Obbligazioni in dollari Strategia US corporate bonds (1 Viewer)

Ciao,

non sono un trader professionista ma volevo da voi un'opinione su un'idea che ho avuto.

Se scelgo tra tutti i corporate investment bonds per intenderci da AAA a BBB quelli che hanno un rapporto tra lo yield to maturity/n mesi residui pari a 0.5% per mese (per esempio 1.5% a tre mesi, 2% a quattro) e costruisco una miniscala con scadenze diverse ma tutte sotto i 2 anni dovrei riuscire a fare 6% all'anno?
(0.5% al mese per 12 mesi).
Ha senso o c'è qualche cosa che sbaglio?
Se poi su Interactive broker le compro a margine con leva 2:1 l'interesse dovrebbe essere 6% + (6%-1.67%)= 10%. Giusto o sto facendo male i conti?
Partendo da euro, se apro contemporaneamente una posizione long nello stesso acconto per il pair eur/usd dovrei eliminare anche il rischio di cambio giusto?
Vivo a Londra quindi posso aprire un conto con IB.
Secondo voi funziona?
 
Ciao,

speravo che qualcuno potesse commentare.
Allego una tabella dei bonds che potrebbero essere comprati per costruire la scala per i primi 9 mesi. Alla scadenza di ognuno una nuova posizione verrebbe riaperta per qualunque altro bond non gia` investito con un rendimento ytm/duration => 0.5%/month.

Che ne pensate? Fantascienza?
 

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angy2008

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Ciao,

non sono un trader professionista ma volevo da voi un'opinione su un'idea che ho avuto.

Se scelgo tra tutti i corporate investment bonds per intenderci da AAA a BBB quelli che hanno un rapporto tra lo yield to maturity/n mesi residui pari a 0.5% per mese (per esempio 1.5% a tre mesi, 2% a quattro) e costruisco una miniscala con scadenze diverse ma tutte sotto i 2 anni dovrei riuscire a fare 6% all'anno?
(0.5% al mese per 12 mesi).
Ha senso o c'è qualche cosa che sbaglio?
Se poi su Interactive broker le compro a margine con leva 2:1 l'interesse dovrebbe essere 6% + (6%-1.67%)= 10%. Giusto o sto facendo male i conti?
Partendo da euro, se apro contemporaneamente una posizione long nello stesso acconto per il pair eur/usd dovrei eliminare anche il rischio di cambio giusto?
Vivo a Londra quindi posso aprire un conto con IB.
Secondo voi funziona?
funziona benissimo finchè non si incappa in un default, esempio Enron o Lehman
 

Gaudente

Forumer storico
Ciao,

speravo che qualcuno potesse commentare.
Allego una tabella dei bonds che potrebbero essere comprati per costruire la scala per i primi 9 mesi. Alla scadenza di ognuno una nuova posizione verrebbe riaperta per qualunque altro bond non gia` investito con un rendimento ytm/duration => 0.5%/month.

Che ne pensate? Fantascienza?
Nei tuoi calcoli hai tenuto conto delle commissioni nonche' dell'eventuale scostamento tra ultimo prezzo e miglior lettera ?
Su titoli a cosi' breve scadenza potrebbero incidere molto.
 

Cren

Forumer storico
Ciao,

non sono un trader professionista ma volevo da voi un'opinione su un'idea che ho avuto.

Se scelgo tra tutti i corporate investment bonds per intenderci da AAA a BBB quelli che hanno un rapporto tra lo yield to maturity/n mesi residui pari a 0.5% per mese (per esempio 1.5% a tre mesi, 2% a quattro) e costruisco una miniscala con scadenze diverse ma tutte sotto i 2 anni dovrei riuscire a fare 6% all'anno?
(0.5% al mese per 12 mesi).
Ha senso o c'è qualche cosa che sbaglio?
Se poi su Interactive broker le compro a margine con leva 2:1 l'interesse dovrebbe essere 6% + (6%-1.67%)= 10%. Giusto o sto facendo male i conti?
Partendo da euro, se apro contemporaneamente una posizione long nello stesso acconto per il pair eur/usd dovrei eliminare anche il rischio di cambio giusto?
Vivo a Londra quindi posso aprire un conto con IB.
Secondo voi funziona?
Ciao, esculapius :)

Hai già implementato questa strategia?

La stai già eseguendo?

Se sì, come ti trovi?
 

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