Trading System su FIAT (1 Viewer)

autotrader

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Da oggi vorrei postare con anticipo le operazioni che mi suggerisce un trading system da me sviluppato.

Si tratta di un trading system che fa stare sempre investiti.

Oggi 21/10/11 si va long su fiat se alle 17.30 chiude sopra 4,666 (cosa praticamente certa!) altrimenti short.
 
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autotrader

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Lo scopo del postare le operazioni suggerite è di oggettivizzare le operazioni ed i risultati, sperando di aiutare me stesso nel seguire il mio trading system che risulta profittevole nei lunghi periodi essendo di tipo trendfollower. Ma purtroppo le temporanee perdite mi bloccano psicologiamente e dunque sono incostante nell'applicazione ottenendo infine pessimi risultati.
 

ender85

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Lo scopo del postare le operazioni suggerite è di oggettivizzare le operazioni ed i risultati, sperando di aiutare me stesso nel seguire il mio trading system che risulta profittevole nei lunghi periodi essendo di tipo trendfollower. Ma purtroppo le temporanee perdite mi bloccano psicologiamente e dunque sono incostante nell'applicazione ottenendo infine pessimi risultati.

Ottimo autotrader.
Fiat è il titolo più facile da tradare con i sistemi per questo bisogna assolutamente tradarlo! Se vuoi un consiglio prova a creare più ts con logiche diverse su fiat e poi unisci le equity, vedrai che il risultato miglioria di netto:up:
 

autotrader

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Ottimo autotrader.
Fiat è il titolo più facile da tradare con i sistemi per questo bisogna assolutamente tradarlo! Se vuoi un consiglio prova a creare più ts con logiche diverse su fiat e poi unisci le equity, vedrai che il risultato miglioria di netto:up:

Si hai proprio ragione, pure io mi sono accorto di questa caratteristica di fiat che risponde bene a diversi ts. A quale sua proprietà sarà dovuta questa facilità?
 

ender85

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Si hai proprio ragione, pure io mi sono accorto di questa caratteristica di fiat che risponde bene a diversi ts. A quale sua proprietà sarà dovuta questa facilità?

La direzionalità espressa è maggiore della volatilità media.
Inoltre prova il tuo sistema su altri titoli, se guadagna anche su altri allora è un buon sistema :up:
 

autotrader

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La direzionalità espressa è maggiore della volatilità media.
Allora la domanda sorge spontanea: come misurare la direzionalità e la volatilità media per rilavera la tradabilità di un titolo?

In passato mi sono cimentato con Hurst per valutare la memoria di un titolo, ma alla fine ho concluso che non è utilizzabile.

Vuoi condividere il tuo modo di misurare tali caratteristiche?

Inoltre prova il tuo sistema su altri titoli, se guadagna anche su altri allora è un buon sistema :up:

Beh! In effetti va benone/issimo su Fiat, ma un fratello gemello (anche solo fratello) non l'ho trovato.
 

ender85

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Allora la domanda sorge spontanea: come misurare la direzionalità e la volatilità media per rilavera la tradabilità di un titolo?

Vuoi condividere il tuo modo di misurare tali caratteristiche?
Ci sono varie scuole di pensiero per queste cose, tutta roba facile e ampiamente documentata, tu devi trovare ciò che funziona bene per te.
Quello che uso io non posso pubblicarlo, il passaggio tra il modello proposto e come usarlo realmente a mercato è piccolissimo e le azioni non permettono di entrare a più persone senza causare slippage maggiore per tutti.
Differente sarebbe stato per strumenti più liquidi :up:
Beh! In effetti va benone/issimo su Fiat, ma un fratello gemello (anche solo fratello) non l'ho trovato.
Questo è un problema, almeno su due o tre titoli oltre fiat dovrebbe funzionare. Altrimenti rischi di aver commesso errore di overfitting, magari su fiat non ti crea grossi problemi (fiat è magica:D), ma alla lunga potresti schiantarti :titanic:
 

autotrader

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Questo è un problema, almeno su due o tre titoli oltre fiat dovrebbe funzionare. Altrimenti rischi di aver commesso errore di overfitting, magari su fiat non ti crea grossi problemi (fiat è magica:D), ma alla lunga potresti schiantarti :titanic:

In effetti il ts è volutamente overfittato su fiat, ma funziona bene a ritroso dal 2006.
Ho provato a tararlo altrettanto bene su altri titoli senza gratificante successo. Puoi indicarmi quei 2-3 titoli che secondo te dovrebbero avere caratteristica simile a Fiat, così provo a fittarlo anche su loro (se non l'avessi già fatto).
 

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