claudios
Forumer storico
quindi immagino anche col dax
ma sono simili all'ftsemib anche nell'ultimo anno?
Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)
- Creatore Discussione AlwaysHC
- Data di Inizio
ma sono simili all'ftsemib anche nell'ultimo anno?
gransasso
Forumer attivo
Volevo provarci anch'io ma poi ho desistito per via degli spread troppo alti (io uso un altro broker ma sul mini avrei 25 punti e sono decisamente troppi)
AlwaysHC
Nuovo forumer
Non ho i dati del futures sul dax quindi non so dirti se futures dax-indice dj o futures dax-indice sp500 rendono quando future spmib-indice dj o spmib-indice sp500
Skarso
Forumer attivo
ho effettuato una ulteriore prova ritoccando la regola originaria :
“compra il FIB in ( asta di ) apertura se oltre al DJIA ieri positivo anche il rendimento h 9 to yd close del BUND è positivo o poco negativo; chiudi il trade alle ore 16.00”
Il periodo esaminato è + corto ( non ho dati del BUND antecedenti al 2007 ) ma i risultati sono interessanti . . .
il file open source si trova come al solito a disposizione dei registrati a Dropbox
Pek
Forumer storico
ho effettuato una ulteriore prova ritoccando la regola originaria :
“compra il FIB in ( asta di ) apertura se oltre al DJIA ieri positivo anche il rendimento h 9 to yd close del BUND è positivo o poco negativo; chiudi il trade alle ore 16.00”
Il periodo esaminato è + corto ( non ho dati del BUND antecedenti al 2007 ) ma i risultati sono interessanti . . .
il file open source si trova come al solito a disposizione dei registrati a Dropbox
Attenzione però ad esaminare periodi molto limitati
In alcune fasi,anche fortementemente favorevoli all'equity lo Yield soffre
Bisogna quindi verificare come incide il "poco negativo"
Grazie
Skarso
Forumer attivo
vero, ma purtroppo mi mancano i dati intraday del BUND dal giugno 2006 ( data del cambiamento dell’ orario di negoziazione ) all’ inizio 2007 . . .
se qualcuno li avesse, ci sarebbero 5 anni di dati non poi troppo pochi x un backtest . . .
beh il BUND sembra essere una informazione disponibile alle 9 sull’ orientamento degli operatori sulla giornata che inizia, come conferma l’ acf . . .
quanto all’ imprecisione della regola di trading, è voluta proprio x poter applicare un algoritmo semplice ( ma imo efficace ) basato su una logica precisa x fatti incerti, imprecisi . . .
e comunque è solo una idea da approfondire, non certo una sollecitazione x un sistema raccomandato x essere usato a mercato con soldi reali . . .
Skarso
Forumer attivo
grazie dell’ intenzione ma no, non vanno bene . . .
come ho già detto e come appare evidente osservando il file, servirebbero i dati intraday dal giugno 2006 alla fine del 2006, in particolare il prezzo delle ore 9.00