Trading Systems Multiday , 1H 1D 1W , Fib-Dax-Sp500-Nasdaq100 (2 lettori)

[autotrader]

Complimenti perchè posti i codici sorgenti, appena avrò tempo proverò a capirli e replicarli.

 

[autotrader]

Ho cercato di studiare il ts sul ftmib orario, nel codice c'è un indicatore chiamato repulse, ma nel web non c'è traccia di come si possa calcolare, solo vaghezze purtroppo. Prorealtime non brilla certo per precisione.

 

[autotrader]

Il ts sul dax invece è semplice e chiaro, ma non capisco questo. Dal codice sembra un ts sempre a mercato che reversa all'incrocio dei due indicatori, ma dalla equity line invece si vedon dei periodi in cui il ts è flat. A cosa è dovuto questo comportamento?

 

[Quarantenne]

Ho cercato di studiare il ts sul ftmib orario, nel codice c'è un indicatore chiamato repulse, ma nel web non c'è traccia di come si possa calcolare, solo vaghezze purtroppo. Prorealtime non brilla certo per precisione.

Repulse
Definzione :
Il Repulse misura e rappresenta, sotto forma di curva, la spinta rialzista e ribassista contenuta in ogni candela.
E' un indicatore complementare che non é associato all'evoluzione delle quotazioni, per poter dare un apporto concreto, al contrario di RSI, MACD o Stocastico. Esso apporta in particolare delle informazioni molto preziose sul comportamento emozionale e sulla fiducia degli operatori nell'evoluzione delle quotazioni.
Aspetto pratico:
Per i Futures, un buon metodo consiste nel visualizzare sullo stesso grafico il Repulse(1) per l'esame della tendenza a TCT, il Repulse(5) per il CT e il Repulse(15) per il MT. Su un grafico a 1 minuto per esempio, avremo in un solo colpo d'occhio la validità della tendenza su 1mn, 5mn et 15 mn.
Il Repulse dà eccellenti segnali quando rallenta a 15, si capovolge a 5 e diverge a 1, mentre la tendenza in corso accellera e arriva su un supporto-résistenza orizzontale. I segnali diventano molto forti quando sono associati a delle divergenze sull'indicatore Cicli (visualizzazione in 5mn o in 3mn) e ad un aumento significativo dei volumi. Il tasso di riuscita diventa molto elevato se in più di questi segnali le quotazioni escono da un canale di tendenza in direzione della tendenza stessa .
Particolarmente utili, i Repulse permettono dunque d'aumentare significativamente il guadagno medio per trade attraverso un'ottimizzazione delle uscite.
Aspetto pratico:
Si può inserire qualcuna di queste linee di codice nel ProBuilder per visualizzare l'indicatore Repulse:
lo = LOWEST[p](LOW)
hi = HIGHEST[p](HIGH)
a = 100 * ( 3 * CLOSE - 2 * lo - OPEN[p-1] ) / CLOSE
b = 100 * ( OPEN[p-1] + 2 * hi - 3 * CLOSE ) / CLOSE
d = EXPONENTIALAVERAGE[5*p](a) -EXPONENTIALAVERAGE[5*p](b)
RETURN d
Nella creazione di questo indicatore, p corrisponde a un périodo variabile. Bisognerà definirlo cliccando su (aggiungere) nella parte intitolata (parametro dell'indicatore).


Sul dax ci sono gli stop è scritto nel primo post

 

[autotrader]

Grazie proverò

 

[Quarantenne]

Rigirato long, me ne sono accorto solo ora

 

[autotrader]

Ho provato il ts sul ftmib rifacendo in Amibroker il repulse col codice che hai postato, per l'ema di wilder ho usato quella presente in amibroker, posto l'equity line per due periodi che si sovreppongono, nel 2008-2012 l'andamento è assai brutto, poi prende una bella piega. Anche se a prima vista non sembra io ci vedo grosso modo l'andamento dell'equity che tu hai postato, ovviamente nello stesso periodo temporale.

