Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (1 Viewer)

giomf

Forumer storico
. Mille grazie ..TEX.... dici la stessa frase di Alan1 ...cioè ..."""senza fretta""" ...
..la dici tantissime volte come la dice ( anzi la diceva ) ..Alan1 ..dato che è quasi sparito
dalla scena ...l' hai imparata da lui .. ?
Allora , dato che il tuo lavoro ti lascia ore libere e ti dà tempo per sperimentare, ora
attendo con ansia questo tuo nuovo TS per il 2014 ...e così, potrò fare a meno del Club
( forse) ...per questa parte di operatività ..sempre dopo un periodo di Paper ... ?
Ma se Paperiamo sempre non operiamo mai .. !
Comunque, a parte gli scherzi, hai ragione in molte cose ...se non altro nel fatto
di avere pazienza ...attendere ...pensare ....operare quando si è sicuri ...ecc....
Intanto buon anno ... !

ciao G.

.
 

tex65

Forumer storico
. Mille grazie ..TEX.... dici la stessa frase di Alan1 ...cioè ..."""senza fretta""" ...
..la dici tantissime volte come la dice ( anzi la diceva ) ..Alan1 ..dato che è quasi sparito
dalla scena ...l' hai imparata da lui .. ?
Allora , dato che il tuo lavoro ti lascia ore libere e ti dà tempo per sperimentare, ora
attendo con ansia questo tuo nuovo TS per il 2014 ...e così, potrò fare a meno del Club
( forse) ...per questa parte di operatività ..sempre dopo un periodo di Paper ... ?
Ma se Paperiamo sempre non operiamo mai .. !
Comunque, a parte gli scherzi, hai ragione in molte cose ...se non altro nel fatto
di avere pazienza ...attendere ...pensare ....operare quando si è sicuri ...ecc....
Intanto buon anno ... !

ciao G.

.

Non sapevo che la mia frase veniva utilizzata da Alan1, con cui non ho mai avuto il piacere di interloquire, ho iniziato a scrivere dopo che lui aveva smesso.
Ma in effetti gironzolando per l'altro forum famoso, ho visto che molti dei costruttori di tecniche, utilizzano e fanno prove con t.s. a battute mensili, con l'utilizzo di medie a 12 mesi o 250 gg.. In effetti nel corso del 2013 ho preso coscienza del fatto che sistemi intraday o veloci, siano soggetti a non funzionare dopo un po' e che cmq rivelarli in pubblico sia controproducente.
Avevo intenzione di costruirmi un ts con il supertrend qui postato da Ender/robom1/f4f, ma in effetti i risultati (4-5 gg. di lavoro) sono stati scarsi, performance + bassa del ts Incro, e rischio + alto, come già consigliato a suo tempo da loro esso puo' servire solo come indicatore di stop profit su di un altro sistema. Ho provato a visualizzare comportamenti di medie esponenziali, bande di bollinger su grafici giornalieri, ma non è uscito niente di buono, ed il tempo delle vacanze natalizie per fare le prove sta per finire. In effetti sembra che le stupide medie semplici, funzionino sempre, anche nel futuro, accontentandosi delle performance e misurando le perdite max nelle fasi laterali. Ho paura di dovermi accontentare dei sistemi che già ho, confidando almeno stavolta nella parte statistica, dove ho accorciato la durata delle operazioni, una sistemata alla contabilità pero' è necessaria, togliendo tutta la parte negativa iniziale dei sistemi poi abbandonati. Purtroppo non ho tempo ora di guardare quel file che mi hai mandato, forse tra qualche mese.
Sottolineo ancora una volta l'importanza delle prove prima di iniziare con denaro vero, bisogna essere convinti, e non essere impazienti.
Domani chiusura contabilità Arlecchino.
Allego i risultati delle prove su supertrend (da solo), con pp. NETTI x ogni anno su Fib e su Indice Dax.
 

