Trading_Systems: le basi T.S. Arlecchino (1 Viewer)

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IL VESTITO DI ARLECCHINO

Per fare un vestito ad arlecchino
ci mise una toppa Meneghino,
ne mise un'altra Pulcinella,
una Gianduia, una Brighella.
Pantalone, vecchio pidocchio,
ci mise uno strappo sul ginocchio,
e Stenterello, largo di mano
qualche macchia di vino toscano.
Colombina che lo cucì
fece un vestito stretto così.
Arlecchino lo mise lo stesso
ma ci stava un tantino perplesso.
Disse allora Balanzone,
bolognese dottorone:
'Ti assicuro e te lo giuro
che ti andrà bene il mese venturo
se osserverai la mia ricetta:
un giorno digiuno e l'altro bolletta.



… è facile guadagnare soldi in borsa se sai come fare...
Rubo la frase ad Allen Carr, il cui libro consiglio a tutti i fumatori, io ho letto il suo libro 4 volte ed ogni volta ho smesso veramente, una volta ho resistito ben 12 giorni, ah ah ah :lol:

Dedico il t.s. a tutti gli amici forumer, che mi sono stati d’esempio e di compagnia.
Ai piu’ bravi Robin Hood e Giualeme, molto diversi tra loro, ma entrambi con nervi d’acciaio e costanza ormai pluriennale, a quelli sfortunati come Duma (pochi lo ricordano), all’emergente Y2K, a quelli che si sono cimentati: WSTrader, Save, Jodi, Artu’, Jim e a tutti i loro frequentatori e incitatori.

Allora il t.s. opera sul Future Ftse Mib, i valori di riferimento saranno quelli del grande, mentre si opera per iniziare, seguendo i consigli delle sfide di Robin Hood, con 6 minifib. Capitale iniziale 3.500e. (poi vedremo il perché) per ogni mini, tot.6 ctr. START: 17.500e.
N.B. Dal 11/12/12 il capitale necessario per ogni posizione diventa di 4.000e.

Avverto che il t.s. è a bassa redditività, scordatevi le performance dei primi 2 già citati, ma sarà data piu’ importanza al contenimento del DDmax (rischio). Obiettivo guadagnare poco ma in maniera costante. La performance sarà monitorata, così come l’ampiezza delle perdite. Si inizia con segnali in corsa dal 1 giugno 2012 con valori riparametrati a quella data. Lo specchietto sarà preso in prestito da Giualeme. Ah i t.s. saranno visibili (tanto sono abbastanza stupidi), e saranno ad open source, chiunque potrà migliorare i singoli sistemi, decideremo insieme quando modificare strategie.
Il 3D è rivolto anche a chi ci capisce poco dei mercati finanziari, o si sia avvicinato da poco, fate anche le domande piu’ stupide possibilmente non in pvt, così che tutti possano usufruire delle risposte, mentre è altamente sconsigliato alle persone piu’ esperte che hanno i loro 3D, e ai criticacatutto di professione.
Mamma mia che fatica, speriamo di farcela.
AAA si accettano aiuti

Signori ecco a voi i 6 T.S. iniziali:

1) Mariano.....................dal 25/06/12 1) Mario
2) Fine Mese (T.O.M.)....dal 25/06/12 2) Incro
...............................................3)Regolo Tx ( autorizzato dal team)
4) Alta........................dal 25/06/12.. 4n) e 4g) Notte e Giorno
5) Giorno....................dal 25/06/12.. 5) Gastone/Educazione Finanziaria
6) C.O........................dal 25/06/12.. 6) Alta

N.B.
I t.s. 1-2-3 possono essere seguiti a mercati chiusi, operando non tutti i giorni.
I t.s.4-5-6 comportano inserimento ordini alle 9.00 o alle 10.00 ed eventuale chiusura posizioni alle 17.15.
Si possono seguire separatamente: la strategia risultante dai soli t.s. 1-2-3 (end of day), o la strategia risultante dai soli t.s. 4-5-6 (semiintraday).
Nota: se si seguisse un singolo t.s. verrebbe meno l'effetto sinergico di abbassamento del rischio e vi sarebbe necessità di ricalcolo della perdita max consecutiva (max Draw Down).
I t.s. 1-4 Sfruttano il comportamento statistico dell'indice
I t.s. 2-5 Sfruttano il trend in corso
I t.s. 3-6 Sfruttano l'andamento laterale dell'indice
Si cercherà di dimostrare come la combinazione delle 3 diverse strategie, comporti l'abbattimento del rischio e delle oscillazioni nella curva dei risultati.
Per il calcolo del capitale necessario e sopportabilità delle perdite fatte riferimento al msg n. 44, ed ai msg n. 892 e 895 del 11/12/13.
Tutti i t.s. non prevedono un livello di stop/loss, questo verrà sostituito dalla chiusura posizione a fine giornata o dal cambiamento di segnale con ordine preimpostato.
Per i cambiamenti introdotti dal 25/6/12, fare riferimento al msg n° 244 e seguenti.
Da Ottobre 2013 vengono aboliti i ts semiintraday 4 5 e 6
Qui' i 3 files di analisi aggiornati al 03/06/12

