Predisporre un metodo Strategia Formica (1 Viewer)

tex65

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Mio fratello è figlio unico
perche' non ha mai trovato il coraggio di operarsi al fegato
e non ha mai pagato per fare l'amore
e non ha mai vinto un premio aziendale
e non ha mai viaggiato in seconda classe
sul rapido Taranto-Ancona
e non ha mai criticato un film senza prima prima vederlo
mio fratello e' figlio unico
perche' e' convinto che Chinaglia non puo' passare al Frosinone
perche' e convinto che nell'amaro benedettino
non sta' il segreto della felicita'
perche' e' convinto che anche chi non legge Freud
puo' vivere cent'anni
perche' e' convinto che esistono ancora
gli sfruttati malpagati e frustrati
mio fratello e' figlio unico sfruttato
represso calpestato odiato e ti amo Mario
mio fratello e' figlio unico deriso
frustrato picchiato derubato e ti amo Mario
mio fratello e' figlio unico dimagrito
declassato sottomesso disgregato e ti amo Mario
mio fratello e' figlio unico frustato
frustrato derubato sottomesso e ti amo Mario
mio fratello e' figlio unico deriso
declassato frustrato dimagrito e ti amo Mario
mio fratello e' figlio unico malpagato
derubato deriso disgregato e ti amo Mario

Mio fratello è figlio unico Rino Gaetano - YouTube

Come non dedicare questo 3d a mio fratello Rosario, morto il giorno che è nato tre anni prima di me e che io non ho mai conosciuto....

Quando andavo all’università a Villa Mirafiori sulla Nomentana, vedevo sempre un mazzo di fiori legato ad un albero, solo dopo qualche anno quando il 36 non arrivava, ma poteva essere il suo 38, dato che abitava da quelle parti, per caso mi misi a leggere le parole delle lettere legate a quell’albero, si trattava del luogo del suo incidente mortale, e nelle lettere c’erano le parole di alcune canzoni di Rino Gaetano….
 
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tex65

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1. LE MOTIVAZIONI

Permettetemi di presentarvi le mie amiche/nemiche da sconfiggere:
- LA FRETTA
- L'AVIDITA'
- LA PAURA
- la droga competitiva da Foum finanziario

Bene, dopo le dediche parliamo dell’oggetto del thread:
la STRATEGIA 2 TICK o STRATEGIA FORMICA
Dopo mesi, anni (12 o 13?) che opero sui mercati finanziari, mi sono accorto che mentre il risultato del c/c è sempre rimasto piu’ o meno in pareggio nel corso degli anni, i vari sistemi adottati nel tempo risultavano vincenti, ma i miei interventi personali, flattando il segnale o peggio andandogli contro, oppure anticipando le inversioni, mi hanno sempre fatto sottoperformare i sistemi, che mi ero prefissato di seguire.
Ebbene io credo che nel mio caso (non so se sia così anche per gli altri trader intraday incalliti), la motivazione che nascondo perfino a me stesso, è che l’isolarsi dal resto del mondo davanti a 1 o piu’ monitor, cercando anche di dimostrare agli altri di non essere un fallito nonostante i risultati lavorativi altri dimostrino il contrario, allontani dall’affrontare i normali problemi della vita familiare e lavorativa, che sono molto piu’ complicati del fare trading, poiché devi riuscire a relazionarti con altri individui dotati di altre personalità, con cui pensi non ci sia possibilità di dialogo, per cui fuggire da queste responsabilità è molto piu’ facile.
Aggiungiamoci poi il mio difficile rapporto con Fineco, con il suo assurdo modo di obbligarti ad un stop loss, che spesso ti becca magari con uno spike isolato mentre dopo magari il mercato va nella direzione che tu avevi scelto, ed oltre al danno di non riuscire piu’ a rientrare allo stesso prezzo, anche la beffa di non avere piu’ i margini con cui continuare l’operazione che avevi iniziato rivelatasi in seguito vincente, con lo stesso capitale.
Perché non sfruttare invece a proprio vantaggio questa costrizione? AUMENTANDO LA LEVA ed utilizzando lo stop loss obbligatorio, in maniera per noi vantaggiosa, ovvero come spartiacque delle propria OPERATIVITA’ DI BREVE?
Vista la mia impossibilità a non fare trading discrezionale, cerco di ovviare al problema, limitando il n° di operazioni (1 sola E NON PIU’ DI UNA al giorno su 2 strumenti diversi), e mi obbligo a RISPETTARE LE REGOLE di ingresso e di uscita, che poi spero cambieranno nel tempo in base ai contributi ed esperienze degli altri amici forumer, perché piu’ regole si mettono e piu’ aumenta la possibilità di riuscita.
Bene l’idea che avevo in embrione prende forma nella mia mente durante una passeggiata a Villa Borghese qualche settimana fa’, di cui avevo già parlato nel suo e nell’altro mio 3d, qui sotto:

