Programmazione Excel TS Giorno e Notte (1 Viewer)

[AlwaysHC]

Vorrei presentare un TS che ho realizzato e che vorrei testare e ottimizzare.
Funziona con queste regole (tutte le operazioni iniziano all'apertura o chiusura e finiscono alla chiusura o apertura successiva):
Apertura:
se il giorno del mese è 31,1,2,3 compra (Turn of the month)
se Chiusura DJ-Apertura DJ del giorno precedente è maggiore di zero o giorno del mese è 17 vendi

Chiusura:
se giorno del mese è 15 vendi
altrimenti compra.

L'ho testato sul futures FIB e dal 1/4/2004 avrebbe generato 60 mila punti.
Che ne pensate?

 

[claudios]

Vorrei presentare un TS che ho realizzato e che vorrei testare e ottimizzare.
Funziona con queste regole (tutte le operazioni iniziano all'apertura o chiusura e finiscono alla chiusura o apertura successiva):
Apertura:
se il giorno del mese è 31,1,2,3 compra (Turn of the month)
se Chiusura DJ-Apertura DJ del giorno precedente è maggiore di zero o giorno del mese è 17 vendi

Chiusura:
se giorno del mese è 15 vendi
altrimenti compra.

L'ho testato sul futures FIB e dal 1/4/2004 avrebbe generato 60 mila punti.
Che ne pensate?

60.000 punti dal 2004 sarebbero ottimi

ma per "apertura" intendi valore di apertura o apertura di posizione?

 

[AlwaysHC]

Operatività

Il "problema" di questo TS è proprio qua:
si deve operare tra le 9.00:00 e le 9.00:59 la mattina
e tra le 17.39:00 e le 17.39:59 la sera.
I totale dei punti è quindi teorico perchè fa riferimento a prezzi
che è impossibile replicare esattamente.

Per apertura intendo apertura dell'operatività durante le fasi di apertura e chiusura del mercato.

 

[claudios]

quindi è così?

regole (tutte le operazioni iniziano all'apertura o chiusura di giornata e viceversa finiscono alla chiusura o apertura successiva):

Apertura di posizione:
se il giorno del mese è 31,1,2,3 compra in apertura di giornata
se Chiusura DJ-Apertura DJ del giorno precedente è maggiore di zero o giorno del mese è 17 vendi in apertura di giornata

Chiusura di posizione:
se giorno del mese è 15 vendi in apertura di giornata

altrimenti compra in apertura di giornata.

 

[AlwaysHC]

Grafici

Allego i grafici, uno senza il costo delle commissioni, l'altro comprensimo di commissioni

 

[AlwaysHC]

Aggiungo che il tutto è nato da una personale interpretazione delle analisi del favoloso blog di surcontre.

 

[AlwaysHC]

quindi è così?

regole (tutte le operazioni iniziano all'apertura o chiusura di giornata e viceversa finiscono alla chiusura o apertura successiva):

Apertura di posizione:
se il giorno del mese è 31,1,2,3 compra in apertura di giornata
se Chiusura DJ-Apertura DJ del giorno precedente è maggiore di zero o giorno del mese è 17 vendi in apertura di giornata

Chiusura di posizione:
se giorno del mese è 15 vendi in apertura di giornata

altrimenti compra in apertura di giornata.

No, cerco di spiegarlo meglio:

Fase di apertura del mercato:
- se il giorno del mese è 31,1,2,3 compra e chiudi la posizione alla chiusura del giorno stesso (Turn of the month)
- se Chiusura DJ-Apertura DJ del giorno precedente è maggiore di zero o giorno del mese è 17 vendi e chiudi la posizione alla chiusura del giorno stesso

Fase di chiusura del mercato:
- se giorno del mese è 15 vendi e chiudi la posizione all'apertura del giorno successivo
- altrimenti compra e chiudi la posizione all'apertura del giorno successivo.

Quindi, per esempio, se la mattina si è aperta una posizione short la sera, si chiuderà la posizione e se ne aprirà una long.

 

[federico64]

No, cerco di spiegarlo meglio:

Fase di apertura del mercato:
- se il giorno del mese è 31,1,2,3 compra e chiudi la posizione alla chiusura del giorno stesso (Turn of the month)
- se Chiusura DJ-Apertura DJ del giorno precedente è maggiore di zero o giorno del mese è 17 vendi e chiudi la posizione alla chiusura del giorno stesso

Fase di chiusura del mercato:
- se giorno del mese è 15 vendi e chiudi la posizione all'apertura del giorno successivo
- altrimenti compra e chiudi la posizione all'apertura del giorno successivo.

Quindi, per esempio, se la mattina si è aperta una posizione short la sera, si chiuderà la posizione e se ne aprirà una long.

Aspetta. Faccio un caso pratico.

Diciamo che oggi è il 31. Ora italiana 9.00 di mattina.
Diciamo che la chiusura del DJ (alle 23.00 di questa notte)- l'apertura del DJ (ieri alle 15.00) è maggiore di zero.

Il primo sarebbe un segnale di Acquisto in apertura.
Il secondo sarebbe un segnale di Vendita in apertura.

Che si fa? Dov'è che sbaglio?



p.s. -
E poi, se il 15 o il 17 sono festivi o capitano di sabato o domenica?

 

[AlwaysHC]

Aspetta. Faccio un caso pratico.

Diciamo che oggi è il 31. Ora italiana 9.00 di mattina.
Diciamo che la chiusura del DJ (alle 23.00 di questa notte)- l'apertura del DJ (ieri alle 15.00) è maggiore di zero.

Il primo sarebbe un segnale di Acquisto in apertura.
Il secondo sarebbe un segnale di Vendita in apertura.

Che si fa? Dov'è che sbaglio?



p.s. -
E poi, se il 15 o il 17 sono festivi o capitano di sabato o domenica?

Le indicazioni vanno seguite in ordine a come le ho esposte e si auto escludono. Nell'esempio che hai proposto vale quindi l'acquisto.
Non sapendo usare molto Excel ho usato solo giorni del mese fissi e non
"il primo giorno lavorativo del mese" per esempio.
Quindi, se il 15 è festivo... la condizione semplicemente non si verifica.

 

[federico64]

Le indicazioni vanno seguite in ordine a come le ho esposte e si auto escludono. Nell'esempio che hai proposto vale quindi l'acquisto.
Non sapendo usare molto Excel ho usato solo giorni del mese fissi e non
"il primo giorno lavorativo del mese" per esempio.
Quindi, se il 15 è festivo... la condizione semplicemente non si verifica.

L'hai testato col "nostro" FIB o con il future americano (DJ o SP500)?