Situazione C.O.T. (1 Viewer)
- Creatore Discussione GIGISAVO
- Data di Inizio
Soraya2
Forumer attivo
GIGISAVO ha scritto:Ciao Soraya, grazie per il tuo intervento
non sono un grande esperto nell'interpretare il COT, quindi ringrazio in anticipo chiunque volesse postare un commento
cercherò di tenere regolarmente aggiornato il thred, così da tenere sott'occhio i loro movimenti
Ciao a tutti
Grazie a te , che mi dai modo di
esprimere e magari confrontare
delle interpretazioni sui dati diverse
ciao
GIGISAVO
Forumer attivo
Ciao, posto il cot dell'S&P big
mentre non subisce variazioni importanti la posizione netta dei Large spec. (pur rimanendo negativa) si allarga la forbice tra Small spec. e Commercials.
L'aumento delle posizioni positive dei piccoli speculatori sembra non lasciare spazio ad una salita "sana"
mentre non subisce variazioni importanti la posizione netta dei Large spec. (pur rimanendo negativa) si allarga la forbice tra Small spec. e Commercials.
L'aumento delle posizioni positive dei piccoli speculatori sembra non lasciare spazio ad una salita "sana"
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Nuovo forumer
E...che dire del rapporto put/call sulle opzioni?....
Si prospetta una settimana interessante
(da www.cobraf.com)
C' è stato uno spostamento delle posizioni degli ISTITUZIONALI sui futures al rialzo dopo tre anni che erano al ribasso.
A fronte di questo spostamento degli istituzionali come Merril Lynch, Morgan Stanley, Goldman, Lehman, Prudential che hanno chiuso lo scoperto in media ci sono poi gli hedge funds (la categoria "large speculators" o anche " NON COMMERCIAL") che sono ancora short e sono stati massacrati dall'inversione al rialzo di marzo.
Ci sono articoli che indicano che parecchi hedge fund trend-following che erano short tutte le borse e il dollaro e long i bonds, l'oro, il petrolio, l'euro, l'australiano... nella settimana di inizio delle guerra hanno perso il 25-30% del capitale. Questa gente di norma si gira con il trend, ma per ora non hanno fatto in tempo a farlo e sono ancora short in media.
Come si vede qui sotto nella prima tabella la categoria" NON COMMERCIAL" ha 76 mila contratti dell's&p 500 short e 46 mila long. Il rialzo non dovrebbe finire fino a quando non tornino long.
Tuttavvia sui mini-s&p il pubblico (vedi nella seconda tabella) al momento ha 274 mila mila contratti al rialzo e 32 mila al ribasso: questo saldo di 230 mila mini-S&P long del pubblico è eccessivo e ho l'impressione che bisogna prima dimezzarlo
I saldi del mini-s&p sono meno importanti di quelli degli s&p normali che valgono 200 dollari a punto contro 50 dollari a punti dei mini-s&p, ma sono indicativi di oscillazioni di breve periodo
Modificato da - gz on 3/30/2003 13:24:20
Si prospetta una settimana interessante
(da www.cobraf.com)
C' è stato uno spostamento delle posizioni degli ISTITUZIONALI sui futures al rialzo dopo tre anni che erano al ribasso.
A fronte di questo spostamento degli istituzionali come Merril Lynch, Morgan Stanley, Goldman, Lehman, Prudential che hanno chiuso lo scoperto in media ci sono poi gli hedge funds (la categoria "large speculators" o anche " NON COMMERCIAL") che sono ancora short e sono stati massacrati dall'inversione al rialzo di marzo.
Ci sono articoli che indicano che parecchi hedge fund trend-following che erano short tutte le borse e il dollaro e long i bonds, l'oro, il petrolio, l'euro, l'australiano... nella settimana di inizio delle guerra hanno perso il 25-30% del capitale. Questa gente di norma si gira con il trend, ma per ora non hanno fatto in tempo a farlo e sono ancora short in media.
Come si vede qui sotto nella prima tabella la categoria" NON COMMERCIAL" ha 76 mila contratti dell's&p 500 short e 46 mila long. Il rialzo non dovrebbe finire fino a quando non tornino long.
Tuttavvia sui mini-s&p il pubblico (vedi nella seconda tabella) al momento ha 274 mila mila contratti al rialzo e 32 mila al ribasso: questo saldo di 230 mila mini-S&P long del pubblico è eccessivo e ho l'impressione che bisogna prima dimezzarlo
I saldi del mini-s&p sono meno importanti di quelli degli s&p normali che valgono 200 dollari a punto contro 50 dollari a punti dei mini-s&p, ma sono indicativi di oscillazioni di breve periodo
Modificato da - gz on 3/30/2003 13:24:20