http://www.investireoggi.it/forum/3363533-post1038.html

Come non ringraziare ICE WANDERING per il sostegno che mi diede allora alla mia idea.
Come non citare Y2K con il suo “Le cattive abitudini….”
Ma anche il simpatico DAEE con la sua idea riguardo “UNA operazione unica al giorno da 50 pp”?
Ma anche le considerazioni del tanto discusso SANDOR, con cui ultimamente sono riuscito a colloquiare. Cio’ che dice è sicuramente per me molto interessante soprattutto per l’aspetto psico-comportamentale, spazio per l’operatività e spazio per le esigenze della vita reale, ed è per questo che anche le sue idee entrano nello spirito costruttivo di questo sistema.
Interessante anche il dibattito sull’opportunità della costruzione di sistemi o strategie con stop loss molto piu’ ampio del profit, all’opposto di quanto fin qui sostenuto, portato avanti nel thread di WS TRADER-GEKKO
Ringrazio anche Iulius di cui condivido time-frame e atteggiamento verso il trading, per il suo contributo alla parte diciamo grafica di questo thread.

DURATA OPERAZIONI
--
1 o 2 minuti

FASE IN CUI POSSONO GUADAGNARE GLI SCALPER, LE BANCHE IN COMMISSIONI, ED IN CUI CI RIMETTONO SICURAMENTE LE MACCHINETTE HFT

-----------------
dai 2 minuti a 4-5 ore
FASE IN CUI GUADAGNANO SICURAMENTE LE MACCHINETTE E I MARKET MAKERS (se presenti).
FASE IN CUI SICURAMENTE CI RIMETTONO (prima o dopo) I DAY TRADER che versano "assegni alimentari quotidiani" ai possessori delle macchinette, alla propria banca in commissioni, prossimamente anche lo stato con la tobin tax ma almeno facciamo un'azione buona (seee... :mmmm:) e a chi segue sistemi a paletti o multiday.
--------------------------------------------------------------------------------
dalle 5 ore al multiday
FASE IN CUI POSSONO GUADAGNARE SIA GLI INTRADAY CON SISTEMI A PALETTI (reti da pesca del tipo a bilancia), SIA I MULTIDAY CON TRADING SYSTEM DI STRUTTURA SEMPLICE DI TIPO TRENDFOLLOWING O CHE SEGUANO ANDAMENTI CARATTERISTICI RIPETITIVI FINCHE' QUESTI DURANO, SIA MACCHINETTE MULTIDAY (non htf).
IN QUESTA FASE CI RIMETTONO SIA CHI SEGUE PREVISIONI UMORALI, CHI CAMBIA PASSATEMPO PER NON PENSARE ALLE PERDITE IN CORSO, CHI NON AVENDO SUFFICENTE AUTOSTIMA SI FIDA DI QUELLO CHE DICONO GLI ALTRI SENZA STUDIARE E TESTARE UN PROPRIO METODO
SICURAMENTE LE BANCHE ARRABBIATE CON I PROPRI CLIENTI PERCHE' GENERANO POCHE COMMISSIONI, I POLITICI DEL GOVERNO PER LO STESSO MOTIVO.

Avvertenze:
Questa tabella verrà aggiornata nel tempo, in base alle esperienze maturate sul campo!
P.S. Forse queste cose non dovevo dirle, se no poi finiscono i polli da spennare! :no: :sad:
 
