Programmazione Visual Trader VT e stabilità del TS (1 Viewer)

Nesis

Iron Trader
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Come notificato da mhq in questo forum, chiederei a tutta la community che strumenti utilizzate in simbiosi con i TS creati con VT per ottenere maggiore stabilità. In particolare mhq notificava:

- Monte Carlo Simulation
- Walk Forward Analysis
- Tecniche di money management
- Eliminazione curve fitting


che però non ho la più pallida idea di come implementarli insieme a VT


Se avete altro da aggiungere, ben venga :)
 

Ronzy2001

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Come notificato da mhq in questo forum, chiederei a tutta la community che strumenti utilizzate in simbiosi con i TS creati con VT per ottenere maggiore stabilità. In particolare mhq notificava:

- Monte Carlo Simulation
- Walk Forward Analysis
- Tecniche di money management
- Eliminazione curve fitting


che però non ho la più pallida idea di come implementarli insieme a VT


Se avete altro da aggiungere, ben venga :)
Lancia il ts, poi esporta i dati in excel e fai quello che vuoi.
 

mhq

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4 Ottobre 2009
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Vorrei capire come fare ciò che ho scritto sopra... non me ne intendo affatto di statistica e cose simili...

Se ti interessano i TS, molla tutto quello che stai facendo e leggi La Valutazione e l'Ottimizzazione delle strategie di trading di Pardo. Da li prosegui approfondendo i vari argomenti su altri testi.
 

reef

...
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Se ti interessano i TS, molla tutto quello che stai facendo e leggi La Valutazione e l'Ottimizzazione delle strategie di trading di Pardo. Da li prosegui approfondendo i vari argomenti su altri testi.
C'è anche un mare di materiale in rete, per esempio delle tesi: http://tesi.cab.unipd.it/442/1/zanocco.pdf

Oppure delle presentazioni semi-commerciali: http://www.letteradiborsa.it/download.php?id=19

Lo sviluppo di una strategia codificata di trading passa per 8 fasi

1. Formulazione
Specificare correttamente e in pieni termini un trading system è il compito più diffcile, poiché le illusioni sono difficili da cancellare. Se un trading system non si può ridurre a un insieme di regole, semplici e complesse, allora non è un vero e proprio trading system

2. Tradurre le formule in una forma definitiva
Se l’idea di trading è chiara il compito è molto facile. Altrimenti se siete un programmatore e il vostro cliente vuole che gli programmiate la formula alla fine il cliente vi accuserà di non essere in grado di programmarla o di non volerlo capire.

3. Test preliminare
Due sono gli obiettivi di questa fase: il primo è verificare che la strategia codificata faccia ciò per cui è stata programmata; in secondo luogo si intende verificare che la strategia sia in grado di portare profitti, o che almeno non perda significativamente su un ampio numero di mercati e timeframe

4. Ottimizzazione
E’ necessario individuare i valori dei parametri in grado di apportare i migliori rapporti di rendimento aggiustato per il rischio. Il solo profitto netto non è una variabile da considerare se si intende sopravvivere a lungo in questo mestiere

5. Walk Forward Analysis
Serve a capire se una strategia ha un futuro dopo la sua ottimizzazione su dati storici, verificandone la capacità di rispondere a mutevoli condizioni di mercato

6. Applicare il sistema in reale
Un sapiente detto americano recita: “trading systems work, system traders don’t”; se manca la comprensione delle regole del proprio sistema di trading non si avrà fiducia nell’applicarlo

7. Valutare la performance in reale
I risultati dell’operatività reale vanno analizzati in relazione a quanto è successo nelle simulazioni e nel processo di ottimizzazione; lunghe serie di operazioni in perdita non devono allarmare se sono compatibili con quanto successo nella storia

8. Migliorare il sistema
Un sistema che funziona non vive in eterno; l’ottimizzazione è un processo continuo
 
Ultima modifica:
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4 Febbraio 2016
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1
Robert Pardo

Se ti interessano i TS, molla tutto quello che stai facendo e leggi La Valutazione e l'Ottimizzazione delle strategie di trading di Pardo. Da li prosegui approfondendo i vari argomenti su altri testi.
Ottimo libro che ho trovato in inglese purtroppo.....
:help: Dove si puo trovare un pdf in italiano ?
 

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