tex65

Forumer storico
Fib
prove s.trend ita.png

Vedi l'allegato 264895
Dax
prove s.trend dax.png

Vedi l'allegato 264896
 
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tex65

Forumer storico
Situazione al 31.12.13.....ore...12.10..............................pos.op..progr.
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1) t.s. Mese:..Flat a 19.020 (30/12/13).............................................+1.+881,84.(-5.687,56)
2) t.s.Incro:...Flat a 19.020 (30/12/13).............................................+1.+191,84.(+2.936,04)
3) IN PROVA.t.s.TX:..Flat a 18.235.(10/12/13)...c.n.c..507............................
..Risultati in prova.....Oggi:......--------....tot. risultati in prova....+1.087,52.........-...........(-2.540)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) IN PROVA...t.s. SILVIA:...(opera dallle 09.30 alle 12.15 e viceversa).........-...........(-1.201)
.4s SilviaSera:......Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.-1.725,80.
.4m SilviaMattina:
Sistema sospeso dal 01/10/13
.tot. risultati in prova.-258,24.
5)t.s. E.F./Gast.:....Sistema sospeso dal 16/09/13.tot. risultati in prova.-156,04..-............(------)
6).t.s.Alta:..........Sistema sospeso dal 01/10/13.tot. risultati in prova.+1.176,96..-..........(-4.073)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).........................................................0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 Dicembre - 31 Dicembre 2013:..........................................
1..04/12/13 (-635-8-0,16)= -643,16..........09/12/13 (+205-8-0,08 =..+196,84....................
1..30/12/13 (+905-15-8-0,16)= +881,84..............................................................................
2..02/12/13 (+20-8-0,16)=...+11,84..........03/12/13 (-270-8-0,16)=...-278,16.....................
2..27/12/13 (-55+15-8-0,16)=..-48,16.......30/12/13 (+200-8-0,16)=...+191,84...................
Il dettaglio delle operaz. preced. si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
30/05/12 Capitale iniziale 17.500,00e.p.max f.giorno 28/10/13 -12.728,56 -72,73%
31/12/13 Capitale attuale...6.916,16e......-10.583,84e. (-60,48%)
(di cui -18,40 di Capital Gain pagati il 30/06/12).
N.B.1 Prox agg. tabellina il 01/01/14..N.B.2 Il funzionamento dei 6 ts è descritto nei msg da 1 a 7 di questo 3d.
 

tex65

Forumer storico
ATTENZIONE CHIUSURA PER INVENTARIO
Ieri 30/12/13 alle 17,40 Arlecchino ha flattato le 2 posizioni, per riaprirle giovedì 2 gennaio 2014, per chiudere la contabilità di questo 3d, e riaprirne un'altra nel nuovo 3d.
Situazione margini alla chiusura di lunedì 30/12/13 (19.020):
t.s. 1 ........................Flat........=...........0,00 e.
t.s. 2 ........................Flat........=...........0,00 e.
................+ capitale attuale..........+6.916,16 e.
tot. capitale potenziale:................+6.916,16 e.x 80%=..5.532,93 e.
margini x 1 mini:...2.139,77 (margini attuali sufficenti)
margini x 2 mini:...4.279,54 (margini attuali sufficenti)
margini x 3 mini:...6.419,31 (margini attuali non sufficenti)

t.s. 1 nuovo ts Mese
Le prossime date dei reverse che sono anche nel file ts Mese all.al msg 2:
Apertura 16/01/14 Short (Open 12° di 22)
Apertura 23/01/14 Long (Close 16° di 22)
t.s. 3 Regolo e suo sostituto
Con oggi si chiude l'aggiornamento del cnc.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Dal 01/01/14 partirà il nuovo 3D Arlecchino 14 con delle novità, e qualche aggiustamento nei ts, altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!
 
