Una riflessione poco praticata sui forum (1 Viewer)

luka46

Dracarys
Da sempre Pgiulia fa riferimento implicito a strategie non scalabili come unica opportunita' di guadagno, posizione che condivido in buona parte.
Per me le strategie non scalabili presentano le migliori opportunita' di guadagno, ma non le uniche.

se parli di arbitraggi sull'azionario italiano potrei essere anche d'accordo, dove ormai non c'è più nessuno, ma per altre tipologie di ts... specialmente se uno usa qualche simil trend follower

PAT per te c'è sempre un prosecco pagato se passi per Udine :up:
 

Ronzy2001

Forumer storico
Da sempre Pgiulia fa riferimento implicito a strategie non scalabili come unica opportunita' di guadagno, posizione che condivido in buona parte.
Per me le strategie non scalabili presentano le migliori opportunita' di guadagno, ma non le uniche.


Anche perchè così è comodo dire eh quante ne so...ma non posso parlare....:D
 

Piedi a Terra

Forumer storico
se parli di arbitraggi sull'azionario italiano potrei essere anche d'accordo, dove ormai non c'è più nessuno, ma per altre tipologie di ts... specialmente se uno usa qualche simil trend follower

Il migliore trading system che utilizzo adesso (la lista di quelli defunti che lo erano ad un tempo e' sterminata :)) non e' ovviamente scalabile, anche se comunque posso sintetizzarne i sommi capi, confidente che poi la maggior parte di voi non andra' ad utilizzarlo data la complicazione nel calcolare vari NAV sulle piazze estere e che comunque vale la vecchia teoria surcontriana, per cui se uno trova un biglietto per terra non lo raccoglie se deve fare lo sforzo di chinarsi.

Tuttavia possiedo anche un migliore trading scalabile, che non e' perfezionato, ma che e' mio intento perfezionare proprio grazie alla diffusione continua di informazioni su di esso sulle comunita' Web, e che riguarda sostanzialmente la velocita' di trasmissione dell'informazione sui tassi di interesse reali (deI nominali non puo' fregarmene di meno) lungo l'intera filiera di strumenti presenti sui mercati finanziari. In prima approssimazione, possono bastare anche due trading system soli per poter affrontare con successo i mari, sempre procellosi, dei mercati finanziari: l'importante e' che almeno uno dei due sia scalabile, altrimenti non puoi progettare nulla di importante della tua vita sul lungo periodo.

Quindi sul trading system scalabile io diffondo continuamente una marea di informazioni, anche se la sua ovvia modularita' rende difficile la comprensione nel suo quadro di insieme.

Ciao
 
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all in

Nuovo forumer
Mi trovi un po' perplesso da questa affermazione: la scrittura di un TS in R conserva tantissima della struttura "white box" che caratterizza i TS scritti in Excel.

Per il momento R non offre regole di acquisto e di vendita basate su barre, orari, momenti di mercato etc. quindi complessivamente non è ancora paragonabile come "black box" ai software commerciali che vi sono in giro.

Il package quantmod è stato il primo (e finora l'unico) ad andare nella direzione dei programmi commerciali fornendo la possibilità di trattare oggetti OHLC e di aggiungere le diavolerie dell'analisi tecnica ai grafici a candele.

Tuttavia ci si ferma lì: tutto il resto richiede la consapevolezza precisa di ciò che si sta facendo, e sporcarsi le mani col codice è inevitabile.


vero, quindi sostanzialmente "R" non offre vantaggi reali al progettista di TS a meno di essere un econometrista e di voler far uso dei molti pacchetti econometrici già pronti
solo che l' econometrista è uno che nel trading parte svantaggiato se pretende di usare formule eleganti valide nel mondo gaussiano per strumenti che gaussiani non lo sono per niente
come ebbe a dire tempo addietro un insuperato Maestro, dei manuali di Econometria basta leggere le prime 50 pagine . . .
 

GiuliaP

The Dark Side
...e per Pgiulia... se tradi dax nasdaq e compagnia cantante che influenza vuoi che ci sia se un sistema lo usano due o 6 utenti... siamo seri...

