Tecnica: Switch su ETF, rendimento non male (1 Viewer)

Umbolox

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Ho preso i dati storici da gennaio 2005 dei seguenti sottostanti:

SPY - etf sp500
EDV - treasury lungo
TLT - treasury lungo
UUP - dollar index
SHY - cash

per alcuni di essi i dati disponibili sono successivi (2007).

Ho calcolato i logrendimenti giornalieri.
Ho calcolato le correlazioni.

Ne prendo solo 3.

Sono partito con 3000 euro di capitale iniziale.

Il primo mese non faccio niente

Il secondo mese metto 3000 euro sull'etf che ha meglio performato nel mese precedente.

Il terzo mese calcolo il rendimento e sposto il capitale risultante sull'etf che ha performato meglio nel secondo mese. Se l'etf è lo stesso, sto fermo.

Vedi l'allegato swiccia.xls

Il rendimento non è male. Va valutata la correlazione.

ciao
 

Elico64

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Ho preso i dati storici da gennaio 2005 dei seguenti sottostanti:

SPY - etf sp500
EDV - treasury lungo
TLT - treasury lungo
UUP - dollar index
SHY - cash

per alcuni di essi i dati disponibili sono successivi (2007).

Ho calcolato i logrendimenti giornalieri.
Ho calcolato le correlazioni.

Ne prendo solo 3.

Sono partito con 3000 euro di capitale iniziale.

Il primo mese non faccio niente

Il secondo mese metto 3000 euro sull'etf che ha meglio performato nel mese precedente.

Il terzo mese calcolo il rendimento e sposto il capitale risultante sull'etf che ha performato meglio nel secondo mese. Se l'etf è lo stesso, sto fermo.

Vedi l'allegato 250365

Il rendimento non è male. Va valutata la correlazione.

ciao
Ciao Umbe,

ti seguirò con interesse. :)
 

Umbolox

Plain vanilla
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Ciao Umbe,

ti seguirò con interesse. :)
Ciao,
è solo un'idea buttata lì ieri mattina che ero scarico..
Come scrivevo, occorre un monitoraggio mensile anche delle correlazioni, altrimenti il macinino va in sofferenza (vedasi da giugno a questa parte).
Occorre aspettare il ritorno della correlazione negativa tra i sottostanti, oppure sceglierne altri, per esempio sostituendo a TLT lo ZIV.
 

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