Trading System su FIAT

[autotrader]

Da oggi vorrei postare con anticipo le operazioni che mi suggerisce un trading system da me sviluppato.

Si tratta di un trading system che fa stare sempre investiti.

Oggi 21/10/11 si va long su fiat se alle 17.30 chiude sopra 4,666 (cosa praticamente certa!) altrimenti short.

 

[autotrader]

Lo scopo del postare le operazioni suggerite è di oggettivizzare le operazioni ed i risultati, sperando di aiutare me stesso nel seguire il mio trading system che risulta profittevole nei lunghi periodi essendo di tipo trendfollower. Ma purtroppo le temporanee perdite mi bloccano psicologiamente e dunque sono incostante nell'applicazione ottenendo infine pessimi risultati.

 

[ender85]

Lo scopo del postare le operazioni suggerite è di oggettivizzare le operazioni ed i risultati, sperando di aiutare me stesso nel seguire il mio trading system che risulta profittevole nei lunghi periodi essendo di tipo trendfollower. Ma purtroppo le temporanee perdite mi bloccano psicologiamente e dunque sono incostante nell'applicazione ottenendo infine pessimi risultati.

Ottimo autotrader.
Fiat è il titolo più facile da tradare con i sistemi per questo bisogna assolutamente tradarlo! Se vuoi un consiglio prova a creare più ts con logiche diverse su fiat e poi unisci le equity, vedrai che il risultato miglioria di netto

 

[autotrader]

Ottimo autotrader.
Fiat è il titolo più facile da tradare con i sistemi per questo bisogna assolutamente tradarlo! Se vuoi un consiglio prova a creare più ts con logiche diverse su fiat e poi unisci le equity, vedrai che il risultato miglioria di netto

Si hai proprio ragione, pure io mi sono accorto di questa caratteristica di fiat che risponde bene a diversi ts. A quale sua proprietà sarà dovuta questa facilità?

 

[ender85]

Si hai proprio ragione, pure io mi sono accorto di questa caratteristica di fiat che risponde bene a diversi ts. A quale sua proprietà sarà dovuta questa facilità?

La direzionalità espressa è maggiore della volatilità media.
Inoltre prova il tuo sistema su altri titoli, se guadagna anche su altri allora è un buon sistema

 

[autotrader]

La direzionalità espressa è maggiore della volatilità media.

Cioè in soldoni vuoi dire che si sposta in maniera decisa in una direzione senza tergiversare tropppo?

Credi che questa sia una caratteristica comune ai titoli ciclici?

 

[ender85]

Cioè in soldoni vuoi dire che si sposta in maniera decisa in una direzione senza tergiversare tropppo?

si

Credi che questa sia una caratteristica comune ai titoli ciclici?

Non credo minimamente ai cicli, cmq non c'è solo fiat...

 

[autotrader]

La direzionalità espressa è maggiore della volatilità media.

Allora la domanda sorge spontanea: come misurare la direzionalità e la volatilità media per rilavera la tradabilità di un titolo?

In passato mi sono cimentato con Hurst per valutare la memoria di un titolo, ma alla fine ho concluso che non è utilizzabile.

Vuoi condividere il tuo modo di misurare tali caratteristiche?

Inoltre prova il tuo sistema su altri titoli, se guadagna anche su altri allora è un buon sistema

Beh! In effetti va benone/issimo su Fiat, ma un fratello gemello (anche solo fratello) non l'ho trovato.

 

[ender85]

Allora la domanda sorge spontanea: come misurare la direzionalità e la volatilità media per rilavera la tradabilità di un titolo?

Vuoi condividere il tuo modo di misurare tali caratteristiche?

Ci sono varie scuole di pensiero per queste cose, tutta roba facile e ampiamente documentata, tu devi trovare ciò che funziona bene per te.
Quello che uso io non posso pubblicarlo, il passaggio tra il modello proposto e come usarlo realmente a mercato è piccolissimo e le azioni non permettono di entrare a più persone senza causare slippage maggiore per tutti.
Differente sarebbe stato per strumenti più liquidi

Beh! In effetti va benone/issimo su Fiat, ma un fratello gemello (anche solo fratello) non l'ho trovato.

Questo è un problema, almeno su due o tre titoli oltre fiat dovrebbe funzionare. Altrimenti rischi di aver commesso errore di overfitting, magari su fiat non ti crea grossi problemi (fiat è magica), ma alla lunga potresti schiantarti

 

[autotrader]

Questo è un problema, almeno su due o tre titoli oltre fiat dovrebbe funzionare. Altrimenti rischi di aver commesso errore di overfitting, magari su fiat non ti crea grossi problemi (fiat è magica), ma alla lunga potresti schiantarti

In effetti il ts è volutamente overfittato su fiat, ma funziona bene a ritroso dal 2006.
Ho provato a tararlo altrettanto bene su altri titoli senza gratificante successo. Puoi indicarmi quei 2-3 titoli che secondo te dovrebbero avere caratteristica simile a Fiat, così provo a fittarlo anche su loro (se non l'avessi già fatto).