autotrader
Forumer attivo
Vorrei condividere con voi alcune riflessioni che nascono in me forse per la mia ignoranza.
Quando si studia su come creare un TS tutti ti dicono questo è un punto di partenza ora si può migliorare introducendo un buon Money Managment (MM).
Talvota il MM si esplica in: entro con due contratti, il primo lo chiudo con un criterio, il secondo con un altro.
Ma scusate non è la stessa cosa di tradare 2 ts?
Altre volte la questione è assai più complicata ad esempio rapporti Risk/Reward, trailing stop, e tante altre sofisticazioni.
Ma scusate ciascuna sofisticazione porta con se dei parametri che non mi aumentano il rischio di overfitting?
Magari il ts ha pochi parametri, giusto per evitare l'overfitting, e poi però aggiungiamo il MM come se non fosse pure causa di overfitting e magari per il MM non badiamo a parametri.
Mi perdo qualcosa?
Quando si studia su come creare un TS tutti ti dicono questo è un punto di partenza ora si può migliorare introducendo un buon Money Managment (MM).
Talvota il MM si esplica in: entro con due contratti, il primo lo chiudo con un criterio, il secondo con un altro.
Ma scusate non è la stessa cosa di tradare 2 ts?
Altre volte la questione è assai più complicata ad esempio rapporti Risk/Reward, trailing stop, e tante altre sofisticazioni.
Ma scusate ciascuna sofisticazione porta con se dei parametri che non mi aumentano il rischio di overfitting?
Magari il ts ha pochi parametri, giusto per evitare l'overfitting, e poi però aggiungiamo il MM come se non fosse pure causa di overfitting e magari per il MM non badiamo a parametri.
Mi perdo qualcosa?