UNA STUPIDA IDEA DI TRADING SUL FIB (1 Viewer)

GERVASI

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Una stupida idea di trading

Con l'aiuto di un amico sono riuscito a buttare giù un trading system su tradestation per provare una mia stupida idea.L'idea è questa: il fib è volatile per cui se metto un take profit vicino e uno stop loss lontano ho più probabilità che mi venga colpito il profit che lo stop e quindi maggior probabilità di guadagnare.
Il TS compra al meglio se RSI è sotto 30 e sulla barra attuale è maggiore di quello della barra precedente.Viceversa vende se RSI sopra 70 e sulla barra attuale è minore di quello della barra precedente.
Abbiamo provato con take profit 60 punti e stop loss 300 punti e con TakeProfit 60 punti e stop loss 150 punti.tutti i risultati sono espressi in punti (senza commissioni e slippage)I risultati non sono incoraggianti come purtroppo ci aspettavamo.
Fra l'altro tenendo conto di questo fatto: la vincita media di un trading system (detta anche aspettativa) è data dalla seguente formula:
VM=PV*TP-PP-SL dove PV=percentuale operazioni vincenti PP=1-PV percentuale operazioni perdenti
TP=tale profit SL=stop loss.
Quindi per andare almeno in pari con un TP=60 e 75% di operazioni vincenti (che già sarebbe un ottimo risultato) dovrebbe essere:0=0,75*60-0,35*SL da cui SL<=0,75*60/0,35 cioè lo stop loss non deve essere più ampio di 130 punti.
Già questo ci dice che i risultati sia con 300 punti che con 150 punti di stop loss non possono essere buoni
In ogni caso per vedere come si comporta l'idea al variare dei parametri abbiamo fatto una ottimizzazione facendo variare il TP da 60 a 300 a passi da 20 e lo stesso per lo stop loss e provando tutte le combinazioni fino a trovare quella che da il massimo profitto.
I risultati si trovano nel file:TP120SL240.XLS
Il miglior risultato si ha con un guadagno 1500 punti con TP=120 e SL=240 ma purtroppo non ci si può entusiasmare troppo. Infatti se guardiamo il file:OptimizationReport.xls in esso sono riportati i risultati per ogni singola prova. Nel foglio "Tabella" che trovate all'interno è riepilogato in forma di matrice il profitto in funzione dei vari stop loss e TP e ne ho fatto anche il grafico tridimensionale che trovi all'interno.
Dalla tabella vedi che i valori negativi sono fortemente prevalenti tranne che per TP pari a 120 punti ma vi è comunque troppa variabilità al variare dello stop loss. come si capisce anche dal grafico con troppe cuspidi molto ripide.
Questo per nostra esperienza indica che i valori ottimi nel periodo provato non lo saranno in periodi successivi portando il sistema a non funzionare in modo costante.
Quindi l'idea così com’è sembra statisticamente poco "robusta" cioè troppo dipendente dai valori dei parametri e dalle condizioni di mercato e quindi poco affidabile nel tempo.
A questo punto perché ci aspettavamo che i risultati non sarebbero stati esaltanti?
Il mio amico ha letto vari libri sull'argomento e sviluppato decine di trading system ed ha capito alla fine una cosa:perché una idea possa funzionare in modo affidabile nel tempo deve tenere conto di molte fattori (es. andamento generale del trend , momento della giornata, volumi, ecc) che sono troppo complessi da scrivere in un programma ma che il nostro "occhio" è in grado di individuare "facilmente" osservando un grafico.
Per es. l' idea è ottima se compri in momenti di trend rialzista, se compri in vicinanza di un supporto, se non compri il giorno dopo in apertura sulla base del segnale dell'ultima barra del giorno prima, se chiude la posizione dopo un po' di barre se non è già in utile chiude la posizione ecc. ecc.
Ma tutto ciò è quasi impossibile da scrivere in un programma. per es. che significa "vicino ad un supporto" per un programma? Devi intanto riuscire a calcolare il supporto e già questo è molto difficile ma poi il programma ragiona a soglie quindi se posso scrivere "se il prezzo è meno di X punti dal supporto sono "vicino"" ma X è fisso e non dipende dalle condizioni di mercato e quindi "rigido". Chiaro che posso legarlo alla volatilità ma allora introduco ulteriori elementi di complessità.
In definitiva un programma è troppo complesso e rigido e quindi non funziona nel lungo termine, la mente umana "legge" meglio e con più flessibilità ma purtroppo è fortemente offuscata da componenti psicologiche quando ci si "gioca" i propri soldi.