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tex65

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2. STRUMENTI, MARGINI NECESSARI E PIATTAFORME UTILIZZABILI

Iniziamo l’attività utilizzando 1 (uno) ctr Fib (il Future, quello grande, dell’indice S&Pmib dei 40 principali titoli del mercato italiano), 1 punto = 5e. e 3 (tre) ctr Eurostoxx Fut. (il Future dell’indice EUROSTOXX dei 50 principali titoli del mercato europeo), 1 punto = 10e.
Per entrambi utilizzeremo lo stesso capitale, ponendo come capitale iniziale:
MARGINI + 2 operazioni in perdita da STOP LOSS, quindi
1 ctr FIB 2.071 + 2 * (165 * 5) = 3.721 euro
3 ctr Eurostoxx Fut. 667 + 2 * (27 * 10) = 3.621 euro
quindi in base al piu' alto dei 2 valori precedenti e tenendoci un po' larghi, il capitale iniziale benchmark della Strategia 2 Tick sarà di 4.000,00 euro.
Evoluzione nel tempo:
Nel caso di successo iniziale della strategia ed avendo in seguito i margini necessari per l'incremento di 1 ctr, questo verrà introdotto solo il giorno successivo ad uno stoploss dello strumento interessato.
Nel caso opposto di perdite consistenti, si procederà fino al possesso minimo dei margini per 1 ctr eurostoxx, o 1 ctr MINIfib, nel caso non vi siano piu' neanche questi margini (attualmente 2.071 / 5 = 414,20 euro):
- Il sistema sarà considerato fallito ed il 3d chiuso
- Avrete perso i vostri 4.000,00 euro.
Visto le considerazioni iniziali, l'alta leva utilizzata e la necessità di commissioni ridotti per un sistema a piccolo guadagno singolo (i 2 tick), ho necessità di prendere a riferimento i margini, le commissioni e gli stop loss generati in modo automatico di FINECO, diversamente dal sistema Arlecchino che utilizza invece le condizioni di B.Sella.
Volendo simulare nel piu' vero possibile la fattibilità di questa nuova strategia, per il 1° mese (Giugno 2013) le commissioni saranno quelle standard iniziali di Fineco:
1 Fib 9,95 e. 1 Eurostoxx 3,95
solo se nel mese di giugno saranno superati i 500 e. di commissioni, a Luglio sarà:
1 Fib 3,95 e. 1 Eurostoxx 1,95
Nei conteggi generali queste cifre verranno pero' arrotondate per semplicità all'unità piu' alta, in questo tenendo in parte conto del bollo o di una futura tobin tax (questa solo sul fib). ad es. da giugno 13, 1 Fib 10e. 1 Eurostoxx 4 e.
 
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tex65

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3. La tattica

REGOLE ATTUALI DA RISPETTARE: (le condizioni devono essere tutte concordi, e già verificatesi prima di inserire gli ordini.

C.1 Effettuare ingressi SOLO nella stessa direzione del trend.

C. 2. Sfruttare momenti della giornata, statisticamente favorevoli a seconda del segnale.

C.3 Utilizzando candele giapponesi a 1 minuto,
Op. Long: non entrare se in quel momento si è vicini al minimo ma attendere la formazione di un minimo piu' alto, o ancora meglio al superamento del max intermedio tra i 2 minimi crescenti (segnale di Sperandeo).
Op. Short sostituite le parole minimi con massimi.
C 3. Dal 01/06/13 C3 diventa: Ingresso dopo 3 candele a 1 minuto con corpo, consecutive di colore contrario alla C. 1 (ovvero dopo 3 candele NERE se il trend è al rialzo, e dopo 3 candele bianche se il trend è al ribasso).


Altre condizioni: Da Valutare----(in attesa di imbeccate :lol:)------------------
.
Fib and.giorno. 21.06.13.png

stoxx andam.giono 21.06.13.png
 
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4. RESOCONTO DEL SISTEMA E PERSONALE – OBIETTIVI E INTERVENTI ESTERNI

Inizio sperimentazione ufficiale sul thread: 01/05/13

09/05/13 dopo 3 op. negative si procede a qualche modica sugli ingressi, individuazione trend e scelta fasce temporali.
Si usufruisce anche dei grafici di Iulius disponibili a questo link:
http://www.investireoggi.it/forum/tempo-milano-piazza-recintata-vt57069.html

02/06/13 dopo esiti negativi si sostituisce la C. 3, aumentando il profit a 20 pp. fib e 4 pp. e.stoxx50.

15/06/13 dopo il persistere degli esiti negativi, si sospende la prova in reale sul c.c., e si prosegue in paper a fine giornata, testando piu' livelli di profit e stop loss.
 
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tex65

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Risultati nel periodo di prova

02/06/13
A distanza di un mese dall'inizio del thread, non avendo avuto tempo per elencare quà le operazioni del periodo di prova di c.a 1 mese e mezzo, ritengo questo ora scarsamente utile. In linea di massima il risultato totale delle operazioni, era stato all'incirca neutro, per cui avevo deciso di aprire il thread nella speranza di poter migliorare tali risultati.
 
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tex65

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Riepilogo operazioni giornata di ieri
prime due operazioni (mattina):

prime 2 op. 30.04.png


:clap::clap:

terza operazione:(inutile e dannosa)

3a op. 30.04.png


Errori:
stanchezza e ingordigia, :no:
sopravvalutazione di se setessi e dei propri mezzi, :no:
poca concentrazione, :no:
impazienza, :no:
fretta di chiudere per impegni esterni :no:
chiusura a mercato alle 17.23 a 16.555 -25pp. Fib. :down:
 
