T+1, T+3 sul Fib contando i gg. (5 lettori)

marietto

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Scusate ancora l'OT ma solo per fare un esempio con dati reali e se volete posto gli eseguiti.
Con il DAX a 13.556 acquistata call strike 13.700 marzo a 154 put 13.400 marzo a 178 sepsa totale 332 punti a 5 euro 1.660 euro.
B.E. Call 13.700 + 332 = 14.032 dista dallo spot il 3,51%
B.E. Put 13.400 - 332 =13.068 dista dallo spot il 3,60%
Mancano al 20 marzo 32 sedute di borsa aperta
La probabilità di DEBORDARE uno dei due lati indifferentemente è superiore al 92%
Non significa che per guadagnare devo necessariamente debordare, perchè le opzioni prima della scadenza è vero che subiscono quotidianamente l'effetto Time decay, ma qualcosa valgono sempre e quindi ben prima di raggiungere i livelli di B.E. andrò in utile.
Faccio un esmpio banalissimo per chi è meno dentro il mondo delle opzioni. Se il DAX dovesse andare a 13.950, quindi prima del B.E. il solo valore intrinseco della call sarebbe di 250 ( 13.950 - 13.700 ) a cui andrebbe sommato ovviamente il valore tempo, ( ovvero quel "premio" che si paga per avere quell'opportunità di vendere a 13.700 ). Ma anche la put avrebbe ancora un pò di valore tempo, per cui a quel livello sarò abbondantemente in utile.
scusate ancora l'intromissione. :cin:
 

non-stop

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Marietto sei un Grande.....non capisco perché nessuno ha l'umiltà di dirtelo :)

Il mondo va proprio alla rovescia.....
Ciao
 

amadeus91

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Scusate ancora l'OT ma solo per fare un esempio con dati reali e se volete posto gli eseguiti.
Con il DAX a 13.556 acquistata call strike 13.700 marzo a 154 put 13.400 marzo a 178 sepsa totale 332 punti a 5 euro 1.660 euro.
B.E. Call 13.700 + 332 = 14.032 dista dallo spot il 3,51%
B.E. Put 13.400 - 332 =13.068 dista dallo spot il 3,60%
Mancano al 20 marzo 32 sedute di borsa aperta
La probabilità di DEBORDARE uno dei due lati indifferentemente è superiore al 92%
Non significa che per guadagnare devo necessariamente debordare, perchè le opzioni prima della scadenza è vero che subiscono quotidianamente l'effetto Time decay, ma qualcosa valgono sempre e quindi ben prima di raggiungere i livelli di B.E. andrò in utile.
Faccio un esmpio banalissimo per chi è meno dentro il mondo delle opzioni. Se il DAX dovesse andare a 13.950, quindi prima del B.E. il solo valore intrinseco della call sarebbe di 250 ( 13.950 - 13.700 ) a cui andrebbe sommato ovviamente il valore tempo, ( ovvero quel "premio" che si paga per avere quell'opportunità di vendere a 13.700 ). Ma anche la put avrebbe ancora un pò di valore tempo, per cui a quel livello sarò abbondantemente in utile.
scusate ancora l'intromissione. :cin:
scusa ma qualcosa non quadra:
col DAX a 13550
la call 13700 marzo il book me la dà attorno a 300 di prezzo
la put 13400 marzo il book me la dà attorno a 320
spesa totale 620 circa x 5 3100€
 

marietto

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Mah eppure le opzioni le conosci ... :jolly: quelli che hai preso tu sono i prezzi di giugno 2020 . Ti allego la stampa dei prezzi di adesso . E con le opzioni riscusate la chiudo qui! .. se per te i prezzi sono bassi, significa che regalano, ed in effetti la probabilità di successo è elevatiussima!
STRANGLE MARZO.png
 

amadeus91

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no hai ragione, ho invertito la put con la call, non era giugno ma marzo, solo che ovviamente erano ITM
 

Tolomeo

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T+3

1 - Giorno 45 del T+3 partito il 3 dicembre
2 - Giorno 4 del T+1 partito il 31 gennaio


T+3 inverso


1 - Giorno 46 del T+3 inverso partito il 2 dicembre
2 - Giorno 11 del T+1 inverso partito il 22 gennaio


Commento


Nel precedente bugiardino ho sbagliato nel ritenere che il minimo del 27/1 facesse chiudere il T+1 dopo 13 sedute.
Il rimbalzo nelle successive tre sedute sembrava confermare quell'ipotesi ma poi l'affondo del 31/1 ha segnato la vera fine del T+1, dopo 17 sedute.

