Trading_Systems: le basi SISTEMA 20.20 Ovvero la multistrategia su multistrumenti (2 lettori)

tex65

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Si ho degli storici non certificati, con il solito problema dei roll over, e mi devi far sapere cosa ti interessa, solo open ? Closed ? I 4 valori ? Oggi anche se non ti interessa ha rollato il WTI piccolo (ma non il grande tanto per dire). Puoi cosultare gli storici dell'amico Xinian che aggiorna in automatico in excel tutte le sere i 3 indici a cui ti riferisci nel suo blog. Qui il link:
The XiNiaN's Blog | Chi riesce a vedere la vera condizione di tutto quanto esiste, scopre e si rende consapevole che Tutto è Uno. Le varietà delle materie, delle forme di vita, degli esseri non sono che diversi aspetti di una solo Sostanza, di una sola Vita, di un solo Essere. [Dali, Cerchio Firenze 77]
 

tex65

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I seguenti rappresentano le differenze tra il valore di chiusura e quello di apertura della posizione, senza tener conto delle obbligatorie commissioni.
- Per FTSEmib e Dax è il valore di apertura delle 9.00 dell'indice sottostante
- Per Gold $ e WTI CL $ è il valore di apertura del future 1a scadenza credo alle 1.00 italiane
- Per BTC $ è il dato apertura del FX-BITFINEX

RIEPILOGO dettaglio singole operazioni mese di GENNAIO 2020 :

FTSEmib
02/01 LONG 23.606,97....................... Tot. 0,00

DAX
02/01 LONG 13.225,75......................
10/01 SHORT 13.517,98.......+292,23
14/01 LONG 13.448,01...........+69,70
20/01 SHORT 13.508.98.........+60,97
23/01 LONG 13.460,82...........+48,16
28/01 SHORT 13.268,84........-191.98
29/01 LONG 13.319,30.............-50,46
30/01 SHORT 13.205,58.........-113,72 Tot. +114,90

GOLD $
02/01 LONG 1.521,00.........................
15/01 SHORT 1.546,80............+25,80
20/01 LONG 1.557,30...............-10,50 Tot. +15,30

WTI CL $
02/01 LONG 61,60..............................
06/01 FLAT 63,71........................+2,11
07/01 LONG 62,91...............................
24/01 SHORT 55,69....,,,,,,,,,,,,.....-7,22 Tot. -5,11

BTC $
02/01 SHORT 7.212,70........................
13/01 FLAT 8.174,90.................-962,20 Tot. -962,20
 

tex65

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Totale Mesi :
Gennaio
FTSEmib..0,00 DAX ..+114,90 GOLD $..+15,30 WTI CL $.. -5,11 BTC $..-962,20

Totale 2020 :
FTSEmib..0,00 DAX ..+114,90 GOLD $..+15,30 WTI CL $.. -5,11 BTC $..-962,20
 

marofib

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penso che il BTC non lo puoi pesare come gli altri..ha fatto un salto del 13%..che per vederlo nell'azionario devi aspettare le cavallette..idem petrolio
cioe' con 1 solo prodotto sbagliato(fosse anche sfortuna)...rischi di affondare la nave...cioe' non e' diversificazione...come parrebbe nelle intenzioni
sara' anche un caso, ma nessuno dei 2 li vorrei nel ptf
ora trovero' il modo di scaricarli e faro' un banale confronto di vola

sono partito dal 2017 sul BTC, quando il mercato era gia' "maturo"....c'e una devst del 67%...20% il petrolio...14% il dax
quindi banalizzando il btc dovrebbe pesare 1/5 del dax
con questi pesi sarebbe tutto + equilibrato...con un loss sul btc di 200..anziche' quasi 1000...difficilissimo da recuperare con dax ecc

prendila come critica costruttiva
 
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tex65

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Si certo. Inutile dire che anche lo spread denaro lettera è molto ampio 1% il mio broker, ed è chiaro anche che dovrebbe essere sottopesato a molto meno di 1/5 della strategia. Ma soprattutto è difficile basare dei sistemi su uno storico breve ed a volatilità elevatissima, e che come sottostante c'è il vuoto, immaginiamo che le banche centrali lo vogliano boicottare tassandolo...Vediamo, non possiamo basare il giudizio solo sulla prima operazione chiusa.
 

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