Utilizzare l'analisi delle serie storiche come trading system? (1 Viewer)

alvin_angel

K-LOVER
grazie Pek...
ma l'indice Total Return e' l'FTSE Mib o e' un altro... :-?
cmq adesso ci ragiono...
pensavo si potesse fare come sulle azioni...
tipo shortare prima dello stacco del dividendo...
e' una tecnica che normalmente porta ottimi risultati... :up:

Nel grafico con le due serie sovrapposte, il modello sembra avere un andamento così simile alla serie studiata che sembra sia un unico grafico, ciò ci dice che siamo riusciti a ricostruire la serie mediante un modello quantitativo e di seguito elenchiamo la tabella relativa agli ultimi 5 valori stimati dalla serie, ossia la previsione delle cinque sedute del mercato successive al periodo osservato:


1294322772tabella1.gif


I dati della chiusura (ricordiamo osservati solo dopo l’esperimento) sembrano molto vicini a quelli stimati con un errore che si riduce all’aumentare di t. In questo modo siamo riusciti a “prevedere” il calo del mercato (pari al 2.15%) osservato nelle prime 5 sedute del mese di agosto. Ciò non è risultato irrilevante data la consueta volatilità che caratterizza il nostro mercato.

non m'intendo molto di Garch, resisdui e vattelapesca...
ovvero di econometria... :wall:

pero'... oddio...
dire che differenze di 500/400/100 punti tra reale e stima sono valori molto vicini mi pare leggermente azzardato... :eek::eek::eek:

forse lo sono per un matematico... :D

se invece era riferito solo all'ultimo forecast (del 6/8) allora... OK...

spero posterai anche i forecast per la prox settimana...

cia'!!!
 

f4f

翠鸟科
no, indice TR non è il FTSEMib
è il Total Return, cioè senza stacco di dividendi

non credo sia nemmeno pubblicato ....
l'ultima volta l'ho cercato un due anni fa circa :wall:
 

mariofordellone

Redattore Investire Oggi
c'entra, nel limite in cui dici
2) So benissimo come funzionano i futures ma quello che chiedevo erano semplici caratteristiche contrattuali di questi derivati visto che fino ad oggi ho sempre investito in azioni.

diciamo che lo sai cosa siano i futures , il resto delle domande fatte credo possano escludere il 'benissimo' ( cfr la marginazione ecc , son cose base: mica stiam parlando, ad es, della marginazione TIMS sulle MIBO ecc ecc )
a proposito, qui c'è una guida ufficiale ( sintetica ma credo utile per te :) ) - vedi pg 31

Conoscere gli strumenti derivati 2008 - Borsa Italiana



più in generale, e senza riferirmi a te, ho sentito e visto nelle trading rooms bancarie operare degli studenti di matematica e fisica, brillanti e capaci
ma senza esperienza di mercato: causa non ultima di certe valutazioni al rischio di cui paghiamo tutti le conseguenze

ma, è una mia opinione :):)

Concordo pienamente con la tua opinione e grazie per la guida ma già la conoscevo ;) E' proprio quello il punto, io il funzionamento dei futures lo conosco quello che mi manca è l'averci a che fare ogni giorni. Poi posso conoscere bene il Fib e non altri futures, mica è obbligatorio conoscerli tutti?? La finanza è vastissima... E non credo questo sia un limite per poter fare uno studio come il mio!
 

f4f

翠鸟科
Concordo pienamente con la tua opinione e grazie per la guida ma già la conoscevo ;) E' proprio quello il punto, io il funzionamento dei futures lo conosco quello che mi manca è l'averci a che fare ogni giorni. Poi posso conoscere bene il Fib e non altri futures, mica è obbligatorio conoscerli tutti?? La finanza è vastissima... E non credo questo sia un limite per poter fare uno studio come il mio!


