Un semplce quiz estivo (1 Viewer)

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
A) e B) sono due titoli bancari quotati nello stesso mercato (comunanza geografica\settoriale)

Collezionando dati per 20 anni(5000 giorni di contrattazione circa) nessuno de due titoli ha evidenziato una perdita dell'80%(escludamo adc iperdiluitivi e limitiamoci aggl shocks di mercato) in un lasso di tempo =5 giorni(quindi non hanno perso l'80% del lor valore in borsa ne in 1, ne in 2, ne in 3...ne in 5 giorni ).

Quali sono le probablità che entrambi sopportino il cataclisma cui sopra nei prossimi 5 giorni---> 20 anni?

Si richiede una breve spegazione del pensiero sottostante (seppur ipotetico) alla (ipotetica) risposta data.
 

loretrading

Nuovo forumer
Spero di aver interpretato in modo corretto la questione, anche se non mi è chiaro dove si vuole andare a parare :)

Pour parler, la probabilità di un evento del genere, estremo, non può che trovare una valutazione numerica attraverso un approccio maggiormente soggettivista rispetto ad un'approssimazione analitica di una distribuzione di probabilità statistica teorica. Descrivere statisticamente il comportamento di sistemi dinamici non governati da leggi naturali della fisica espone ad un maggior errore di stima delle probabilità di eventi che risiedono nelle code della distribuzione rispetto all'errore che si più commettere nell'analisi di fenomeni naturali. E' molto più verosimile stimare la probabilità, su base statistica, di registrare 45°C a Roma in un prossimo mese di luglio nei prossimi 20 anni piuttosto che stimare la probabilità di un calo giornaliero del 10% dell'indice SP500 nei prossimi 20 anni. In questo contesto, l'osservazione del passato non è così di aiuto come nel caso delle scienze naturali ed espone ad una sistematica sottostima della probabilità di eventi estremi. In conclusione, la mia risposta è che quell'evento non presenta una probabilità così bassa come le dinamiche di prezzo del passato lascerebbero intuire.
 

Users who are viewing this thread

Alto