Trading_Systems: le basi Trading System utilizzando la volatilità implicita (1 Viewer)

Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
E staccarsi un po' dal pc, cercare divertimento altrove, magari dedicarsi alla famiglia, ai figli? :)

Che te ne pare? ;)

Hai fatto da poco 50 anni, è tempo di crescere! :up:

E' quello che ti ripeto sempre!!!

Non puoi\potete continuare a cercare appagamento nel virtuale. Anche "il virtuale" si è evoluto..e tende ad espellervi!

Rimboccarsi le maniche..per il vs. bene..:up:
 

y2k

Nobody has Midas touch
Buonasera,
ho portato a termine una prima versione del TS.
I segnali sono in chiusura di giornata e gli ingressi all'apertura del giorno successivo.
Si basa sull'incrocio di un segnale proveniente dal VIX ed un altro proveniente dal S&P500. Opera solo LONG.
Essendo una prima versione non ho aggiunto alcuna commissione né slippage, mi interessa verificare per un po' di tempo se i segnali continuano ad essere validi.I prezzi di ingresso e di uscita sono quelli dell'Indice.

Qualcuno penserà ad effetti speciali ma a me piace lavorare coi numeri e quindi posterò numeri e grafici..:)

https://www.youtube.com/watch?v=S3RuTgdhk3A

Ho elaborato il TS nel periodo 2003/2013. Dopodiché ho applicato il TS ottenuto al periodo che va dal 1990 al 2003 ottenendo risultati superiori.
Non è eccezionale nel periodo 2003/2007 dove non coglie tutto il rialzo dell'indice ma mi ritengo piuttosto soddisfatto.

Trade Profit/Loss 91/68
Avg. Profit/Avg. Loss 1.94

Dal 1990 ad oggi ha fatto circa 165 punti meno dell'Indice

TS Profit 1359.1098 Pts
Buy & Hold Profit 1523.2400 Pts

con una presenza a mercato di 4339 giorni su 8823 pari al 49.18% ed una una deviazione standard di circa 1/3 rispetto a quella dell'indice.
Per ora posto solo questi dati.
Sono graditi i commenti "costruttivi", anche negativi purché finalizzati ad apportare migliorie al TS.
Per il momento non ho intenzione di pubblicare il codice del TS quindi, se qualcuno reputa che io mi trovi nella sezione sbagliata mi sposterò in Piazza Affari.
Ora posto solo il pezzetto finale del grafico e della equity line, solo per capire dove siamo oggi.

Ciao :)
 

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Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Ricapitolando i punti chiave sono: a) approccio sistematico b) preponderanza del beta sull'alfa c) diversificazione su tutte le
dimensioni possibili, anche quelle meno "battute" d) controllo della volatilita' portfolio level

:jack:
 

y2k

Nobody has Midas touch
« Mascetti: Tarapìa tapiòco! Prematurata la supercazzola, o scherziamo?
Vigile: Prego?
Mascetti: No, mi permetta. No, io... scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse antani anche per lei soltanto in due, oppure in quattro anche scribài con cofandina? Come antifurto, per esempio.
Vigile: Ma che antifurto, mi faccia il piacere! Questi signori qui stavano sonando loro. 'Un s'intrometta!
Mascetti: No, aspetti, mi porga l'indice; ecco lo alzi così... guardi, guardi, guardi. Lo vede il dito? Lo vede che stuzzica? Che prematura anche? Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice-sindaco, capisce?
Vigile: Vicesindaco? Basta 'osì, mi seguano al commissariato, prego!
Perozzi: No, no, no, attenzione! Noo! Pàstene soppaltate secondo l'articolo 12, abbia pazienza, sennò posterdati, per due, anche un pochino antani in prefettura...
Mascetti: ...senza contare che la supercazzola prematurata ha perso i contatti col tarapìa tapiòco.
Perozzi: ...dopo... »


:-o
 
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cammello

Forumer storico
Buonasera,
ho portato a termine una prima versione del TS.
I segnali sono in chiusura di giornata e gli ingressi all'apertura del giorno successivo.
Si basa sull'incrocio di un segnale proveniente dal VIX ed un altro proveniente dal S&P500. Opera solo LONG.
puoi provare con lo SPY invece del S&P "originale"? l'apertura dovrebbe essere più reale.

C
 

y2k

Nobody has Midas touch
Se il TS opera solo LONG, perché sale mentre l'indice scende? lo si può notare nella parte che ti ho evidenziato.
Ciao
 

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