Predisporre un metodo Strategia Formica

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assolutamente non è pensabile passare 8 ore al giorno davanti al pc.
Io ne passo parecchie (ma non certo 8) perchè ho forse un po' di più
tempo di te. Ognuno è l' artefice delle proprie disgrazie" ;)

Assolutamente d'accordo, per me pero' era importante dimostrare ad altri di valere qualcosa (e un po' anche a me stesso).
E nel caso le cose dovessero peggiorare nel lavoro vero nei prox mesi, avrei cmq quasi pronto il mio piano B di riserva.
Per quanto riguarda le 8 ore al monitor, qualcuno avrebbe detto h24, nel corso del 3d, io ho avuto modo di dire che ognuno di noi patiti, le passiamo li davanti soprattutto per fuggire da qualcos'altro (e ognuno ha il suo nemico interiore, diverso da quello degli altri).
Noi borsaioli, i nostri mali interiori ce li curiamo da soli, sfogandoci qui anche su un forum, senza ricorrere a medici!
Noi non ci butteremmo mai da un ponte per aver perso il lavoro, sotto questo punto di vista siamo piu' forti caratterialmente degli altri! :up:
ciao e buon w.e. anche a te iulius!
 
Assolutamente d'accordo, per me pero' era importante dimostrare ad altri di valere qualcosa (e un po' anche a me stesso).
E nel caso le cose dovessero peggiorare nel lavoro vero nei prox mesi, avrei cmq quasi pronto il mio piano B di riserva.
Per quanto riguarda le 8 ore al monitor, qualcuno avrebbe detto h24, nel corso del 3d, io ho avuto modo di dire che ognuno di noi patiti, le passiamo li davanti soprattutto per fuggire da qualcos'altro (e ognuno ha il suo nemico interiore, diverso da quello degli altri).
Noi borsaioli, i nostri mali interiori ce li curiamo da soli, sfogandoci qui anche su un forum, senza ricorrere a medici!
Noi non ci butteremmo mai da un ponte per aver perso il lavoro, sotto questo punto di vista siamo piu' forti caratterialmente degli altri! :up:
ciao e buon w.e. anche a te iulius!

E certo, e che cavolo!
Se perdiamo il lavoro (io quello "garantito" l' ho perso da parecchio) abbiamo
il ns. "superfragilisticespiralidoso" che più forte non si può, neanche col candeggio! :up:
 
Fine periodo di Paper 11-28 giugno2013 (18 giorni).

Per me funziona!
480 pp. Fib Lordi con condizione Profit +30 pp. Stop loss -160
53 pp. Eurostoxx50 Lordi con condizione Profit +3 pp. Stop loss -26

Bisognerebbe cmq vedere come funziona su un periodo piu' lungo.
Certo io non lo seguirei mai così com'è, non passerei mai 8 e 1/2 hh (fib) o 14 hh (stoxx) davanti a un monitor. Bisognerebbe ridurre (possibilmente a 1 soltanto) le fasce temporali attive. Lo vedo piu' da regalare ad un nipote neo diplomato disoccupato, certamente piu' disposto a questo sacrificio.
Per quanto riguarda me, il mio obiettivo iniziale l'avrei raggiunto.
Il sottotitolo del 3d Formica era Predisporre un metodo. E ci sono riuscito.
Proseguire le prove giornalmente sul 3d è troppo faticoso, dovendomi svegliare alle 6, la sera intorno a mezzanotte, sbatto la testa davanti al monitor. Potrei aggiornare la tabellina solo a fine settimana. In ogni caso collaborazioni attive per la prosecuzione della sperimentazione sono sempre ben accette.
Mi sento di dover ringraziare:
- Alvin Angel per le critiche tecniche, poste in maniera costruttiva.
- Iulius per l'aiuto nel postare i grafici, e soprattutto per il supporto morale al 3d
- GiuliaP e quelli del suo 3d, per le critiche pesanti, ma che mi hanno fatto aprire gli occhi
- Antonio Landolfi della Trading Room Roma, per l'illuminazione ricevuta durante un suo corso, ed utilizzata per la condizione c3 risultata poi determinante. :bow: :bow: :bow: :bow:

ti ringrazio della citazione ma trovo frustrante :D vedere che neanche uno dei miei suggerimenti e' andato a buon fine... azzzzzzzzzzz!!!!!!! :wall:

a mio parere stai testando delle robacce... :eek::eek::eek:
inoltre le testi poco e pure male... :lol::lol::lol:
a naso direi che solo il kiulo potra' salvarti... :D:D:D

cia'!!! :ciao:
 
ci sto pensando, se veramente mi farebbe risparmiare tempo :mumble:
ma tu credi veramente che non ci sarebbe risparmio di tempo?
in rete trovi tutti i tutorial che vuoi...
Trading System That Turned $50k into $1Million - How To Code In Amibroker - YouTube

oddio... sara' che in excel hai gia' tutto l'armamentario...
Index of /Excel
pero' a me pare che oltre le medie e le open-close non vai... o sbaglio?!?!?
dai... rottamalo... fagli una bella ICS sopra (senza elle:))...