no assolutamente
lo studio è sempre cosa buona
ma poi , ci vuole appunto l'esperienza
guarda solo la diversa idea dello slippage che abbiamo

cmq
i futures sono (quasi) tutti uguali nel funzionamento :)
 

ender85

Forumer attivo
Ma uno che mi viene a contestare il mio mestiere non lo accetto!! Anche perchè attaccarmi su cose che nessuno può vedere con i propri occhi è semplice.. Ma tanto a gente del genere non darò più risposta: minuti sprecati!!
Ma che mestiere faresti tu? Io fino ad ora ho visto solo il venditore su ebay.
E anche se lavorassi per goldman cosa rappresenterebbe?
Sai cosa ci da fastidio? La probabilità che tu sia un venditore di corsi e che stia sfruttando il forum per attirare attenzione. Proprio perchè non si capisce il fine nel tuo primo post.
Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.
E questo lo insegna Taleb non io...

P.S. Alvin oggi non sono in sala trading, ci vediamo la prossima settimana!
 

alvin_angel

K-LOVER
Ma che mestiere faresti tu? Io fino ad ora ho visto solo il venditore su ebay.
E anche se lavorassi per goldman cosa rappresenterebbe?
Sai cosa ci da fastidio? La probabilità che tu sia un venditore di corsi e che stia sfruttando il forum per attirare attenzione. Proprio perchè non si capisce il fine nel tuo primo post.
Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.
E questo lo insegna Taleb non io...

P.S. Alvin oggi non sono in sala trading, ci vediamo la prossima settimana!


ebbasta con sto Taleb... i suoi sono solo romanzi... :lol::lol::lol:

molto meglio la trilogia dei MarketWizards... quelli' si che meritano!!
se vuoi ce li ho in inglese... :)

PS
grazie f4f... :bow:
quindi del levMIB non c'e' manco un indice da forecastare... pazzesco!!!
vabbe'... i MM almeno loro ce l'avranno...
adesso vado a vedere il 3 gennaio... mattina... come si son comportati... :D
 

f4f

翠鸟科
Ma che mestiere faresti tu? Io fino ad ora ho visto solo il venditore su ebay.
E anche se lavorassi per goldman cosa rappresenterebbe?
Sai cosa ci da fastidio? La probabilità che tu sia un venditore di corsi e che stia sfruttando il forum per attirare attenzione. Proprio perchè non si capisce il fine nel tuo primo post.
Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.
E questo lo insegna Taleb non io...

P.S. Alvin oggi non sono in sala trading, ci vediamo la prossima settimana!


Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.

:up:
infatti manca lo studio del MM, ecc ecc

ma soprattutto è la differenza tra la statistica ed il trading

ps
oggi sei a spasso ? ;)
 

mariofordellone

Redattore Investire Oggi
Ma che mestiere faresti tu? Io fino ad ora ho visto solo il venditore su ebay.
E anche se lavorassi per goldman cosa rappresenterebbe?
Sai cosa ci da fastidio? La probabilità che tu sia un venditore di corsi e che stia sfruttando il forum per attirare attenzione. Proprio perchè non si capisce il fine nel tuo primo post.
Anche i modelli migliori falliscono se contestualizzati male alla realtà.
E questo lo insegna Taleb non io...

P.S. Alvin oggi non sono in sala trading, ci vediamo la prossima settimana!

Non è ho bisogno.. parla con l'Admin, lui mi conosce visto che sono uno dei redattori della sezione news. Saluti a tutti. Primo ed ultimo post. Cià
 

ender85

Forumer attivo
ebbasta con sto Taleb... i suoi sono solo romanzi... :lol::lol::lol:

molto meglio la trilogia dei MarketWizards... quelli' si che meritacno!!
se vuoi ce li ho in inglese... :)

Sto leggendo ora l'ultimo di Taleb, il terzo :D

Non conosco la trilogia, ma se dici che meritano io li leggo volentieri!
Figurati se l'inglese è un problema, ormai le cose serie scritte in italiano sono finite :up:
 

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