Vedi l'allegato 1.Analisi t.s. Arlecchino 03.06.12.zip

N.B. i file 2 e 3 sono ancora in preparazione.

Un punto sull'andamento dei sistemi utilizzati in Arlecchino si trova nei msg da 1.448 a 1.456 del 15.08.13

Quì il dettaglio singole operazioni al 17/12/13:

Vedi l'allegato 263440

Quì la situazione con i risultati teorici dal 01/01/13 al 30/11/13, nell'ipotesi avessi iniziato il 3d da inizio 2.013.
http://www.investireoggi.it/forum/t-s-arlecchino-vt71215-177.html#post3725990
 
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t.s. 1
t.s. Mariano (tipo: End of day) dal 25/06/12 vieno sostituito dal t.s. Mario
Il t.s. Mariano è stato costruito quasi interamente dal mio amico Lorenzo (alias vecchio utente Parsyfal) colui che mi ha insegnato a scrivere in excel.
Si tratta in realtà di 2 t.s., un incrocio m.m. semplici, 4/27 (ottimizzate dai dati passati), l’altro che cerca di sfruttare l’effetto positivo invernale nei mercati 15 dic.- 22 maggio.
altre spiegazioni dal msg 112 al 119
Ecco il file (molto rozzo) completo e quasi definitivo:

Vedi l'allegato Mariano S&Pmib Future 2009.xls

Il nuovo t.s. Mario è composto interamente da andamenti caratteristici e statistici dell'indice italiano, ed è composto per ora:
a) dall'effetto stagione estate/inverno con 2 soli segnali all'anno: Short (ribasso) d'estate e Long (rialzo) d'inverno;
b) dall'effetto Fine Mese (Turn of Month)
qui la bozza del file t.s. Mario 2012, con i segnali già precompilati fino a fine 2012.

Vedi l'allegato bozza Mario 2012.zip

Ulteriori spiegazioni alle modifiche introdotte al msg n. 927 del 06/01/13.
Dal 11/12/12 al 27/06/13 il ts 1 è passato in prova, ed il suo risultato per tale periodo (+2.356 e.) non è stato conteggiato nel totale del ts Arlecchino complessivo.
Dal 27/06/13 il ts 1 è stato riammesso nel conteggio totale del ts Arlecchino complessivo.
Dal 01/11/13 il ts Mario viene sostituito dal t.s. MESE, e prevede
1 segnale Short ed 1 segnale Long per ognuno dei 12 mesi
(con date di ingresso e uscita diverse per ogni mese)
qui l'allegato del ts Mese:

Vedi l'allegato andamento medio del MESE FIB 1995-2013 05.12.13.zip

a) quì il file temporaneo andamento anno medio dal 1995 al 31 dicembre 2012, temporaneo-permanente.

Vedi l'allegato andamento medio dell'anno indice IT 01.01.13.zip

b) Fine Mese (tipo: open of day/oppure metàa giornata alle 13.15)
È il piu’ volte citato T.O.M., qui pero’ il segnale entra il penultimo giorno lavorativo del mese, anziché l’ultimo e si esce il 4° lavorativo del mese successivo. Acuni (5) fine mese pero’ saranno anche Short (feb./marzo; mag./giugno; lug./ago.; ago./set.; set./ott.).
Ad una ottimizzazione del 2012, l'ingresso migliore nel penultimo è all'Apertura, mentre l'uscita migliore è a metà giornata (ore 13.15).

Qui la fonte di ispirazione da dove sono partito nel 2003, dove viene spiegata la ragione dellla scelta del penultimo anzichè l'ultimo giorno lav. del mese. Vale anche come spiegazione per la parte stagionalità del vecchio t.s. 1 Mariano, confluita nel nuovo t.s. Mario.

