansione rivela titoli negoziati di sopra del loro 200 giorni di media mobile e hanno una linea di segnale rialzista di crossover in PPO. Si noti inoltre che PPO deve essere negativo per assicurare che questa ripresa si verifica dopo un pullback. Questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un ulteriore affinamento.
PPO Bearish Line Signal Croce : Questa scansione rivela titoli negoziati al di sotto della loro media mobile a 200 giorni e hanno una linea di segnale ribassista di crossover in PPO. Si noti inoltre che PPO deve essere positivo per assicurare che questa crisi si verifica dopo un rimbalzo. Questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un ulteriore affinamento.
Approfondire lo studio
Introduzione
La percentuale Price Oscillator (PPO) è una dinamica oscillatore che misura la differenza tra due medie mobili come percentuale della media mobile più grande. Come il suo cugino, MACD, la percentuale Price Oscillator è rappresentato con una linea di segnale, un istogramma e una linea d'asse. I segnali sono generati con crossover linea di segnale, crossover della linea centrale e divergenze. Poiché questi segnali non sono diversi da quelli connessi con MACD, questo articolo si concentrerà su alcune differenze tra i due. In primo luogo, le letture PPO non sono soggette al prezzo livello della sicurezza. In secondo luogo, le letture PPO per diversi titoli possono essere confrontati, anche se ci sono grandi differenze di prezzo . Vedere l' articolo ChartSchool sul MACD Per informazioni sui segnali comuni a entrambi MACD e PPO.
Calcolo
Percentuale Price Oscillator (PPO): {(12 giorni EMA - 26 giorni EMA) / 26 giorni EMA} x 100 segnale di linea: 9 giorni EMA di PPO PPO Istogramma: PPO - Segnale di linea
Mentre MACD misura la differenza assoluta tra due medie mobili , PPO rende questo un valore relativo dividendo la differenza per la media mobile più lenta (26 giorni EMA). PPO è semplicemente il valore MACD diviso per la media mobile più lunga. Il risultato è moltiplicato per 100 per spostare il decimale due punti. La tabella seguente mostra Intel (INTC) con valori per il 12 giorni EMA, 26 giorni EMA, MACD e PPO. Intel ha un prezzo negli anni '20 e bassi valori MACD vanno da -44 centesimi a 64 centesimi. PPO mette questo inpercentuali termini con valori che vanno da -2,01 a 2,85. E 'più facile confrontare i livelli nel tempo con percentuali. -2.01 Equivale a -2.01%, mentre 2,85 equivale a + 2,85%.
Clicca qui per scaricare questo esempio foglio di calcolo.
PPO standard è basato sul 12 giorni di media mobile esponenziale (EMA) e il 26 giorni EMA, ma questi parametri può essere modificato in base alle preferenze degli investitori e trader. I prezzi di chiusura sono utilizzati per calcolare le medie mobili di segnali in modo PPO devono essere misurati contro i prezzi di chiusura. A EMA 9 giorni di PPO è tracciata come una linea di segnale per identificare i rialzi e flessioni nell'indicatore.
Interpretazione
Come con MACD, il PPO riflette la convergenza e la divergenza di due medie mobili. PPO è positivo quando la media mobile più corto è superiore alla media mobile più lunga. L'indicatore si sposta ulteriormente in territorio positivo le più brevi media mobile si allontana dalla media mobile più lunga. Questo riflette la forte slancio rialzista. Il PPO è negativo quando la media mobile più breve è al di sotto della media mobile più lunga. Letture negativi crescono quando i più brevi media mobile si allontana dalla media mobile più lunga (va ulteriormente negativo). Questo riflette la forte slancio ribasso. L'istogramma rappresenta la differenza tra PPO e la sua EMA 9 giorni, la linea di segnale. L'istogramma è positivo quando PPO è al di sopra della EMA a 9 giorni e negativo quando PPO è inferiore al suo EMA a 9 giorni. Il PPO-istogramma può essere utilizzato per prevedere attraversamenti della linea di segnale del PPO. Vedi l'articolo ChartSchool sul MACD istogramma per i dettagli del segnale.
MACD, PPO e prezzo
Livelli di MACD sono influenzati dal prezzo di un titolo. Un titolo alto prezzo avrà valori MACD superiore o inferiore a un titolo a basso prezzo, anche se la volatilità è sostanzialmente uguale. Questo perché MACD si basa sulla differenza assoluta nei due medie mobili. Grafico 2 mostra Google con MACD e PPO a fini comparativi. Il 12-giorni EMA è di circa 495, il 26-giorno EMA è di circa 512 e la differenza è -17 (cifre doppie).Si noti che di Google MACD ha raggiunto doppia cifra al rialzo e al ribasso, ma la percentuale Price Oscillatorvariava da 2,5 a -3.5. Valori MACD appaiono più alto perché Google ha un prezzo ad un livello relativamente elevato. MACD per il Dow Industrials, che è al di sopra di 10.000, colpisce cifre triple su base regolare. Tuttavia, l'OPP varia da -2 a +2, che è una gamma molto più definibile.