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tex65

Forumer storico
Aggiornamento mensile e finale al 31.12.13

Dopo 19 mesi dal lancio del t.s. Arlecchino siamo ancora qui, non avendo esaurito tutto il capitale iniziale di 17.500e., ricomincieremo dai 6.916,16e. restanti.
Dopo aver rivisto il sistema generale il 15/09 ed il 01/10/13, tagliando tutti e 3 i sistemi semiintraday, anche a causa della difficoltà di conteggio e del peso della tobin tax, che sono state le ragioni insieme al loro cattivo andamento, che mi hanno mandato per un po' ko. Ma si prosegue cmq!
Vediamo come ogni fine mese il dettaglio delle operazioni già concluse (sia in prova che quelle in contributo al sistema), divise per singolo t.s.,
dal 01/06/12 al 31/12/13: (19 mesi)
ts 1 -2.435+2.356-3.252,56 =...........-3.331,56 (+435,52)
ts 2 -2.164 +5.100,04 =..................+2.936,04 (-122,64)
ts 3 -2.540-934+2.021,52 =..............-1.452,48 (+791,84)
ts 4 -1.201+(-323-1.198,04-204,76)+............................
..............................+604,68-172,92)=-3.185,04 (=)
ts 5 +1.546 -1.702,04 =.........................-156,04 (=)
ts 6 -4.073+97+1.279-199,04=...........-2.896,04 (=)
tot. potenziali:...................... = ..........-8.085,12 (+1.104,72)
un -46,20% in meno del capitale iniziale di 17.500e., dovuto soprattutto all'apporto molto negativo dei ts semiintraday 4 5 e 6, e dipeso anche:
- dalla prematura scelta dei ts senza sufficenti prove,
- dalla cattiva gestione dell'ingresso e della fuoriuscita dai singoli ts,
- dalla scelta del capitale iniziale 3.500e. non adeguata, passato piu' opportunamente poi a 4.000e x ctr.

Ma passiamo all'andamento dei 6 ts con operazioni tutte già chiuse,
da inizio anno, ovvero dal 01/01/13 al 31/12/13:
ts 1 ...............................=.....-896,56 (+435,52)
ts 2 ..............................=..+5.100,04 (-122,64)
ts 3 ..............................=..+2.021,52 (+791,84)
ts 4 (4n -1.402,80) (4g +431,76).=.-971,04
ts 5 ...............................=..-1.702,04
ts 6 ...............................=.....-199,04
tot. op. chuse:.............=....+3.352,88 (+1.104,72)
un +16,76% in piu' (in 12 mesi) del nuovo capitale ipotetico iniziale di 20.000e.
Nella partizione tra le due terne (Multiday/Semiintra) abbiamo:
dal 01/06/12 al 31/12/13:
ts 1-2-3 -1.848,00 (multiday) (+1.104,72)
ts 4-5-6 -6.237,12 (semiintra) (=)
dal 01/01/13 al 31/12/13:
ts 1-2-3 +6.225,00 (multiday) (+1.104,72)
ts 4-5-6 -2.872,12 (semiintra) (=)

Da notare la notevole differenza nell'anno solare 2013 tra sistemi multiday e semiintraday, utilizzando solo quelli multi i +6.225,00 sarebbero stati addirittura il +31,13% del nuovo capitale ipotetico di 20.000e. Per cui si proseguirà dedicandosi ai soli sistemi multigiornalieri, abbandonando le strategie piu' veloci, soggette a costo comm., t.t. e slippage molto rilevanti in %. E visto il successo finora delle sole strategie MULTIDAY e TREND FOLLOWER, si darà vita ad un sistema a 4 composto da 2 ts trendfollower, da 1 statistico (date del mese) e da 1 mainreverting (controtrend), e forse anche con un sistema (stessa strategia) anche sul Dax, e piu' avanti con altri indici e strumenti.
Visto il cattivo andamento del ts 1 Mario (per la sua richiesta di un orizzonte temporale troppo lungo), esso è stato opportunamente sostituito con una simile strategia: i GIORNI DEL MESE che hanno integrato allargandola la strategia Fine Mese (T.o.m).
Si prosegue resettando tutto, sincronizzando l'inizio rilevazioni all'anno solare e sperando che le esperienze di questi 19 mesi siano servite.
Di tempo c'è n'è ancora molto! :)

Qui la situazione al 31.11.13:

http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-177.html#post3725990

Qui l'inizio del nuovo 3d 2014:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854.html
 
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