Trading_Systems: le basi Trend Mercati 2016 febbraio (1 Viewer)

[Cesare S.]

buongiorno

nell'ultimo numero di trendmercati abbiamo presentato un Trading System open , il Market Timing di Connors
che forse alcuni conoscono in una sua versione come CVR3
l'operazione sullo SP500 che alla data della redazione era ancora aperta, si è conclusa in profitto all'open di ieri

qui mettiamo il grafico della versione 'originale' e di quella da noi modificata: la differenza è evidente nelle operazioni dello scorso agosto

vogliamo stimolare qualche confronto sui temi di Trading System sviluppati nel numero di febbraio qui allegato in basso
e negli altri mesi precedenti, tutti disponibili al link
https://trendmercati.wordpress.com/trendmercati-novembre-2015/


a presto !

 

[Cesare S.]

e per aggiornamento, qui il grafico della strategia RSI2P proposta nei vecchi numeri dello scorso anno di Trendmercati, nella sua versione originale e in quella modificata con un semplice filtro
un trading system abbastanza semplice e con dei limiti operativi, come dettagliato nell'articolo, ma che ha delle interessanti potenzialità


i codici qui sono stati scritti in Amibroker:
c'è qualcuno qui che utilizza questo software ?

 

[autotrader]

Io uso Amibroker per le simulazioni, ritengo sia la migliore piattaforma per tale scopo, ricordo che me la suggerì Ender85.

 

[Cesare S.]

Io uso Amibroker per le simulazioni, ritengo sia la migliore piattaforma per tale scopo, ricordo che me la suggerì Ender85.

buongiorno Autotrader e benvenuto

le due strategie qui sopra sono semplicissime da inserire in Amibroker:
mi permetto di consigliartele, se sei interessato possiamo cominciare a fare qualche studio di variante alla formula base

 

[kidkurry]

buongiorno Autotrader e benvenuto

le due strategie qui sopra sono semplicissime da inserire in Amibroker:
mi permetto di consigliartele, se sei interessato possiamo cominciare a fare qualche studio di variante alla formula base

Buongiorno, io uso un TS con logiche molto simili che gira però su Tradestation.
Posso chiedere di precisare meglio il "filtro" introdotto sulla volatilità ??

grazie

 

[Cesare S.]

Buongiorno, io uso un TS con logiche molto simili che gira però su Tradestation.
Posso chiedere di precisare meglio il "filtro" introdotto sulla volatilità ??

grazie

volevo proprio aprire un pò di scambio di idee in merito
un filtro, per essere valido, deve secondo me avere la stessa natura ma non la stessa metodologia di calcolo dell'algoritmo principale

nel caso dello RSI2 modificato infatti non è un filtro di volatilità ... posso chiedere perchè hai pensato subito ad un filtro di vola? e a quale?

 

[Cesare S.]

e nel blog abbiamo aggiunto un articolo con il codice Amibroker del semplicissimo TrSys RSI2
giusto per avere una base comune di partenza
https://trendmercati.wordpress.com/2016/02/29/codice-trading-system/


incidentalmente, in testa ci sono i miei 'settaggi iniziali'
ne avete altri ?

 

[Cienny777]

Il miglior sistema X individuare il trend è il mio
Un sistema manuale senza tante palle

 

[kidkurry]

volevo proprio aprire un pò di scambio di idee in merito
un filtro, per essere valido, deve secondo me avere la stessa natura ma non la stessa metodologia di calcolo dell'algoritmo principale

nel caso dello RSI2 modificato infatti non è un filtro di volatilità ... posso chiedere perchè hai pensato subito ad un filtro di vola? e a quale?

