forse in pochi (in effetti mi risulta essere il prmo ad affrontare questo problema nell'intero web..ci sarà un perchè forse..) avete riflettuto sull'occorrenza:
La curva degli zero tende a decrescere con apparente costanza, il che potrebbe essere spiegato dall'incremento della volatilità che osserviamo nel tempo..ma non è la spiegazione che mi interessa.
Quello che mi preoccupa è che "zero" parrebbe tendere a scomparire.
La prima cosa che mi salta in mente è pensare a tutti quelli che lo infilano dei data base per occupare i dati mancanti(sia direttamente sia come risultato di interpolazione)..ma affrontiamo dopo l'argomento.
Ho simulato un moto browniano, tipico di chi prezza derivati con Montecarlo; più ripetizioni da 16,700,000 osservazioni ciascuna (per approssimare l'infinito al meglio che posso).
Le probabilità di incontrare uno "zero" sono dello 0.0055% in media; tradotto, possiamo aspettarci uno zero ogni 16834.68 giorni di borsa.
tradotto ancora, è meno probabile lo zero di un -3.5%.
Ma nella realtà?
Quanto sopra apre la porta a riflessioni ancor più sconcertanti..
Riflettete intanto su quanto esposto...