x clagar (1 Viewer)

gioric

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ho visto che sul FOL hai presentato un tuo TS basato su patterns
potresti riscrivere il post anche qui, potrebbe essere di un certo interesse

io però ti dico subito che sono un pò scettico :)
 

clagar2

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Più che una presentazione era una dimostrazione di come un TS basato
esclusivamente sui pattern e senza alcun parametro da settare può
raggiungere risultati soddisfacenti. Naturalmente i risultati non
raggiungono quelli dei TS basati su oscillatori ed indicatori ma il lato
positivo è che almeno non si ha quella sensazione di aver ottimizzato il
passato. Riporto di seguito quanto ho scritto sul FOL al solo scopo di
invogliare il prosieguo della discussione su quest'argomento dandone una
testimonianza.

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Un saluto a tutti.

Un TS basato sui pattern secondo me è quanto di meglio si possa
realizzare poichè, come è stato già detto, non ha parametri da
tarare e di conseguenza è esente da qualsiasi pericolo di
overfitting. Dalla mia esperienza devo dire che è difficilissimo
trovare quella sequenza di prezzi che si adatta bene su ogni
fase di mercato e pertanto bisogna tollerare anche perdite
notevoli a fronte però di un guadagno certo a regime.

Vi sottopongo i risultati di un TS da me realizzato basato su un
pattern di mia invenzione. E' testato sul FIB30, è di una semplicità
disarmante ed è adattabile su qualsiasi tipo di mercato.

Non chiedetemi di rendere pubblico il sistema perchè mi è costato
molto in termini di impegno e tempo dedicato allo studio e alla
ricerca e sinceramente vorrei tenerlo per un uso personale.

Volevo solamente dirvi di non abbandonare questo tipo approccio
anche se al momento non ottenete risultati soddisfacenti.

.....................
.....................
.....................

Per concludere vi faccio vedere di seguito il risultato di una
simulazione fatta sul FIB30 a partire dal 1995. Sono state
impostate commissioni pari a 9 punti ad operazione. Va bene
quindi per il miniFIB.

Ci tengo a rimarcare il fatto che non esiste alcun parametro da
impostare ma il tutto è basato sul riconoscimento di pattern
particolari di mia invenzione.







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Ultimamente ho apportato dei miglioramenti che abbassano il DD ed aumentano il profitto.

Aggiungo che il sistema funziona bene su quasi tutti gli indici più importanti
ad eccezione del DJ senza modificare nulla, anche perchè non c'è nulla
da modificare.

PS: ho pochissimo tempo a disposizione. Sarò più presente qppena avrò
risolto alcuni problemi.

Ciao.
 

Il Piadinaro

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Ciao Claudio,sono molto contento che tu abbia continuato e trovato qualcosa di valido sui pattern,del resto anch'io ho insistito molto su quella direzione ma ho dovuto arrendermi al nemico invisibile(almeno per i pattern intraday)LO SLIPPAGE :(
Oggi lavoro con 3 ts scorrelati fra di loro ed il risultato per il momento è buono e poco impegnativo.........speriamo che duri :-D
Alla prossima ;)
 

mappets

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profit factor 1 e percent profitable meno di 50%????
c'è qualkosa ke non mi quadra....se il percent profitable mi dice il rapporto tra operazioni vincenti e perdenti e il profit factor mi dice il rapporto tra il profitto totale e la perdita totale(cioè mi dice in questo caso ke guadagno esattamente quanto perdo)...dove sbaglio?
 

gioric

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>>>Aggiungo che il sistema funziona bene su quasi tutti gli indici più importanti

beh, questa è una precisazione importante che sul FOL mi pare non avessi fatto

potresti (quando hai tempo) allegare anche le performances sugli altri indici (naturalmente senza modificare il pattern) ?

ok,le commissioni le hai messe, ma lo slippage?
te lo dico perchè 600 operaz x 10 punti son 6000 pti :rolleyes:

chiaro che 7000 pti DD, che poi va come minimo raddoppiato a me mi stenderebbe al tappeto :cool:

la mia perplessità sui patterns deriva dal fatto che è vero che non hai parametri da ottimizzare, ma l'ottimizzazione la fai ugualmente poichè sulla serie storica vai a cercare un qualcosa che ti dà una certa performance; se però mi dici che il pattern funziona anche sugli altri indici allora la cosa cambia: è importante però sapere che non hai usato gli altri indici x cercare il pattern perchè altrimenti la verifica non serve
 

gioric

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mappets ha scritto:
profit factor 1 e percent profitable meno di 50%????
c'è qualkosa ke non mi quadra....se il percent profitable mi dice il rapporto tra operazioni vincenti e perdenti e il profit factor mi dice il rapporto tra il profitto totale e la perdita totale(cioè mi dice in questo caso ke guadagno esattamente quanto perdo)...dove sbaglio?
sbagli sul fatto che il PF è 1 ( manca la parte decimale) guarda infatti il PF anno x anno :)
 

clagar2

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x gioric

L'assenza di parametri si deve pur pagare in qualche modo.
Se uno ha la liquidità necessaria per seguirli ottiene un guadagno certo
nel lungo periodo.
Lo slippage dovrebbe influire poco essendo sistemi daily con un paio
di segnali settimanali.

Lo studio è stato condotto solo sul FIB30. Il funzionamento su altri indici
l'ho constatato molto più tardi.

x Il Piadinaro

Chi l'ha dura la vince....
In tutti i modi non mi sognerei assolutamente di applicare nella realtà
questi TS poichè al di fuori della mia portata.
Io sono con Regolo anche perchè su di esso ci sono delle menti
eccezionali e quindi vado sul sicuro :D
 

gioric

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>>>Io sono con Regolo anche perchè su di esso ci sono delle menti
eccezionali e quindi vado sul sicuro

sulle menti eccezionali, sicuramente
su Regolo, concordo

riguardo all'andare sul sicuro, no! :-D

in Borsa di certezze non ce ne sono e tutto dipende da cosa farà il mercato

se il mercato x mesi o anni ( :-o ) stazionerà laterale (non è scritto da nessuna parte che debba x forza fare dei bei trends), allora Regolo perderà (o, ben che vada, non guadagnerà) :rolleyes: :cool:
 

shamrock

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gioric ha scritto:
se il mercato x mesi o anni ( :-o ) stazionerà laterale (non è scritto da nessuna parte che debba x forza fare dei bei trends), allora Regolo perderà (o, ben che vada, non guadagnerà) :rolleyes: :cool:
scusami amico....potresti dirmi come definiresti il mercato di questi ultimi mesi o anno?

Grazie mille :)
 

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