Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)

[tex65]

Grazie della risposta.

Se ne avessi la competenza/capacità ti "anticiperei" pure.

Non ho capito però, se "mi scappano" i dati del FIB di un giorno (per esempio quelli di ieri, 15 febbraio), dove li posso andare a prendere.

questo è il link preso dal 3d di regolo
Futures su FTSE MIB - Quotazioni - Borsa Italiana
dopo le 18.00 mi raccomando!
altrimenti televideo rai pag. 316 (meno affidabile).
Il giorno dopo sono problemi (il sole 24h, MF, etc.)
altrimenti dalla piatttaforma della tua banca (DDE, grafico a candele giornaliero etc.)
ciao

 

[federico64]

questo è il link preso dal 3d di regolo
Futures su FTSE MIB - Quotazioni - Borsa Italiana
dopo le 18.00 mi raccomando!
altrimenti televideo rai pag. 316 (meno affidabile).
Il giorno dopo sono problemi (il sole 24h, MF, etc.)
altrimenti dalla piatttaforma della tua banca (DDE, grafico a candele giornaliero etc.)
ciao

Grazie.

 

[Il Conte Pedro]

Se può interessare: a scopo educational, ho implementato la versione originale di questo TS in R.

Si trova in questo thread:
R : i primi 30 minuti (dall’installazione al primo Trading-System) - Pagina 2 - I Forum di Investireoggi

 

[tex65]

spinto dalla curiosità suscitatami dalla domanda postami da federico 64 (se per chi volesse utilizzare il sistema parte notte era meglio acquistare alle 17.30 o alle 17.40)ho riprodotto in allegato l'andamento medio giornaliero del fib con dati a 15 min.
La risposta sembrerebbe che statisticamente è meglio alle 17.30 se non addirittura alle 17.15. Seppur sia un argomento già trattato in questo 3D spero che il grafico possa cmq essere utile a qualcuno. Certo non è possibile sfruttarlo a se stante, la resa 20+20pp./giorno considerate le commissioni e l'alto DD è troppo bassa, ma potrebbe servire a chi dovesse scegliere il punto d'ingresso di un suo t.s., o come spunto per ricavarci qualcosaltro.
bye

Vedi l'allegato Andamento giorno ridotto 2003 - 2012.xls

 

[tex65]

Piccole precisazioni sul file allegato al precedente messaggio, come richiestomi.
In colonna B c'è la media di tutti i valori raggruppati per battute del future ogni 15 minuti (piu' quella della chiusura alle 17.40) alle 9.00, alle 9.15 alle ... etc. di tutti i giorni dal 2003 al 2012 presi in esame. Ho omesso i dati per non appesantire il file, per chi li vuole sono a disposizione.
Per la chiusura del giorno (battuta delle 17.40) ci sono 2 possibilità nei giorni precedenti la scadenza future (in quei giovedi'), o si prende la chiusura del vecchio contratto o quella di quello con la nuova scadenza. Per cui in uno dei due grafici la media delle battute delle 17,40 a sinistra (dato con, quando accade, nuovo contratto) risulta piu' bassa di quella a destra (con tutte le chiusure, anche in presenza di roll over, solo del vecchio contratto). Sinceramente ho provato a capire senza riuscirvi, quale sia quello piu' giusto da mettere a inizio grafico, ma nel foglio ci sono entrambi i valori, ognuno puo' selezionare la serie come meglio crede.
bye

 

[federico64]

Piccole precisazioni sul file allegato al precedente messaggio, come richiestomi.

Grazie mille, è molto più chiaro.