The Dunning Kruger Effect:: self rating-onanism bias (1 Viewer)

[Sig. Ernesto]

Dunning?Kruger effect - Wikipedia, the free encyclopedia


Quanto sopra in finanza è un problema.

Mi spiego:

se un barbiere, che fa il barbiere, si crede un futuro e incompreso Nobel, poco male. Fa il barbiere (bene), si lagna con i clienti in merito ad eventuali incomprensioni, si chiede come mai nessun riconosca in lui il vero genio..e finisce li (tutti concordano sul fatto che sia sexyissimo cmq..)

Nessuno si farebbe mai consigliare per un investimento da un barbiere.

Se, se, sotituiamo il barbiere con un "esperto" (o presunto tale), in virtù di un lavoro attinente al settore "finanza", sia esso un blogger, un nick da forum, un promotore, un procacciatore, un venditore etc..etc..etc.. il problema assume una concretezza preoccupante.


Vi allego wiki in pdf, di modo da poterlo stampare ed appendere nella vostra cameretta.

Vediamo qualche esempio concreto dei danni possibili da: "Dunning Kruger Effect".

 

[Sig. Ernesto]

Leggo su molti blog e su questo forum che:

VIX e SP500 si sono correlati a marzo. E questo è un indicatore molto importante.

"Ve l'avevamo detto!!!!"



In effetti proprio non riuscivo a capire..si sono correlati..ma quando?? Ma dove??? Ma chi??? Ma come???

Io proprio non riuscivo a vedere..poi, oggi, tutto d'un tratto..la luce.

La luce! - YouTube


(......)

 

[Sig. Ernesto]

Partiamo da quello che per me è un assunto.

Chiunque..chiunque..scrive su un forum di finanza professando presunte verità, quali esse siano, lo fa sotto l'effetto Dunning Kruger.

Consapevolmente (tentata vendita), attribuendosi curricula o attitudini che possono superficialmente identificarli come "esperti" (i premi della Banca di Svezia non sono esperti...figuriamo quelli della banca delle marche, tanto per dirne una..) a scopo meramente commerciale (il fine ultimo è far soldi, quale sia il vettore che li trasporta)

Inconsapevolmente (beata improntitudine..), dando vita a quello che chiamo "onanism bias". Si fanno le pippe leggendosi e leggendo le adulazioni a quanto scritto e...poichè provano piacere..tendono a dare un'impostazione parossistica (anche con travestimenti, vedi cloni)..cedendo sovente alle ammucchiate compiacenti.

Normale, niente di particolarmente strano. I bambini, dopo i primi casuali sfregamenti, capiscono che pisellino e patatina non sono come gomito o tallone. Ci si diverte di più stuzzicandoli (e stuzzicandosi).

Ma torniamo al Vix.

Come si sarebbe correlato questo indice? Allo SP500 direttamente?

(..........)


ps: io sono per l'onanismo sfrenato..sia chiaro.

 

[Sig. Ernesto]

Nel grafico che segue abbiamo (partendo dall'alto)

correlazione dinamica logrendimenti VIX vs SP500

correllazione livelli (quindi non tiene conto del delta..ma della pendenza) sempre dinamica

grafico vix +sp500.

Colorini e faccine con lineette di regressioncina tratteggiatine.

Ricordo che chiesi spiegazione anche ad uno dei moderatori di questa sezione che, per tutta risposta, decise che era meglio bannarmi.

Non si capisce perchè Argema mi scriva in privato mostrando sofferenza alla mia richiesta di cancellazione nick. Forse Argema non sa come si comportano i moderatori. E poi manco mi cancella...(magari questa sarà la volta buona)

"correlazione livelli": che vuol dire?

E perchè i 7 anni di correlazione (che finisce addirittura con valori statisticamente significativi) non li troviamo nella correlazione che compara i rendimenti logaritmici??

Non so...l'esperta PGiulia vuole darci un aiutino??Ing. Pek? Che so..qualcun altro???

 

[Paolo1956]

Sia l'analisi tecnica che sofisticate tecniche stocastico-frequentistiche-probabilistiche- suggeriscono ad Argema di non cancellarti dal forum, vecchio birbante, che tanto fra qualche mese ti vuoi sicuramente reiscrivere........

