Dati di Borsa VixPricingIndex: Pricing the Umpredictable (1 Viewer)

[kidkurry]

Come leggere il VPI:

Chiedo scusa, Sig.Ernesto, io la leggo sempre con molta ammirazione ma poi la mia pochezza di semplice manovalante del trading si perde dietro a spiegazioni troppo sofisticate per le mie capacità.
Volevo semplicemente chiedere, terra terra, come è calcolata la media e come sono calcolate le linee Un e Down.
ringrazio anticipatamente per la risposta

 

[Sig. Ernesto]

Data la distribuzione del VPI

ho usato una https://en.wikipedia.org/wiki/Local_regression, calcolato la deviazione standard tra l'indice e lo smoothing, moltiplicata per 2.32 e sommato e sottratto tale valore alla media. Questo perchè ho arbtrariamente deciso di trovarmi al cspetto di una serie "rumorosa" e con outliers.

Avrei potuto usare le bande di bollinger, data la natura..ma mi sembra più utile così.

 

[Sig. Ernesto]

regredito

date
23dec2015

VixPricingIndex VPIm intrasd ULimit DLimit
85.19029 86.145555 .6754729 102.644 69.64714

 

[Sig. Ernesto]

date
24dec2015

VixPricingIndex VPIm intrasd ULimit DLimit
85.80639 86.194934 .2747431 102.5776 69.81226

VPI_sd6M=deviazione standard in finestra mobile 6 mesi del VPI

e si parte per un nuovo attentato epatico. Merry Xmas!

 

[Sig. Ernesto]

Proviamo ad unire le informazioni;

 

[Sig. Ernesto]

La volatilità del VPI è la volatilità delle probabilità.
La volatilità del VPI è la velocità (attesa) del processo mean reverting sottostante.
La volatilità del VPI è inversamente proporzionale alla densità della massa di probabilità extra sulle code (bassa=addensamento=minor velocità di rientro)

Ho evidenziato uno dei tanti momenti; alta volatilità del VPI, indice che indica un VIX sottovalutato, parte uno spike da +50%.

(.....)

 

[Sig. Ernesto]

Aggiungiamo l'ultima informazione

. corr spyclose VixPricingIndex VPIVolatility
(obs=2261)

| spyclose VixPri~x VPIVol~y
-------------+---------------------------
spyclose | 1.0000
VixPricing~x | -0.7141 1.0000
VPIVolatil~y | 0.6905 -0.6698 1.0000

 

[Sig. Ernesto]

Io non sono buono, lo sapete

 

[Sig. Ernesto]

Se il modello è specificato correttamente e non utilizza artifci econometrici, se i dati sono di buona qualità ed attualizzabili, sfruttarlo per una operatvità su correlati è abbastanza semplice.

La vocazione di questi modelli è certamente il trading su derivati ma, nessuno vieta di usarli su sottostanti più tranqulli.

Un esempio banale è sfruttare il MRLR sullo SPY

a fronte di 318 operazioni su un data base d 2264 osservazioni abbiamo una equity line long short d questo tipo che, sicuramente, lascia il tempo che trova ma, contestualmente, corrobora le intuizioni sottostanti.

A mero titolo esemplifcativo, senza alcuna ottimizzazione

Ora vorrei spendere due parole sul fenomeno, pernicioso, del

"data freaking", fenomeno sconosciuto ai più

(......)

 

[ganbendi]

X SIG. ERNESTO
HO LETTO I TUOI ULTIMI COMMENTI.
DA FISICO , LA MIA CRITICA è
UN PO' TROPPE STUPIDATE..
CON CALMA TE LE SPIEGHERO' UNA A UNA.
CIAO
GB
MADAGAMADA
TU TI RILASSI CON LA MUSICA?
E IO TI OFFRO UNA DELLE MIE TANTE
GRAFICHE COMPUTERIZZATE.
CIAO E BUON FINE ANNO.
PAUSA CAPUCCINO

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