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tex65

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Note operative per il giorno 02/05/13 giovedì
Iniziamo cercando di stabilire se il mercato sia Long o Short.
Nonostante gli usa si apprestino a chiudere in rosso, il mio ts 5 dice Long, supportato anche dal ts 2, quindi per ora diciamo che le 2 operazioni che seguiremo saranno Long, nel caso cambiassi idea dopo le 9.00 ne darò informativa.
Come si evince dai grafici al msg n. 3, le zone migliori statisticamente per longare il Fib sono dalle 10.01 alle 10.51 e dalle 12.09 alle 14.31, mentre per longare l'ESTOXXfut. sono dalle 8.59 alle 10.23, dalle 12.29 alle 13.40 e dalle 18.28 alle 21.46.
Salvo cambiamenti in corsa io opererò nella prima delle 2 o 3 fasce disponibili.
Nel caso in quegli orari si sia in prossimità di minimi del giorno, entrerò solo dopo la formazione confermata di un minimo piu' alto successivo a quello di inizio orario.
Si inserisce prima prezzo di acquisto (se sul denaro o sulla lettera è questione ancora da decidere) poi come da regole PROFIT a +10 pp. (fib) e +2 pp. (e.stoxx).
Si uscirà solo al raggiungimento del profit o dello stop loss.
La prima operazione sarà Long sull'e.stoxx per 3 (tre) contratti, a partire dalle 8.59, la seconda sul fib (decideremo poi se sarà confermata anche questa Long).
Aggiornerò la mia posizione durante la mattina e mostrerò il dettaglio delle operazioni una volta concluse.
N.B. Spero di farcela!
 
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iulius

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Note operative per il giorno 02/05/13 giovedì
Iniziamo cercando di stabilire se il mercato sia Long o Short.
Nonostante gli usa si apprestino a chiudere in rosso, il mio ts 5 dice Long, supportato anche dal ts 2, quindi per ora diciamo che le 2 operazioni che seguiremo saranno Long, nel caso cambiassi idea dopo le 9.00 ne darò informativa.
Come si evince dai grafici al msg n. 3, le zone migliori statisticamente per longare il Fib sono dalle 10.01 alle 10.51 e dalle 12.09 alle 14.31, mentre per longare l'ESTOXXfut. sono dalle 8.59 alle 10.23, dalle 12.29 alle 13.40 e dalle 18.28 alle 21.46.
Salvo cambiamenti in corsa io opererò nella prima delle 2 o 3 fasce disponibili.
Nel caso in quegli orari si sia in prossimità di minimi del giorno, entrerò solo dopo la formazione confermata di un minimo piu' alto successivo a quello di inizio orario.
Si inserisce prima prezzo di acquisto (se sul denaro o sulla lettera è questione ancora da decidere) poi come da regole PROFIT a +10 pp. (fib) e +2 pp. (e.stoxx).
Si uscirà solo al raggiungimento del profit o dello stop loss.
La prima operazione sarà Long sull'e.stoxx per 3 (tre) contratti, a partire dalle 8.59, la seconda sul fib (decideremo poi se sarà confermata anche questa Long).
Aggiornerò la mia posizione durante la mattina e mostrerò il dettaglio delle operazioni una volta concluse.
N.B. Spero di farcela!
Buon inizio Tex:up:
Io seguo un' altra operatività non basata sull' intraday ed esclusi i prodotti
a leva. Mi sarà utile la tua esperienza per imparare cose nuove.
Ti auguro un grande successo.:)

PS il tuo TS 5 dice long ed anche il mio. Per la precisione il ciclo di medio-
lungo è diventato positivo da poco. Naturalmente la situazione potrebbe
anche cambiare. Che la borsa sia ciclica è indiscutibile ma non è governata
da un meccanismo ad orologeria.
 

tex65

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Buon inizio Tex:up:
Io seguo un' altra operatività non basata sull' intraday ed esclusi i prodotti
a leva. Mi sarà utile la tua esperienza per imparare cose nuove.
Ti auguro un grande successo.:)

PS il tuo TS 5 dice long ed anche il mio. Per la precisione il ciclo di medio-
lungo è diventato positivo da poco. Naturalmente la situazione potrebbe
anche cambiare. Che la borsa sia ciclica è indiscutibile ma non è governata
da un meccanismo ad orologeria.
buongiorno a te Iulius,
esistono tante strade per andare a Roma, si possono ottenere gli stessi risultati seguendo percorsi diversi. Io auguro a te il successo tramite il TUO metodo, vista anche la dedizione che ci metti nel costruirlo e nel seguirlo! :up:
Il mio invece è ancora solo un tentativo, una strategia da piccoli passi da mettere a punto, anche grazie all'aiuto spero di altri, si possono aggiungere terze quarte etc. condizioni a quelle previste inizialmente.
Chiaro che sconsiglio di seguire il metodo, e come dice R. Gaetano non bisogna mai criticare (o amare, idolatrizzare) un film (= un sistema) senza prima vederlo (=all'opera).
Oggi sono a casa e posso seguire, aspettiamo le 8.59 per entrare Long sullo stoxx, se ricorrono le condizioni previste.
 

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