Anche se le linee di indicatore lo stesso aspetto, ci sono spesso sottili differenze tra MACD e PPO. Nell'esempio di Google, notare come il PPO ha rotto sotto il minimo di febbraio, ma MACD deve ancora rompere il suo basso febbraio. Il basso più basso nel PPO mostra espansione lato negativo di moto.
Grandi Prezzo Cambiamenti
Perché MACD si basa su livelli assoluti, i grandi prezzi cambiamenti possono influenzare i livelli di MACD per un periodo di tempo prolungato. Se uno stock avanza da 20 a 100, i suoi livelli MACD sarà notevolmente inferiore di circa il 20 a circa 100. La PPO risolve questo problema mostrando valori MACD in percentuali termini. Grafico 3 mostra Baidu (BIDU) avanzando dal 25 al 75 nel corso di un periodo di 12 mesi. Valori intorno a 25-30 MACD stanno per essere generalmente più piccolo di valori MACD circa 70-80. Si noti che MACD ha rotto sopra i suoi alti luglio e marzo, ma il PPO non rompere questi alti corrispondenti. Si noti inoltre che Baidu diventaipercomprato quando la PPO supera +5.
Confronto tra diversi strumenti finanziari
Poiché la percentuale Prezzo Oscillator (PPO) è una percentuale versione del MACD, i suoi valori possono essere confrontati con altri titoli. Dell (DELL) e Hewlett Packard (HPQ) sono nello stesso gruppo industriale, ma i loro prezzi delle azioni sono a livelli diversi. A partire da fine maggio 2010 DELL veniva scambiato in alta adolescenza e HPQ è stato scambiato a metà degli anni '40. L'assoluto prezzo livello ha nulla a che vedere con i fondamentali, ma non influiscono sul livello di MACD. HPQ avrà senza dubbio un MACD superiore DELL.Tuttavia, siamo in grado di applicare la percentuale Price Oscillator (PPO) per confrontare quantità di moto. In primo luogo, si noti che il PPO per DELL varia da -4 a +4 per un intervallo di 8 punti). Il PPO per HPQ varia da -3 a +2 per una serie di 5. Destra fuori del blocco possiamo vedere che Dell è più volatile rispetto HPQ perché la sua gamma PPO è maggiore. In secondo luogo, possiamo vedere che la quantità di moto a testa per DELL era più forte HPQ in marzo-aprile. Il PPO per DELL avanzata dal territorio negativo e superato 4. Il PPO per HPQ tornato positivo prima del PPO per DELL, ma non ha superato 1.6.
Conclusioni
La percentuale Price Oscillator (PPO) genera gli stessi segnali di MACD, ma fornisce una dimensione aggiunto come percentuale versione di MACD. I livelli PPO del Dow Industrials ( prezzo ~ 11000) possono essere confrontati con i livelli di PPO di IBM ( prezzo ~ 122) perché i livelli di PPO il campo di gioco per così dire.Inoltre, i livelli di PPO a titolo possono essere confrontati per periodi di tempo prolungati, anche se il prezzo è raddoppiato o triplicato. Questo non è il caso per il MACD. Nonostante i suoi vantaggi, PPO non è ancora il migliore oscillatore per identificare le condizioni di ipercomprato o ipervenduto perché i movimenti sono illimitate (in teoria). Livelli di RSI e la Stochastic Oscillator sono limitati e questo li rende più adatti per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto.
PPO e SharpCharts
PPO può essere impostato come un indicatore sopra, sotto o dietro di un titolo di prezzo trama. Quando l'indicatore è scelto dal menu a tendina, appare l'impostazione dei parametri di default (12,26,9). Questi parametri possono essere regolati per aumentare o diminuire la sensibilità. Una media più lento lungo movimento unita ad una più veloce corta media mobile aumenterà la sensibilità. L'istogramma può essere rimosso impostando il parametro di linea di segnale a 1. Questo è utile quando la visualizzazione della PPO dietro il prezzo trama di un titolo. Gli utenti possono anche aggiungere di nuovo la linea di segnale applicando un 9 giorni EMA al PPO. Fare clic su "Opzioni avanzate" per aggiungere la media mobile come un overlay per un indicatore. Clicca qui per un esempio vivo del PPO .
Scansioni consigliati
PPO Bullish Line Signal Croce : Questa scansione rivela titoli negoziati di sopra del loro 200 giorni di media mobile e hanno una linea di segnale rialzista di crossover in PPO. Si noti inoltre che PPO deve essere negativo per assicurare che questa ripresa si verifica dopo un pullback. Questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un ulteriore affinamento.
PPO Bearish Line Signal Croce : Questa scansione rivela titoli negoziati al di sotto della loro media mobile a 200 giorni e hanno una linea di segnale ribassista di crossover in PPO. Si noti inoltre che PPO deve essere positivo per assicurare che questa crisi si verifica dopo un rimbalzo. Questa scansione è solo inteso come punto di partenza per un ulteriore affinamento.
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