Eppure anche con numeri così piccoli, se uno di questi è un HFT o giù di li, puoi abbondantemente andare in prigione direttamente e senza passare dal via.

Se poi parliamo di forum pubblici, allora 2/6 sono numeri che si espandono tranquillamente a velocità fattoriale.

Ma ripeto, queste cose si capiscono bene quando si ha veramente in mano un sistema funzionante (ripeto, non la solita pillola indorata e fritta). La storia insegna molto meglio a chi l'ha vissuta.

Se non credi a me prova a chiedere a Unger: sicuramente avrai più fiducia in lui ;)

Da sempre Pgiulia fa riferimento implicito a strategie non scalabili come unica opportunita' di guadagno, posizione che condivido in buona parte.
Per me le strategie non scalabili presentano le migliori opportunita' di guadagno, ma non le uniche.

Ormai sono talmente famosa che la pratica di attribuirmi opinioni non mie è diventata prassi (anche se in questo tu, a pari merito con Cren, sei il migliore ;))

A parte che la scalabilità è relativa. Ogni strategia ha il suo livello di scalabilità. Ovviamente più tale livello è alto, più è difficile che la strategia funzioni, vista la quantità e la qualità dei competitori.

Ma sicuramente non sognamoci neanche di trovare una strategia "ampiamente" scalabile tramite analisi tecnica, econometrica, astrologica, metereologica, neurale o fuzzy. Questo è ovvio anche facendo il solito ragionamente per assurdo. Senza parlare poi di H-PGP :D

edit: Quando parlo di strategia mi riferisco a "metodo", non a semplice tattica.

Anche perchè così è comodo dire eh quante ne so...ma non posso parlare....:D

Io l'ho sempre ammesso di essere solo un bluff :sad:

Eppure nonostante io sia solo un semplice nick quanto più impersonale possibile, a te ripetere questa cosa periodicamente ti ossessiona.

Anche questo, cosa potrà significare? :lol:
 
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GiuliaP

The Dark Side
...e per Pgiulia... se tradi dax nasdaq e compagnia cantante che influenza vuoi che ci sia se un sistema lo usano due o 6 utenti... siamo seri...

... ovviamente io mi riferisco a sistemi VERAMENTE funzionanti, non a cavolate tipo mm200 aggiustate passo passo per farle funzionare mano a mano sul passato prossimo.

Di sistemi funzionanti nel passato il web è stracolmo ;)
 

Ronzy2001

Forumer storico
Eppure anche con numeri così piccoli, se uno di questi è un HFT o giù di li, puoi abbondantemente andare in prigione direttamente e senza passare dal via.

Se poi parliamo di forum pubblici, allora 2/6 sono numeri che si espandono tranquillamente a velocità fattoriale.

Ma ripeto, queste cose si capiscono bene quando si ha veramente in mano un sistema funzionante (ripeto, non la solita pillola indorata e fritta). La storia insegna molto meglio a chi l'ha vissuta.

Se non credi a me prova a chiedere a Unger: sicuramente avrai più fiducia in lui ;)



Ormai sono talmente famosa che la pratica di attribuirmi opinioni non mie è diventata prassi (anche se in questo tu, a pari merito con Cren, sei il migliore ;))

A parte che la scalabilità è relativa. Ogni strategia ha il suo livello di scalabilità. Ovviamente più tale livello è alto, più è difficile che la strategia funzioni, vista la quantità e la qualità dei competitori.

Ma sicuramente non sognamoci neanche di trovare una strategia "ampiamente" scalabile tramite analisi tecnica, econometrica, astrologica, metereologica, neurale o fuzzy. Questo è ovvio anche facendo il solito ragionamente per assurdo. Senza parlare poi di H-PGP :D

edit: Quando parlo di strategia mi riferisco a "metodo", non a semplice tattica.



Io l'ho sempre ammesso di essere solo un bluff :sad:

Eppure nonostante io sia solo un semplice nick quanto più impersonale possibile, a te ripetere questa cosa periodicamente ti ossessiona.

Anche questo, cosa potrà significare? :lol:

ohohhohohho adirittura? :D

Presumo significhi che sono uno spaccamaroni......:D
 

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