Abbiamo insistito sulla stupida idea provando il sistema sostituendo l'RSI con una media mobile.Tutte le prove hanno comprato/venduto all'attraversamento (di 1 tick) dal basso/alto della media mobile a 34 barre. Il sistema non apre nuove posizioni negli ultimi 15 minuti di contrattazione e chiude in ogni caso eventuali posizioni aperte alla close di giornata. L'unica cosa variabile da una prova all'altra sono stop loss e take profit.
Tutti i risultati sono espressi in punti (senza commissioni e slippage) ecco i file:
TP60SL300.xls dove trovi i risultati con TakeProfit 60 punti e stop loss 300 punti.
TP60SL150.xls dove trovi i risultati con TakeProfit 60 punti e stop loss 150 punti.
In queste due prove i risultati non sono molto incoraggianti.
Anche questa volta abbiamo però condotto un'ottimizzazione facendo variare sia lo stop loss che il take profit da 60 a 300 punti a passi da 20.
Nel file:
optimizationReport.xls
Per la coppia take profit=160 punti e stop loss=100 il sistema si comporta non male guadagnando più di 5000 punti. Che sia da utilizzare un take profit più ampio dello stop è chiaro sia da quanto abbiamo scritto sia dal fatto che utilizzando una media mobile il sistema diventa di fatto un trend follower e quindi deve avere la possibilità di far camminare un po i guadagni.
E' interessante notare sopratutto il grafico dei risultati dove si vede che l'andamento è abbastanza regolare salvo la netta cuspide per valori di take profit pari a 160 punti.
Questo vuol dire che scegliendo proprio 160 punti come TP è facile che piccole modifiche delle condizioni di mercato rispetto a quelle di prova portino il sistema a discostarsi di molto dai risultati di questo test. Ma la zone intorno a questa cuspide sono abbastanza piatte ed il chè indica che utilizzando una coppia TP e SL che ci posiziona al centro di una di queste zone piatte, anche se le condizioni di mercato si discostassero (ma non troppo ovviamente) in futuro da quelle di test il sistema dovrebbe tendere a dare risultati comunque simili, cioè appunto è statisticamente più "robusto" del precedente.
Quindi i valori migliori sono quelli corrispondenti al punto indicato in giallo nella tabella e quindi TP=180 e SL=80 che danno 3930 punti di profit, ma più probabili anche in futuro dei 5715 ottenuti con parametri di massimo profitto.
Non va però dimenticato il costo delle commissioni e slippage che inciderebbero di molto nella realtà sui risultati effettivi. Addirittura le sole commissioni se si utilizzasse il miniFIB porterebbero il sistema in perdita.
In ogni caso:
TP160SL100.xls contiene i risultati per la coppia di max profitto
TP180SL80.xls contiene i risultati per la coppia di max robustezza.
L'idea di base,quindi, non è malvagia (anche se secondo me non utilizzabile così com'è) e con le opportune "aggiustature" (per esempio non operare in orari "morti", stoppare la posizione se non raggiunge il profit entro un certo numero di barre, filtrare il sistema per fare operazioni solo nel verso del trend sui timeframe maggiori, non operare o dare una banda di tolleranza in fasi di congestione stretta, ecc.) potrebbe anche portare ad un metodo utilizzabile in reale.




Cosimo Gervasi con la collaborazione preziosa di un anonimo amico
 

GERVASI

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aleggia ha scritto:
avete provato con lo stocastico?
Non è un problema di stocastico o altri indicatori.
Tutta la pappardella sta a significare in poche parole che nessuno pensi che si possa avere ragione del mercato se non si opera con la classica strategia che recita"fermare le perdite e lasciare correre i profitti"e su questa frase costruirsi la propria strategia.
 

alan1

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GERVASI ha scritto:
aleggia ha scritto:
avete provato con lo stocastico?
Non è un problema di stocastico o altri indicatori.
Tutta la pappardella sta a significare in poche parole che nessuno pensi che si possa avere ragione del mercato se non si opera con la classica strategia che recita"fermare le perdite e lasciare correre i profitti"e su questa frase costruirsi la propria strategia.
Le cose non stanno così,
hai iniziato ad usare una regola del Money Management, ma senza tenere conto di alcune variabili del mercato,
vai avanti per quella strada e non contaminare con l'Analisi Tecnica che è altra cosa.

Il Team utilizza un TS che usa esclusivamente tecniche di MM, e da un semestre da ottimi risultati,
ovviamente perchè continui a darne anche quando il mercato si trasformerà da laterale a direzionale, il TS è pronto ad adattare il suo comportamento.

La regola funziona, ma bisogna applicarla bene.
 

gioric

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Il mio amico ha letto vari libri sull'argomento e sviluppato decine di trading system ed ha capito alla fine una cosa:perché una idea possa funzionare in modo affidabile nel tempo deve tenere conto di molte fattori (es. andamento generale del trend , momento della giornata, volumi, ecc) che sono troppo complessi da scrivere in un programma ma che il nostro "occhio" è in grado di individuare "facilmente" osservando un grafico.

è la vecchia questione:
è meglio il trading discrezionale o automatico?

sia l'uno che l'altro hanno pregi e difetti
c'è chi preferisce l'uno, chi l'altro

direi che l'importante è capire che il mercato non si ripete mai allo stesso modo e che una strategia (meccanica o no) non va bene x tutte le stagioni

occorre capire le fasi del mercato ed adottare le opportune strategie

non è facile
ma si sa, in borsa pasti gratis....
 

conide

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Dunque ... Gervasi mi ricorda...... un esperienza disastrosa da Guru su un'altro forum! Poveri quelli che a suo tempo lo seguirono!

Ma!
 

GERVASI

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Conide,forse ti ricorda un mese di novembre 03 con segnali di oltre tremila punti,cancellati chissà perchè.
 

Charlie

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conide ha scritto:
Dunque ... Gervasi mi ricorda...... un esperienza disastrosa da Guru su un'altro forum! Poveri quelli che a suo tempo lo seguirono!

Ma!
Gervasi, anche qui ti hanno riconosciuto: ritenta con un altro sito, forse sarai più fortunato! :-D :-D
 

GERVASI

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I perdenti,quelli che vogliono far soldi con corsi o vendendo sistemi come vedete mi inseguono dovunque per screditare,ma avranno vita breve.
 

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