Vedi l'allegato Stagionalità 1998.pdf

quì il file aggionato da Federico (non completo) del t.s. Fine Mese

Vedi l'allegato lavoro su ToM nostrano.zip
 
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t.s. 2
Fine Mese (tipo: open of day/op. alle 13.15)
dal 25/06/12 vieno sostituito dal t.s. Incro

Il t.s. Incro deriva dalla parte Maratoneta del vecchio t.s. Mariano. E' un trend follower puro, ed è per ora composto dal segnale risultante dall'incrocio di 2 medie mobili semplici (dal 01/01/13 le medie sono quelle a 3 e a 27 giorni).

Questo è il file, valido anche per fare prove da soli.

Vedi l'allegato 2013 t.s. Incro Ftse mib Future.zip

spazio libero
 
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t.s. 4
Alta (altalena) (tipo: semi intraday)
dal 25/06/12 vieno sostituito dal t.s. Notte e Giorno

4g. T.S. Giorno (tipo: semi intraday) solo operazioni Long
Grazie all’ispirazione di Always HC ed alla collaborazione di Federico64:
Valori riferimento segnale e operazione:
Apertura meno successivo valore alle ore 17.15 (abbandonato). Dal 19/12/12 al 28/06/13 valore delle 17.15 meno valore delle 10.00 dello stesso giorno (abbandonato).
dal 01/07/13 valore delle 15.30 meno valore delle 12.15 dello stesso giorno
Operatività:
Si entra alle 12.15 e si chiude posizione alle 15.30 del giorno stesso.
Regola:
Utilizzare solo se nel giorno precedente il rendimento del sistema (dato 15.30 - dato 12.15 future) è stato negativo (il future è sceso).
qui da dove partì l'idea:

http://www.investireoggi.it/forum/2842797-post607.html

4n T.S. Notte (Close-Open=C.O.) (tipo: semi intraday) solo operazioni Short
Valori riferimento segnale:
Chiusura giorno precedente meno apertura giorno successivo (abbandonato). Dal 19/12/12 al 30/06/13 dato 10.00 meno dato 17.15 del giorno precedente (abbandonato).
dal 01/07/13 valore delle 15.30 del giorno precedente meno valore delle 12.15 dello stesso giorno
Operatività: si entra alle 15.30 e si chiude posizione alle 12.15 del giorno successivo.
Regola:
Utilizzare solo se nel giorno precedente il rendimento del sistema (dato 15.30 (del d-1) - dato 12.15 (d) del future) è stato negativo (il future nella notte precedente è salito).

Per la scelta degli orari fare riferimento ai msg n° 284 e 285.
Nei msg da 903 a 906 del 18/12/12, le motivazioni che hanno spinto a scambiare il giorno con la notte. Nei msg da 1.341 a 1.344 del 30/06/13 i motivi che hanno spinto a cambiare gli orari.
Dal 20/08/12 al ----/13 i ts 4g e 4n passano in prova, ed i loro risultati per tale periodo non vengono conteggiati nel totale del ts Arlecchino complessivo.

http://www.investireoggi.it/forum/2738149-post598.html

Dal 01/10/13 il ts 4 Giorno/Notte Sera/Mattino ed i suoi segnali vengono sospesi

quì il file andamento giorno medio dal 1995 al 30 giugno 2012, temporaneo-permanente

Vedi l'allegato Andamento giorno 2003 - 2012 ridotto.xls

quì l'immagine dell'andamento medio del giorno, si tratta di una media (50% di peso ciascuno) tra il valore medio del solo 2013, ed il valore medio del 2012 e 2013 (quest'ultimo fino al 13/09/13).

And.medifib al 13.09.13.png


Quì tre file incompiuti per lavorarci:
(ci sono degli errori nel 3° file: calcolo margini fib anzichè minifib, da data inizio 1995 a 2003)

Vedi l'allegato 1.venti x 2 15.04.12.zip

Vedi l'allegato 2.Overnight e giorno fib S&Pmib Future 2011.zip

Vedi l'allegato 3.risultati giorno-notte a mar.12.xls

N.B. I 3 file sono da completare
 
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t.s. 5
T.S. Giorno (tipo: semi intraday) dal 25/06/12 il t.s. 5 è vuoto.
Siamo in attesa di trovare un sistema :-? , tipo bande di Bollinger o canale di Keltner, t.s Gastone, valido per dati end of day, da scrivere in excel, e da testare nel passato. Si accettano contributi.

