Umbolox
Plain vanilla
Ho preso i dati storici da gennaio 2005 dei seguenti sottostanti:
SPY - etf sp500
EDV - treasury lungo
TLT - treasury lungo
UUP - dollar index
SHY - cash
per alcuni di essi i dati disponibili sono successivi (2007).
Ho calcolato i logrendimenti giornalieri.
Ho calcolato le correlazioni.
Ne prendo solo 3.
Sono partito con 3000 euro di capitale iniziale.
Il primo mese non faccio niente
Il secondo mese metto 3000 euro sull'etf che ha meglio performato nel mese precedente.
Il terzo mese calcolo il rendimento e sposto il capitale risultante sull'etf che ha performato meglio nel secondo mese. Se l'etf è lo stesso, sto fermo.
Vedi l'allegato swiccia.xls
Il rendimento non è male. Va valutata la correlazione.
ciao
SPY - etf sp500
EDV - treasury lungo
TLT - treasury lungo
UUP - dollar index
SHY - cash
per alcuni di essi i dati disponibili sono successivi (2007).
Ho calcolato i logrendimenti giornalieri.
Ho calcolato le correlazioni.
Ne prendo solo 3.
Sono partito con 3000 euro di capitale iniziale.
Il primo mese non faccio niente
Il secondo mese metto 3000 euro sull'etf che ha meglio performato nel mese precedente.
Il terzo mese calcolo il rendimento e sposto il capitale risultante sull'etf che ha performato meglio nel secondo mese. Se l'etf è lo stesso, sto fermo.
Vedi l'allegato swiccia.xls
Il rendimento non è male. Va valutata la correlazione.
ciao