Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita (1 Viewer)

[aldiladellaldiqua]

ciao y aggiorno io

 

[Tolomeo]

Stimolato dalla discussione sviluppatasi su questo 3d, ho voluto capire se ne potevo trarre spunti per costruire un ts "a modo mio".
Premesso che, prima di scervellarmi su complicati algoritmi matematici, preferisco analizzare visivamente un grafico, mi sono costuito una traccia VIX rovesciata (impropriamente detta inversa) e normalizzata rispetto ai valori di Sp500.
Lavorando con MT4 ho dovuto usare le quotazioni CFD rappresentative del mini future SP500 e del VIX, cosi' come le fornisce il mio broker.
Il risultato ottenuto e' rappresentato dal grafico sottostante, con TF di 4H.
Il colpo d'occhio sul grafico mi ha lasciato un po' perplesso.
Il particolare osservo che la capacita' predittiva del VIX non mi sembra un granche'.
Anzi mi sembra che il VIX, piu' che anticipare il future, ne vada a rimorchio.
L'impressione e' anche quella della possibile generazione di falsi segnali.
Sarei felice se quanti scrivono sul thread potessero e volessero osservare il grafico e trarne delle ulteriori considerazioni.
Se ritenete che questo post sia ingenuo o inutile, semplicemente ignoratelo.
Grazie comunque a tutti per l'attenzione.

 

[y2k]

Ciao aldiladellaldiqua
ti chiedo scusa se non ti ho risposto ma ho visto solo oggi il tuo intervento..
E' un po' che non leggo questo thread..
ne sto portando avanti tre nella sezione Piazza Affari..
Volevo già scrivere un po' di cose.. appena riesco lo farò..
A presto

Senza andare a vedere quanto ho scritto in precedenza.
Mi risulta che i casi (Close VIX > +20% rispetto a Close VIX giorno precedente) verificatisi da inizio 2014 ad oggi e le relative operazioni sul S&P500 siano i seguenti:

24/01/2014 VIX= +31.736%; 27/01/2014 S&P500= -0.53%

17/07/2014 VIX= +32.182%; 18/07/2014 S&P500= +0.85%

31/07/2014 VIX= +27.157%; 01/08/2014 S&P500= -0.24%

Può essere che mi sbagli ma non credo.. nel caso correggetemi... grazie

//EDIT
Anche senza entrare troppo nel merito.. puoi dirmi cosa indicano le linee verdi e rosse dei tuoi grafici?
Ciao
//

Stimolato dalla discussione sviluppatasi su questo 3d, ho voluto capire se ne potevo trarre spunti per costruire un ts "a modo mio".
Premesso che, prima di scervellarmi su complicati algoritmi matematici, preferisco analizzare visivamente un grafico, mi sono costuito una traccia VIX rovesciata (impropriamente detta inversa) e normalizzata rispetto ai valori di Sp500.
Lavorando con MT4 ho dovuto usare le quotazioni CFD rappresentative del mini future SP500 e del VIX, cosi' come le fornisce il mio broker.
Il risultato ottenuto e' rappresentato dal grafico sottostante, con TF di 4H.
Il colpo d'occhio sul grafico mi ha lasciato un po' perplesso.
Il particolare osservo che la capacita' predittiva del VIX non mi sembra un granche'.
Anzi mi sembra che il VIX, piu' che anticipare il future, ne vada a rimorchio.
L'impressione e' anche quella della possibile generazione di falsi segnali.
Sarei felice se quanti scrivono sul thread potessero e volessero osservare il grafico e trarne delle ulteriori considerazioni.
Se ritenete che questo post sia ingenuo o inutile, semplicemente ignoratelo.
Grazie comunque a tutti per l'attenzione.

Secondo me, una relazione c'è..
Non sono laureato e non sono in grado di scervellarmi su complicati algoritmi matematici..
Conosco un po' i meccanismi degli indicatori, leggo i papers che trovo, osservo i grafici e sperimento..

Utilizzando il TS elaborato il 7/3/2014, da inzio anno fino al 27/08/2014 ottengo i seguenti risultati:
S&P500 punti 168.14, deviazione standard gioranliera punti 12.208, settimanale (rolling) 26.198, mensile (rolling) 40.042
TS punti 302.139 e deviazione standard giornaliera punti 11.136, settimanale (rolling) 23.431, mensile (rolling) 15.653
Di seguito il grafico con i segnali del TS