Dal 20/08/12 al ----/12 viene introdotto il ts 5 Educazione Finanziaria/Gastone in prova, ma i suoi risultati per tale periodo non vengono conteggiati nel totale del ts Arlecchino complessivo.
Qualora non sia possibile ricevere i segnali di Gastone, i livelli verranno sostituiti da quelli del Daily Trading System sul minifib del sito Educazione Finanziaria.
Qui i link ai 2 siti citati che ringraziamo e ai quali facciamo pubblicità.
Dal 11/01/13 il segnale di reverse sarà quello dei 2 che esce per primo o la media dei 2 se presenti entrambi prima delle 9.00 (se segnale in essere è concorde),

GASTONE.NET

Trading System sul MINI FTSE MIB FUTURE

vedi le avvertenze al msg n.614
Dal 16/09/13 il ts 5 ed i suoi segnali vengono sospesi.
 
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t.s. 6
T.S. C.O. (Close-Open) (tipo: semi intraday)
dal 25/06/12 viene sostituito dal t.s. Alta
Ci sono 2 valori legati in % al valore della chiusura precedente.
Temporaneamente il valore % viene sostituito da + e ***8211; 50 pp. (non piu')
Bisogna inserire gli ordini tutti i giorni alle 9.00. Si vende al valore + alto e si compra a quello + basso (una sola operazione al giorno). Per ora i 2 valori corrispondono a +0,28% (Resistenza) e -1,47% (Supporto) del valore di chiusura del future del giorno precedente. Dal 06/08/12 il livello piu' basso (Supporto) viene sostituito dal -0,28%.
Importante:
si entra solo se il future entra nel campo compreso (utilizzare se possibile ordini stop).
Se viene eseguita 1 sola delle due operazioni, si chiude cmq la posizione alle 17.15.
Per chi è pigro o non puo' seguire ed ha Fineco, puo' mettere i due ordini in modalità intraday, la banca annullerà quello ancora non eseguito e chiuderà la posizione tra le 17.20 e le 17.25

qui il file completo e per ora definitivo

Vedi l'allegato t.s Alta ridotto 30.07.12.zip

Qui la bozza anche del t.s. Lena, reciproco del t.s. Alta.
Si entra nella direzione del trend al superamento di 2 livelli.
La ricerca dei 2 livelli è tutta da svolgere, si puo' scegliere:
-se entrare solo al 1 ° segnale (con o senza condizione di apertura indice all'interno del canale formato dai 2 livelli)con stop e reverse al 2 ° livello raggiunto
- se entrare solo al raggiungimento del 2°livello.
o 1° +2° segnale (la formula non prevede eventuali stop/loss) oppure anche 3° o 4° segnale.
- se entrare al prezzo di apertura senza attendere il raggiungimento dei 2 livelli
rif. anche al msg. n. 1.035

Vedi l'allegato t.s Lena 02.07.12.zip

Dal 20/08/12 al 12/09/12 il ts 6 è stato messo in quarantena. Il risultato di questo periodo +97 e. netti è stato escluso dal conteggio nel totale del ts Arlecchino complessivo.
Dal 13/09/12 il ts 6 Alta è stato reintegrato nel sistema.
Dal 22/10/12 il ts 6 ritorna in prova, ed il suo risultato per tale periodo non viene conteggiato nel totale del ts Arlecchino complessivo.
Dal 01/10/13 il ts 6 Alta ed i suoi segnali vengono sospesi.
 
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Situazione 31.05.12 ore17.40
1) T.s. Mariano Short dal 22/05/12 (ap.) 13.125 -1
2) T.s. F.M. Short dal 30/05/12 (ore 13.15) 1x.xxx -1
3) T.s.TX Short dal 16/05/12 (ap.) 12.995 -1
4) T.s. Alta Flat Livelli per il 01/06: R.12.905 S. 12.805 0
5) T.s. Giorno Flat nessun segnale da seguire domani 0
6) T.s. C.O. Flat nessun segnale da seguire domani 0

Posizione totale Arlecchino (n° ctr. minifib) -3

30/05/12 Capitale iniziale 21.000e.
01/06/12 Capitale attuale 21.000e.
 
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Mi ripropongo durante il w.e. di rivedere un attimo l'ampiezza del capitale iniziale (2.500e.) come consigliatomi. Devo costruirmi uno storico del t.s., e valutare il DD della media dei contratti.
Prenderò come primi risultati, per le operazioni già in corso, l'ingresso al valore di apertura di questa mattina 01/06/12.
a dopo
 

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