Poi hanno rimbalzato ancora più forte, arrivando a segnare l'ennesimo record nella seduta odierna.
C'e' quasi d'aver paura che siano ripartiti con qualcosa di più grosso...

Conseguentemente, sull' inverso, hanno onorato i vincoli negativi esistenti su tutti i cicli, fugando ogni dubbio nato dopo l'affondo del 31/1.
Riassumendo, l'emergenza coronavirus ha solo movimentato per bene la volatilità, senza annullare la tendenza rialzista in atto da lungo tempo.

Operativamente, fino a prova contraria, permane il pericolo sull'apertura di posizioni short.
 
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Tolomeo

Perdo pelo, non il vizio
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Bugiardino EUROSTOXX future del 7 febbraio 2020


T+3

1 - Giorno 43 del T+3 partito il 3 dicembre
2 - Giorno 5 del T+1 partito il 31 gennaio


T+3 inverso

1 - Giorno 53 del T+3 inverso partito il 19 novembre
2 - Giorno 14 del T+1 inverso partito il 20 gennaio


Commento

Come a WS, il nuovo T+1 è partito il 31/1 con un poderoso rimbalzo che, in quattro sedute, ha riportato la quotazione ad eguagliare il livello record.

Sull' altro lato, dovrebbe mancare poco alla conclusione del T+3 inverso.
Quindi, per effetto del vincolo negativo presente da tempo, dovranno fare un ulteriore massimo da record, entro poche sedute.
 

Tolomeo

Perdo pelo, non il vizio
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T+3

1 - Giorno 44 del T+3 partito il 3 dicembre
2 - Giorno 6 del T+1 partito il 3 gennaio

T+3 inverso

1 - Giorno 59 del T+3 inverso partito il 12 novembre
2 - Giorno 16 del T+1 inverso partito il 17 gennaio


Commento

Andando a rimorchio di WS, dopo la forte correzione del 31/1, anche il nostrano è rimbalzato vigorosamente a fare nuovi massimi.
I timori e le ipotesi alternative sono sfumate e quindi ritorniamo alla centratura basilare, in vigore da tempo.

Ora si tratta di capire se questo T+1, così pimpante, appartiene al vecchio T+3 o se rappresenta l'inizio di quello nuovo.
Tuttavia quel T+3 inverso, arrivato alla 59esima seduta, dovrebbe indicare una imminente, significativa, correzione.
 

Tolomeo

Perdo pelo, non il vizio
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Quindi quanto scritto è ancora valido e in fase di realizzazione...attesi sul nostrano nuovi massimi nei prossimi 1-2-3 giorni? Poi dovrebbe ripartire un t+1 inverso e vedremo se anche un nuovo t+3 inverso...
Avete altre letture possibili?
Saluti
Evidentemente avevi visto giusto.
Dopo l'affondo del 31/1, sono ripartiti tutti alla grande.

Ora aspettiamo di vedere chi vincerà il braccio di ferro tra dritto e inverso.

Tenendo conto del fatto che il T+3 inverso del Fib è più avanti di un T+1 inverso, rispetto a WS, potrebbero allungarlo al fine di riallinearsi.
 
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Waves83

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Evidentemente avevi visto giusto.
Dopo l'affondo del 31/1, sono ripartiti tutti alla grande.

Ora aspettiamo di vedere chi vincerà il braccio di ferro tra dritto e inverso.

Tenendo conto del fatto che il T+3 inverso del Fib è più avanti di un T+1 inverso, rispetto a WS, potrebbero allungarlo al fine di riallinearsi.
Ciao a tutti,
Adesso anche basta rialzo, non si ferma più? A quanto siamo di t+1 inverso? 19 giorni?
Ho ancora quel dubbio sul future che è andato sotto ai 23155 (in fuorimercato), e potrebbe aver lanciato un t+3 dritto, ma non penso un t+3 inverso, in quanto dopo un battito di ciglia era gia a fare nuovi massimi....che ne pensate? Saluti
 

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