Tasso di riferimento turbo certificates (1 Viewer)

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Buongiorno,

dal sito http:www.certificates.it

[...]
Il funding (C) viene calcolato come lo strike meno lo strike attualizzato dalla data di scadenza alla data di calcolo, al tasso di interesse risk free maggiorato dello spread (1% per anno) come riportato nella formula seguente:
[...]

Quale tasso Risk Free viene utilizzato per il calcolo del funding sui TURBO di ABN?, a me la formula viene corretta utilizzando il3%, ma se l'ultimo prezzo è dato da qualcuno che ha scavalcato il MM non è indicativo, anche perchè io sono andato per tentativi finchè cambiando il tasso non mi veniva il prezzo uguale all'ultimo prezzo del CW.

grazie.

ciao,

Emanuele
 

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