sistemare un calendar (1 Viewer)

Umbolox

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ciao
ho un calendar spread di prova fatto il 5 luglio



marginava 2200 euri, costruito con:
-C20000/07 + C20000/09 -P20500/07 +P20500/09

Questo calendar strettissimo l'ho fatto perché volevo capirci di più sugli aggiustamenti.


Ora, dalla parte sud la figura è andata ITM:



in loss temporaneo di 1450 euro.

Per aggiustare questa figura mi proponevo di fare così: coprire la short call portando a casa circa 400 punti e vendere una call 22 su dicembre, lasciando la parte put coperta nel caso in cui il mercato si riprenda.

Quindi rimarrebbe




E se ho fatto giusto, vien fuori una roba così (ma forse sono ancora troppo attaccato al payoff, penso)



Dove sbaglio?
Grazie 10000 :up::up:
 
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deltazero

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se una parte va itm l'altra va otm e viceversa.. avendo questa discesa aumentato la volatilità la posizione complessiva è entrata in perdita

corretto?
no la vola implicita ti è a favore
se avesti -1c20/07+1c20/09 -1c205/07+1c205/09
faresti qualcosa ora?
 

deltazero

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ciao marco

da questo -p20,5/7+p20,5/9 sei arrivato a questo

-c20,5/7+20,5/9 se e' cosi' puoi spiegare qualche pass. int.:-?;)
tu quoque figlio mio
neanche tu conosci gli equivalenti?
l'avevo scritto per esteso tempo fa
ritrovo il post e lo emtto
 

Umbolox

Plain vanilla
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gero, mi dai una mano in modo ciabattino? :D
dove è pesantemente scazzata quella figura lassù? sto spostando in avanti il problema come tremonti?:D
delta vola altissimo :D

mm cmq adesso faccio due simulazioni e provo a rispondere.... c'è da raddoppiare? :D


grazie a entrambi :up:
 
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deltazero

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gero, mi dai una mano in modo ciabattino? :D
dove è pesantemente scazzata quella figura lassù? sto spostando in avanti il problema come tremonti?:D
delta vola altissimo :D

mm cmq adesso faccio due simulazioni e provo a rispondere.... c'è da raddoppiare? :D


grazie a entrambi :up:
stai fermo
 

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