Sviluppo di un algoritmo di trailing stop

Discussione in 'Trading Systems, Econometria' iniziata da Megalinux, 3 Febbraio 2019.

    3 Febbraio 2019
  1. Megalinux

    Megalinux New Member

    Registrato:
    21 Ottobre 2016
    Messaggi:
    11
    E' da un po di anni che sto sviluppando un software di bot trading. In questo periodo sto implementando il trailing stop.
    Lo sviluppo, e l'idea principale con alcuni tests di verifica li potete trovare al seguente indirizzo:

    Diario di un bot trading - algoritmo di trailing stop -

    Dopo averlo letto, cosa ne pensate? E' la scelta corretta?
    Avete qualche altra idea di implementazione del trailing stop?
    Il codice è stato sviluppato in Python.

    Aspetto qualche commento e magari qualche idea!
     
  2. 4 Febbraio 2019
  3. marofib

    marofib New Member

    Registrato:
    7 Dicembre 2003
    Messaggi:
    18.612
    mi viene da dire ..non e' la soluzione e tu lo sai
    sull'AI(vedo che hai scritto qualcosa) invece ci perderei + tempo
    qualcuno dice di no, ma il 2° utente ha spiegato bene perche'
    la mia esperienza dice invece che si puo' fare, sono stato rimbalzato un po' di volte, ma dai e dai.....

    Machine Learning: la mia esperienza



     
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2019
  4. 4 Febbraio 2019
  5. marofib

    marofib New Member

    Registrato:
    7 Dicembre 2003
    Messaggi:
    18.612
    metto un disegnino ma non diro' di +..se non che con + training fa anche il 50% in +
    evabbe'...e' un caso
    ok metto il 2 disegnino....training 2 e 3 anno ....previsione sul 1°

    ad maiora

    ml.gif
    Dimensioni reali 893 x 599 - Clicca sull'immagine per ingrandire


    ml1.gif
    Dimensioni reali 895 x 588 - Clicca sull'immagine per ingrandire
     
    Ultima modifica: 4 Febbraio 2019
  6. 4 Febbraio 2019
  7. Megalinux

    Megalinux New Member

    Registrato:
    21 Ottobre 2016
    Messaggi:
    11
    Interessante, devi sapere che sto utilizzando per il mio software di bot trading una strategia che utilizza il "reinforcement learning". L'algoritmo l'ho progettato io, ma non ho ottenuto i risultati sperati. Ossia, ogni "tanto" funziona!!! A breve, quando avrò del tempo lo modificherò ancora alla ricerca della soluzione migliore.
    Ma, come hai affrontato il problema con l'AI, ossia, che tipo di algo hai utilizzato?
     
  8. 4 Febbraio 2019
  9. marofib

    marofib New Member

    Registrato:
    7 Dicembre 2003
    Messaggi:
    18.612
    non ho provato il reinforcement learning perche' ho letto che non e' adatto....e' pero' una delle poche cose che non ho provato...quindi non ci metto le mani sul fuoco...anche altri algo dicevano che non andavano bene.....

    il clustering e' senz'altro un buon metodo dove hai totalmente il controllo
     
  10. 4 Febbraio 2019
  11. marofib

    marofib New Member

    Registrato:
    7 Dicembre 2003
    Messaggi:
    18.612
    cmq che sia dura e' vero..pero' bisogna insistere Why is machine learning in finance so hard?
    pero' se non hai mai fatto il trader prima (come diceva quell'altro utente)..e' difficile ricavare qualcosa
    bisogna prima capire cosa non e' in grado di fare
     
  12. 4 Febbraio 2019
  13. marofib

    marofib New Member

    Registrato:
    7 Dicembre 2003
    Messaggi:
    18.612
    qui usano l'AI
    come vedi 2018 abbastanza male...ovvio...avevano imparato ad andar sempre lunghi...questo e' uno dei problemi...e' bastata una cosa nuova e pluff
    andrebbe trattato prima il database....giornate lunghe e corte omogenee ecccc

    The Eurekahedge AI Hedge Fund Index
     
  14. 4 Febbraio 2019
  15. Megalinux

    Megalinux New Member

    Registrato:
    21 Ottobre 2016
    Messaggi:
    11
    Il clustering, lo conosco, può sicuramente essere utilizzato per raggruppare delle caratteristiche interessanti e in base a queste scegliere degli stock (assets) in cui si può eseguire buy o sell ad hoc. Nel mio bot la selezione degli asset avviene tramite Montecarlo e sharpe ratio. Il reinforcement learning l'ho utilizzato perchè mi sembrava (e devo ancora smentire tale ipotesi) valido!
     
  16. 4 Febbraio 2019
  17. marofib

    marofib New Member

    Registrato:
    7 Dicembre 2003
    Messaggi:
    18.612
    giusto, fino a prova contraria si prova e riprova con umilta'..mai fidarsi del primo che capita...non e' detto perche' non ci sia riuscito lui a me debba finire uguale.....si sono lette tante stroncature da parte di pseudo scienziati pieni di sicumera...a dar retta a sti qua......
     

Utenti che hanno già letto questo Thread (Totale: 0)

Condividi questa Pagina