x l'amico sergio detto anche arsenio lupin:) (1 Viewer)
- Creatore Discussione Soraya2
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
allora..
la Volatilita statica è stabilizzata al 45% , in leggero aumento quella implicita sulle opzioni.
il rapporto call/put è acora a favore delle prime
L'indice potrebbe ancora non aver completato il rialzo si nota la diminuizione Oi sulle call 24000 e 24500 novembre e conseguente aumento dell'open sulle put da 23 a 24500 novembre.
alcune ombre vengono dalle posizioni dicembre con scarsa attività sulle put.
considerando che la maggior parte delle mib0 sono vendute, creano scoperto sullo strike e in caso di superamento devono essere coperte con fib per non incorrere in perdite.
il fatto che dimiuisca l'Oi sulle call novembre per le call e aumenti sulle put significa che gli operatori chiudono le posizioni di vendita delle call e incassano vendendo put spostanto i tp dell'indice verso l'alto.
il fatto che su dicembre ancora non si vede questo movimento significa che la crescita dell'indice su dicembre non è data per scontata e non ci si affretta a chiudere le posizioni call vendute su quel mese.
la Volatilita statica è stabilizzata al 45% , in leggero aumento quella implicita sulle opzioni.
il rapporto call/put è acora a favore delle prime
L'indice potrebbe ancora non aver completato il rialzo si nota la diminuizione Oi sulle call 24000 e 24500 novembre e conseguente aumento dell'open sulle put da 23 a 24500 novembre.
alcune ombre vengono dalle posizioni dicembre con scarsa attività sulle put.
considerando che la maggior parte delle mib0 sono vendute, creano scoperto sullo strike e in caso di superamento devono essere coperte con fib per non incorrere in perdite.
il fatto che dimiuisca l'Oi sulle call novembre per le call e aumenti sulle put significa che gli operatori chiudono le posizioni di vendita delle call e incassano vendendo put spostanto i tp dell'indice verso l'alto.
il fatto che su dicembre ancora non si vede questo movimento significa che la crescita dell'indice su dicembre non è data per scontata e non ci si affretta a chiudere le posizioni call vendute su quel mese.
Soraya2
Forumer attivo
grazie
io cmq non credo che pèossa fare molta strada se non fa un buon pull back cosi mi libero dei cadaveri
buona gg
nb siamo sopra 18mila di oi sul fib
la media in trend crescenti è sotto i 20 mila (averange 10/15mila)
io cmq attendo 24180 x chiudere gli accompagnatori tenendo
sempre in saccoccia il cadavere più antico del mio pt pdc 23660 per cui sempre in minus
io cmq non credo che pèossa fare molta strada se non fa un buon pull back cosi mi libero dei cadaveri
buona gg
nb siamo sopra 18mila di oi sul fib
la media in trend crescenti è sotto i 20 mila (averange 10/15mila)
io cmq attendo 24180 x chiudere gli accompagnatori tenendo
sempre in saccoccia il cadavere più antico del mio pt pdc 23660
per cui sempre in minus
arseniolupin
Forumer storico
sll'OI del fib.
fino ad adesso è stato abbastanza basso rispetto alle 2 scadenze precedenti
un aumento all'aumento dell' open interest sul fib30, potrebbe portare a riconsiderare la lettura negativa sulle put dicembre
diminuendo la volattilità gli operatori potrebbero azzardare di+ e portare a nanna + contratti.
un ritracciamento oggi o quando sarà è pure necessario per far rientrare l'ipercomprato ben presente.
e ancora..
sul put call ratio considerato non sulla contrattazione giornaliera, ma sulle posizioni mibo lasciate aperte la velocità relativa di crescita è favorevole alle put (fatto per me positivo). Ora se si scorpora novembre dal totale il quadro cambia, ma non posso analizzare il mercato togliendo le novembre in quanto appena muoiono si spostano alla scadenza mensile sucessiva.
Ipotizzare come sarà dicembre è solo un tirare a indovinare quindi non lo faccio.
.
fino ad adesso è stato abbastanza basso rispetto alle 2 scadenze precedenti
un aumento all'aumento dell' open interest sul fib30, potrebbe portare a riconsiderare la lettura negativa sulle put dicembre
diminuendo la volattilità gli operatori potrebbero azzardare di+ e portare a nanna + contratti.
un ritracciamento oggi o quando sarà è pure necessario per far rientrare l'ipercomprato ben presente.
e ancora..
sul put call ratio considerato non sulla contrattazione giornaliera, ma sulle posizioni mibo lasciate aperte la velocità relativa di crescita è favorevole alle put (fatto per me positivo). Ora se si scorpora novembre dal totale il quadro cambia, ma non posso analizzare il mercato togliendo le novembre in quanto appena muoiono si spostano alla scadenza mensile sucessiva.
Ipotizzare come sarà dicembre è solo un tirare a indovinare quindi non lo faccio.
.
arseniolupin
Forumer storico
non bisticciate cari amici miei 
grazie
eccoti il rapporto call put 105.364 /90.559 mib0
grazieeccoti il rapporto call put 105.364 /90.559 mib0
arseniolupin
Forumer storico
tontolina ha scritto:
posso cercare di tradurre se vuoi.
questo è uno degli argomenti di discussione a me + cari.
per ora ho trovato valido interlocutore sul fol in kilman .
se interessa sono disponibilissimo a dare la mia opinione anche qui.
per correttezza utilizzo spesso le analisi del da me stimato Daolio , ma non le copio in quanto non sempre concordo al 100% con quello che dice.
idati li prelevo dai siti della cgg e borsa italia
ad esempio adesso vado contro la sua opinione sul call/put ratio che mi permetto di dargli una interpretazione personale.
arseniolupin
Forumer storico
per tontolina
sul radiocor oppure sul sito www.wallstreetitalia.com
eccoti per evitare la ricerca la pagina in questione
http://www.wallstreetitalia.com/articolo.asp?ART_ID=129760
sul radiocor oppure sul sito www.wallstreetitalia.com
eccoti per evitare la ricerca la pagina in questione
http://www.wallstreetitalia.com/articolo.asp?ART_ID=129760