Test di Montecarlo

Discussione in 'Trading Academy - tecniche e tattiche' iniziata da born_1, 16 Giugno 2018.

    16 Giugno 2018
  1. born_1

    born_1 New Member

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    C'è qualcuno che usa abitualmente lo stress test di montecarlo? ha esperienze da condividere?
    grazie
     
  2. 18 Giugno 2018
  3. marofib

    marofib New Member

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    volendo fa il test aggregatore-strategie...puoi modificare vola e rendimento e vedere cosa puo' succedere
     
  4. 18 Giugno 2018
  5. marofib

    marofib New Member

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    un esempio, il DD subito e quello potenziale che e' circa il doppio
    65 settimane di uso per avere con buona confidenza la "certezza" di non perdere... nella peggiore delle ipotesi
    il test dice pure di non scoraggiarsi prima delle 15 settimane dove probabilmente e' contenuto il momento peggiore
    dopo 100 giorni la probabilita' di perdere e' del 5%, dopo 200 gg del 2% circa (grafico shortfall)
    ovviamente questo sui dati passati....non sto a dire tutte le problematiche...che sicuramente conoscerai

    Immagine.gif
    Dimensioni reali 1001 x 746 - Clicca sull'immagine per ingrandire
     
    Ultima modifica: 18 Giugno 2018
  6. 18 Giugno 2018
  7. marofib

    marofib New Member

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    puoi anche aggregare + strategie/asset, modificando anche la correlazione ,editando arbitrariamente rend e vola..per stressare la situazione
     
    Ultima modifica: 18 Giugno 2018
  8. 14 Gennaio 2020
  9. Barolo

    Barolo New Member

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    Ma si può ancora scaricare il programmino?
    Sul blog non trovo link per il download...

    Grazie, Saluti
     
  10. 14 Gennaio 2020
  11. marofib

    marofib New Member

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    cavolo...l'ho tolto domenica...per errore...vedo di rimetterlo...dammi tempo...penso in giornata

    ok, l'ho rimesso
     
    Ultima modifica: 14 Gennaio 2020
  12. 14 Gennaio 2020
  13. Barolo

    Barolo New Member

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    Grazie Mille !!!:)
     

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