tucciotrader
Trader Calabrese
Volevo sapere se nell'arco di un mese si riesce a portare a casa qualche denaro attuando un hedging su ISP vendendo 10 opzioni Call ATM (dove incasso il massimo del premio temporale) e comprando tanti sottostanti a seconda del delta delle opzioni vendute
L'esempio è fatto vendendo 10 CALL ISP MAGGIO STRIKE 2.30 (0.074) con DELTA 0,457 e comprando quindi 4570 azioni ISP (2.25 EUR) per avere delta zero.
Il payoff si vede in figura.
Avrei qualche domanda al riguardo:
Ringrazio chi mi aiuterà
L'esempio è fatto vendendo 10 CALL ISP MAGGIO STRIKE 2.30 (0.074) con DELTA 0,457 e comprando quindi 4570 azioni ISP (2.25 EUR) per avere delta zero.
Il payoff si vede in figura.
Avrei qualche domanda al riguardo:
- a furia di correggere il delta operando sul sottostante, rischio che la minusvalenza sulle azioni corroda anche interamente il premio incassato?
- secondo voi sarebbe meglio comprare anche delle Call di protezione molto otm così da non avere problemi con i margini? (in questo caso cedo un pò del premio incassato in precedenza, ma almeno ho una perdita massima fissata e la sim non rompe le...)
- nel caso comprassi delle call di protezione, come dovrei modificare il delta hedging? Mi spiego: il delta delle Call vendute è 0,457 mentre il delta delle Call comprate è 0,060 quante azioni sottostanti dovrò comprare per stare a delta zero?
Ringrazio chi mi aiuterà
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