Prima però devo acquistare un nuovo PC, questo è troppo lento
(512mb di RAM). :down:
un mio PC l'ho proprio acquistato li' in quel di Roma... da Tiburcc...
dai... fai sto sforzo... :)

Poi dovrei decidere quale linguaggio di programmazione usare. Che ne pensi di R, del quale ne parla bene anche il maestro nell'altra sezione?
a beh... se ne parla bene il MAESTRO:maestro: stiamo a posto... ;)
skerzooooooooo!!!!!! :lol:
a me pare che hai le idee molto kiare...
invece di imparare, come suggerito, il francese o l'inglese tu vuoi subito partire col mandarino (cinese:D)...
Chapeau!!!!!! :piazzista::piazzista::piazzista:

Se hai qualche idea non stellare per la C4 puoi dirla qui, tanto le prove su carta le faccio io, mica vorrai farmi smettere il 30 giugno!
Cia'!
C-4 (esplosivo) - Wikipedia :up::up::up:

cia'!!! :ciao:
 
:eek::eek::eek:
non so... a me verrebbe da pensare il contrario...
ho l'impressione che i loss tendano ad arrivare ravvicinati...

forse... nulla di scientifico... solo un pour parler... cia'!!! :ciao:

la sfiga non ebbe a ripetersi sullo STOXX ma prese di mira il FIB... :D

raddoppiare quando si sta perdendo non e' mai un buon affare...
soprattutto se non si e' dotati di CERTEZZE MATEMATICHE...
nel tuo caso si evince al max una "speranza" matematica...
che tra l'altro e' normalmente overfittata...
quindi... + facile prendersi un MaxDD in faccia che riuscire a overboostare le performance...

forse... nulla di scientifico... solo un pour parler... cia'!!! :ciao:

PS
allego un grafico con graficizzate l'evoluzione delle performance% di un trsys...
solo operazioni LONG (sx) /TUTTE (centro) / SHORT (dx)
a naso direi che loss e gain tendono ad essere contigui...
anche se non con la stessa intensita'...
 

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cia' Alvin, sempre interessante quello che dici e soprattutto quello che mostri.
Come al solito mi prendi pero' sempre sul sonno.
prima di rispondere a quello che dici mi prendo qualche giorno.
il pc nuovo (8 g. di ram e 8 core), me lo hanno costruito in due giorni, con solo 299 euro. Ora occorre chi ci lavora, ed io non c'è la faccio. In questo momento ho piu' idee in testa, che tempo per realizzarle. E mi sto imponendo di non leggere il forum se non la sera in differita.
Formica
Ho accolto i consigli di la' nel 3d Overfitting, e mi sono messo a fare Paper Trading senza rischiare il capitale. I risultati si sono visti: il capitale e' passato da 2.000 a 6.000 in una decina di gg.
Ma secondo me Formica funziona, ma io non ce la faccio fisicamente a continuare il paper, probabilmente il profit sullo stoxx va riportato a solo 2 o 3 pp., mentre quello sul Fib va aumentato a 40-50 pp. (il perchè di tale differenza ancora non la so) ed lo stop va anch'esso aumentato, l'utilizzo della 4a o succesiva candela non giova al risultato (scrivendo questo mi viene un'altra idea: perchè non mettre uno stop in base al n° di candele anziche in pp. ?!). Non so se riuscirò a continuare il Paper, ma la domanda che già mi sono posto in questo 3d è:
Perchè accontentarsi di 3 4 5 briciole al giorno, quando solo seguendo un trend si possono fare piu' punti, e senza fare operazioni?
Perchè invece, se proprio devo fare l'intraday, non utilizzare invece un ts, un semplice trend followercon battute a 1 5 15 minuti?
Uno degli obiettivi piu' importanti dell'inizio del 3d era: FARE UNA SOLA OPERAZIONE AL GIORNO. Proprio per:
- NON SEGUIRE DURANTE IL GIORNO
- SMETTERE DI FARE OPERAZIONI DISCREZIONALI
.... e le condizioni dovevano perseguire tali obiettivi, mi sono invece allontanato sempre di piu' da quell'obiettivo.
Ogni giorno, ogni sera che vado a letto, penso:
DEVO FUMARE DI MENO
DEVO MANGIARE DI MENO
DEVO FARE TRADING DI MENO (non è producente!)
Ma la mattina dopo mi dimentico tutto. Notte a tutti!

P.S. Un giorno (non so quando) anche io mi metterò su Skipe e installero' un software di programmazione. Cia'!
 
A proposito della condizione C.3 della strategia Formica. Sentivo nella sezione Piazza Affari parlare della regola dell'entrare dopo 3 candele giornaliere negative, per sfruttare il Pull Back (rimbalzo).
In effetti, sembra che ho di nuovo scoperto l'acqua calda (dopo il ts Lena = ORB già esistente).
La mia c.3 applicata alle barre a 1 minuto, esisteva già limitatamente al solo ingresso Long e applicato alle barre giornaliere. Ne ha parlato già Howard B. Bandy, citato come fonte di ispirazione del ts Mean Reversion presentato nel webinar di Algoritmica del 06/07/13 (un mese dopo che avevo parlato nel forum della mia c.3! nata come intestardimento nel cercare altre condizioni vincolanti). Sono cmq contento che se ne sia parlato, e cercherò di sfruttare quanto detto nel webinar, forse anche per il nuovo ts 3, sostituto di Regolo. Buona Notte!
 
Ciao Tex,
ben riapparso ;)

Grazie Iulius, ti leggo sempre in differita!
Sono sempre presente per parlare di sistemi di trading automatizzati (anche di altri) nel 3d Arlecchino nell'altra sezione.
Certo mi sarebbe piaciuto che qualcuno avesse seguito e commentato qualche traccia del sistema Formica...
Io sono ormai (come te del resto) orientato sempre piu' verso t.s. giornalieri. ciao
 

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