smile di Fiuto su ODAX (1 Viewer)

[f4f]

stavo guardando gli smile di Fiuto sulle ODAX, per verifica del mio simulatore
e leggo che ATM aprile i valori sono :
le call 13 e le put 16.9

sapete se c'è stacco dividendi ?
o Fiuto non è affidabile?

grazie

 

[shybrazen]

stavo guardando gli smile di Fiuto sulle ODAX, per verifica del mio simulatore
e leggo che ATM aprile i valori sono :
le call 13 e le put 16.9

sapete se c'è stacco dividendi ?
o Fiuto non è affidabile?

grazie

Scusa, non capisco a quale strike delle odax appartengano le call 13 e le put 16.9, non è che ti riferisci magari alla volatilità atm? Che sappia io le opzioni odax atm possono solo essere quelle "sul" prezzo del sottostante, ora su strike 8000.
Il Dax poi non ha stacco di dividendi.

 

[f4f]

Scusa, non capisco a quale strike delle odax appartengano le call 13 e le put 16.9, non è che ti riferisci magari alla volatilità atm? Che sappia io le opzioni odax atm possono solo essere quelle "sul" prezzo del sottostante, ora su strike 8000.
Il Dax poi non ha stacco di dividendi.

grazie Shybrazen
mi sono esperesso male

intendevo che su ATM , le call mi davano 13 di volatilità implicita, e le put 16,9

ok che DAX non stacca dividendi- grazie

 

[f4f]

allego immagine fiuto su odax

 

[cammello]

allego immagine fiuto su odax

i valori vdax e poi delle prime tre scadenze (orario di ny)
V1X.DE VDAX NEW-INDEX 16,031 11/03/13 10:42am
V4F1.DE VDAX NEW 1M 18,802 11/03/13 10:42am
V4F2.DE VDAX NEW 2M 15,929 11/03/13 10:42am
V4F3.DE VDAX NEW 3M 16,376 11/03/13 10:42am

C

 

[f4f]

i valori vdax e poi delle prime tre scadenze (orario di ny)
V1X.DE VDAX NEW-INDEX 16,031 11/03/13 10:42am
V4F1.DE VDAX NEW 1M 18,802 11/03/13 10:42am
V4F2.DE VDAX NEW 2M 15,929 11/03/13 10:42am
V4F3.DE VDAX NEW 3M 16,376 11/03/13 10:42am

C

grazie Cammello
mi sembrano allineati sui valori di VI delle put
io ho valori simili a fiuto per le call ATM ( circa 14 adesso) e più o meno identica la put ATM ( 8000, aprile)
lontani dai 16 di Vdax e Fiuto-lato put

fonte:
Eurex - DAX® Options

 

[f4f]

c'è da dire che VDAX è una media di tutti gli strike, call+put , su tutte le scadenze
ovviamente VDAX per singola scadenza prende solo gli strike della scadenza scelta, call+put
in questo senso il VDAX aprile è la media di tutti i punto dei due smile ( smile e skew) postati da me sopra nel grafo tratto da Fiuto