 

[ciccio bellico]

1H ITA Questo l'ho fatto veramente nel 2013 e ovviamente non l'ho mai seguito per mancanza di disciplina , incrocio Repulse con envelope , i guadagni sarebbero stati reali 30.000 punti , tempo fa CiccioBellico mi ha fatto un Backtest dal 2004 che non riesco più a recuperare , nelle fasi direzionali prendeva sberle ovviamente il DD era tipo del 35% se non ricordo male , ma nel complesso la curva sale sempre

Ti credo che non riesci a recuperarlo, il TS non era questo.
Il messaggio l'ho letto da un po' ma ho trovato solo ora il tempo di provare.
Il mio storico parte dal 2004, è sul derivato (FIB), da quando hanno esteso l'orario considero solo le candele dalle 9 alle 18:00.
Nei risultati sono già sottratti 20pt complessivi per trade di commissioni e slippage.
L'equity che viene fuori è questa:

E' evidente che prima del 2013 ha avuto grossi problemi, il periodo peggiore 31/10/2005 - 15/7/2008, da +2690pt a -11100pt.
Andando a vedere cosa è successo si vede che non è proprio riuscito a sfruttare la prima parte della discesa del 2008, anzi ha pasticciato parecchio, per un pelino repulse non ha incrociato giusto e patatrac.

Poi nel 2013 è partito e non si è più fermato, il 22/3/2013 stava a -8930pt, il 14/5/2020 (ultimo trade chiuso) a +21745pt.
La prima cosa che viene da pensare è che è overfittato su dati successivi al 2013, però dici che il set-up lo hai scelto nel 2013, quindi ha funzionato in reale, inoltre non si riesce a trovare un set-up che vada veramente bene prima del 2013.
Il set-up migliore per il draw-down è il seguente, ma resta sempre molto elevato, e questo tutto ex-post, quindi molte più possibilità di overfitting.

Passiamo da +3165pt del 31/10/2005 a -7313pt del 30/10/2007, meglio ma sempre tanto.

Insomma in passato ha fatto brutti scherzi, ma finchè la barca va ...

 

[Quarantenne]

Grazie Ciccio , il ts era proprio questo evidentemente hai cancellato anche tu i vecchi messaggi privati , forse come me ti ritrovi solo quello che mi avevi fatto con l'AROON che qui non ho postato,ma quello lo facemmo dopo . O forse lo pubblicammo sul 3d di Iron ma ricordo benissimo che lo avevi già fatto

Tornando al repulse ricordavo bene che nelle fasi direzionali 2004 prendeva sberle e l'ho scritto , ebbene sì -11.000 punti sono pesanti , per curiosità senza stop come si sarebbe comportato?

Per sopperire al gravoso DD mi è venuta in seguito l'idea di affiancare un TS su base settimanale che nello stesso periodo prendesse tutto il movimento direzionale, tipo questo

 

[ciccio bellico]

Grazie Ciccio , il ts era proprio questo evidentemente hai cancellato anche tu i vecchi messaggi privati , forse come me ti ritrovi solo quello che mi avevi fatto con l'AROON che qui non ho postato,ma quello lo facemmo dopo . O forse lo pubblicammo sul 3d di Iron ma ricordo benissimo che lo avevi già fatto

Tornando al repulse ricordavo bene che nelle fasi direzionali 2004 prendeva sberle e l'ho scritto , ebbene sì -11.000 punti sono pesanti , per curiosità senza stop come si sarebbe comportato?

Per sopperire al gravoso DD mi è venuta in seguito l'idea di affiancare un TS su base settimanale che nello stesso periodo prendesse tutto il movimento direzionale, tipo questo

Ricordavo solo quello sull'Aroon, ma probabilmente hai ragione, ero intervenuto sul thread di Iron.

Riguardo alla prova senza stop in effetti va meglio, ma a mio parere non così tanto da compensare lo stress aggiuntivo che comporta.
L'equity è questa:

Alla fine senza stop guadagna di più, 24635pt invece di 21745pt.
Va in negativo massimo di 8940pt contro 11100.
Però se misuriamo il draw-down da picco superiore picco inferiore è lo stesso:
senza stop da +4565 a -8940 = 13505pt
con stop da 2690 a -11100 = 13790pt

Riguardo al TS settimanale, il problema con questo time-frame (ma spesso anche il daily) è che i trade sono pochi, quindi se fai delle ottimizzazioni dei parametri i risultati non sono affidabili.
Per dare un minimo di fiducia al TS dovresti provarlo su più mercati con lo stesso set-up (così aumentano i trade) e dovrebbe comportarsi in maniera analoga su questi (o almeno la maggior parte).
Attualmente non posso fare prove diverse da quelle che puoi fare tu con la piattaforma, dato che uso il C# per i test dovrei costruirmi le medie triangolari ed end-point che non ho.