 

[Sig. Ernesto]

Sia l'analisi tecnica che sofisticate tecniche stocastico-frequentistiche-probabilistiche- suggeriscono ad Argema di non cancellarti dal forum, vecchio birbante, che tanto fra qualche mese ti vuoi sicuramente reiscrivere........

Anche questo è vero..

cmq..il grafico che mi ha acceso la luce è questo (che rubo con impareggiabile destrezza)


e se rifletto, le iniziali dichiarazioni di correlazione spx vix coincidono tra vari nicks.

La luce..La luce! - YouTube

 

[GiuliaP]

...l'esperta PGiulia vuole darci un aiutino??...

Innanzitutto PGiuliaP non è "esperta", ma "supermaxiesperta", e poi ...

... quale parte dell'espressione "noiosissimo disco rotto" non ti è risultata chiara?

Sicura che ora entrerai in loop con la solita serie di domande utili e intelligenti, saluto e, per rimanere in topic, auguro a questo thread un successo equiparabile a quello dei tuoi magnifici e ovunque pubblicizzati sistemi (le mitiche mm200 overfittate, in grado di battere anche i dischi volanti!!!)

P.S. Anche Pek è ingegnere, avrei dovuto capirlo!!!

 

[Sig. Ernesto]

Innanzitutto PGiuliaP non è "esperta", ma "supermaxiesperta", e poi ...

... quale parte dell'espressione "noiosissimo disco rotto" non ti è risultata chiara?

Sicura che ora entrerai in loop con la solita serie di domande utili e intelligenti, saluto e, per rimanere in topic, auguro a questo thread un successo equiparabile a quello dei tuoi magnifici e ovunque pubblicizzati sistemi (le mitiche mm200 overfittate, in grado di battere anche i dischi volanti!!!)

P.S. Anche Pek è ingegnere, avrei dovuto capirlo!!!

Suvvia, suvvia. Non perdiamo la calma. Rifletti sui grafichini sopra, sistema il fiocco, aggiusta il grembiule che oggi ti passo in seconda (elementare).

I love you (correlazione sentimentale inversa..più sei discola e più ti amo)

Ripassiamo la correlazione:


Nella ricerca scientifica si confondono spesso due concetti: la correlazione e la causalità. La correlazione si riferisce ad una relazione tra due (o più) variabili che cambiano insieme. Una correlazione può essere positiva o negativa.
Una correlazione positiva vuole dire che se una variabile aumenta (e.g., il consumo di viagra) anche l'altra aumenta (numero rapporti sessuali tra anziani e badanti)

Una correlazione negativa funziona all'opposto: se una aumenta l'altra diminuisce (gli anziani muoiono di infarto e le badanti incassano l'eredità)

La causalità si riferisce ad una relazione tra due (o più) variabili dove una variabile causa l'altra. Devono essere soddisfatti tre criteri perché si abbia causalità:
le variabili devono essere correlate;
una variabile deve precedere l'altra variabile;
deve essere dimostrato che una terza variabile non stia provocando alcun cambiamento nelle due variabili di interesse (assenza di correlazione spuria)
(......)

 

[Sig. Ernesto]

"assenza di correlazione spuria"..

vi faccio un esempio simpatico: vi è fortissima correlazione tra la popolazione delle rondini osservabile ed il numero di matrimoni.

Fortissima.

Questo è un esempio di correlazione spuria, dove la stagione migratoria (arrivo rondini in primavera) coincide con la stagione clou dei matrimoni(bel tempo, ricevimento all'aperto, viaggi di nozze con percentuali di precipitazioni basse, ferie lavorative più semplici da prendere etc..etc...etc..)

Le rondini non hanno influenza sulla voglia di pronunciare il fatidico "sì" ahimé..

ritorniamo al grafichino che compara correlazione livelli VIX SP500 con Btest , serie prezzi VIX, serie prezzi SP500,



(.......)

 

[Paolo1956]

Per sviarvi dalla amorosa tenzone, vi do uno spunto che è una estensione di quanto trattato da Ball 1990 - time consistent policy and persistent changes in inflation. -.

Se il livello dei mercati finanziari come prezzi e volatilità è un target della banca centrale, e molte cose fanno supporre che almeno in parte lo siano, las politica di annunci può essere dosata per controllare volatilità e prezzi ed evitare formazioni di fasi euforiche o depressive, tenendo presente che annunci caratterizzati da incertezza sulle mosse successive tenderanno ad aumentare la volatilità degli assets, mentre il contrario per annunci rassicuranti.

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