Solo spred tra titoli (1 Viewer)

[camminolibero]

Ho aperto una discussione per chiedere dove posso reperire materie in riferimento alle strategie di spread tra titoli.

Nella sua forma più semplice, attuare mediante l’acquisto (long) di uno strumento finanziario e la contemporanea vendita (short) di un altro strumento, secondo certe quantità predeterminate....(quali?)

Quello che non riesco a capire come calcolare la correlazione tra due titoli, per esempio indice FIB e EURUSD.

grazie.

 

[Piedi a Terra]

Ho aperto una discussione per chiedere dove posso reperire materie in riferimento alle strategie di spread tra titoli.


Nella sua forma più semplice, attuare mediante l’acquisto (long) di uno strumento finanziario e la contemporanea vendita (short) di un altro strumento, secondo certe quantità predeterminate....(quali?)

Quello che non riesco a capire come calcolare la correlazione tra due titoli, per esempio indice FIB e EURUSD.

grazie.

La correlazione si misura con la funzione di Excel
CORRELAZIONE(Matrice1; Matrice2)
dove nella matrice 1 mi raccomando di indicare una successione di rendimenti del FIB e in matrice 2 una successione di rendimenti dell'Eurousd

Non so se la semplice correlazione tout court sia sufficiente ad ottenere gli obiettivi che vai cercando, perche' se hai ad esempio 2 titoli quasi perfettamente correlati poi e' difficile trovarci qualsiasi pattern di regressione verso una media e stabilire punti di ingresso e di uscita.

Occorrerebbe usare strumenti diversi dalla correlazione (regressioni ortogonali oppure cointegrazione)

Per quanto riguarda le quantita', occorre conoscere prima i rendimenti e la volatilita' delle attivita' finanziarie su cui investi per stimare un rapporto approssimativo di compensazione.