Buongiorno,

io veramente stavo "pensando" al COdVO.
Se ho ben capito, le "regole di ingaggio" sono le seguenti :

Passiamo adesso a vedere le regole del Trading Syst
em:
1)
il LOW del VIX deve essere maggiore della sua media
a 10 giorni
2)
il CLOSE del VIX deve essere almeno il 10% maggiore
della sua media a
10 giorni
3)
lo RSI a due periodi del Close del VIX deve essere
maggiore di 90
(eccesso)
4)
se 1) e 2) sono soddisfatti, comprare il mercato (S
P500) al close (noi
mettiamo del close del giorno seguente, per simular
e lo slippage
‘estremo’ e l’operatività di un operatore daily)
5)
exit rule: uscire al close del mercato del giorno i
n cui in VIX in intraday è
inferiore alla sua media a 10 giorni o lo RSI(2) de
l VIX è inferiore a 65 :
questo perché si è compiuto il ritorno alla media

Più avanti nell'articolo si parla di un "filtro" introdotto sulla volatilità per "smussare" i periodi di maggior stress. Volevo capire, se possibile, come va ad agire concretamente questo filtro.
Forse, più che un filtro di vola (oltre ad un filtro di vola) bisognerebbe pansare ad un filtro di trend

 

[Cesare S.]

Buongiorno,

io veramente stavo "pensando" al COdVO.
Se ho ben capito, le "regole di ingaggio" sono le seguenti :

Passiamo adesso a vedere le regole del Trading Syst
em:
1)
il LOW del VIX deve essere maggiore della sua media
a 10 giorni
2)
il CLOSE del VIX deve essere almeno il 10% maggiore
della sua media a
10 giorni
3)
lo RSI a due periodi del Close del VIX deve essere
maggiore di 90
(eccesso)
4)
se 1) e 2) sono soddisfatti, comprare il mercato (S
P500) al close (noi
mettiamo del close del giorno seguente, per simular
e lo slippage
‘estremo’ e l’operatività di un operatore daily)
5)
exit rule: uscire al close del mercato del giorno i
n cui in VIX in intraday è
inferiore alla sua media a 10 giorni o lo RSI(2) de
l VIX è inferiore a 65 :
questo perché si è compiuto il ritorno alla media

Più avanti nell'articolo si parla di un "filtro" introdotto sulla volatilità per "smussare" i periodi di maggior stress. Volevo capire, se possibile, come va ad agire concretamente questo filtro.
Forse, più che un filtro di vola (oltre ad un filtro di vola) bisognerebbe pansare ad un filtro di trend

buongiorno

il COdVO è per adesso un DSS, senza 'regole di ingaggio' : un metodo discrezionale per adesso, si può dire, valido ma da integrare con altre informazioni per trarne indicazioni operative

le regole descritte qui sopra sono quelle di Connors per un TrSys sul VIX, che ho analizzato per avere una ispirazione per costruire un algoritmo operativo con COdVO: con Giorgio è tempo che studiamo l'utilizzo della volatilità per avere indicazioni di mercato operative

in breve, Connors dice che non esistono 'livelli' di volatilità ma 'relazioni' di volatilità, cioè configurazioni tra la volatilità attuale e quella passata, e che la volatilità ritorna alla sua media: questa è la filosofia dell'algoritmo e di altri che ha divulgato ... e che forse studieremo in futuro

l'analisi ha mostrato una buona validità del sistema, ma anche dei catastrofici errori in momenti precisi: quando la volatilità esplode, creando momenti anomali in cui il 'ritorno alla media' viene diciamo 'ritardato' da eventi particolari di grande emotività degli operatori:
l'dea quindi è stata di mettere un freno all'a operatività nel momento di 'forte emotività' : e un filtro di vola è coerente sia con l'impostazione filosofica di base (la volatilità come indicatore), sia con l'operatività che si vuole eliminare ( l'eccesso emotivo)
il filtro quindi agisce come inibitore nei momenti di anomali di volatilià

questa naturalmente è la nostra opinione: un filtro di trend potrebbe funzionare ... intendi come inibitore nei momenti di alto trend del sottostante, che bloccano il ritorno del VIX alla sua media?
pensi ad un ADX ?
se approfondiamo l'idea, posso inserirlo e vederne l'effetto