FTSE Mib Seguiamo con attenzione ed apprensione (2017) (1 Viewer)

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Massaio di Voghera
questa e' un'idea ribassista sul sp500...

ricordarsi che venerdi' ci hanno provato a sfondare la 200 ( a 3001) e sono durati.....il tempo che gli algoritmi automatici hanno impostato gli acquisti...penso 3 minuti....

sarebbe da fare tutto un discorso sui volumi dei titoli a scendere e di quelli a salire , con precisazioni sulle " vendite ai blocchi"....ma ci vorrebbero 5 posts e mez'ora di scritti

poi leggere lo sanno fare tutti....
 

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Massaio di Voghera
quest'altra e' una statistica sulle opzioni, sul rapporto...

anche qui l'idea e' ribassista
 

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Massaio di Voghera
terza idea ribassista sul sp500

statistica di 22 anni dal 1906 a l'anno scorso

e' un ribasso temporale, ma anche qui ,la media dice che ci sta
 

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marietto

Forumer storico
Ritornando al trend, se qualcuno "vede" ancora una fase da "volemose bene" :rosa: allora cavalcherà il rialzo, MA COME? Con le azioni? con i bancari? con chi?, con un future? con gli storni di 500 punti che sono all'ordine del giorno? Tanto per fare un esempio 19 - 20 maggio top 17.665 il 19, bottom 16.650 il giorno dopo,:clava:dico 24 ore dopo, e se ho comprato in fondo Clap Clap Clap,:clapclap: ma se ero dentro? Ho messo uno stop loss a protezione, che ... poi come fanno quasi tutti ho levato? Allora una idea eccola, se proprio si è TORO TORO, Si potrebbe vendere una put luglio 16.500 a 260 ( denaro 250 lettera 270) pensando che il prezzo di partenza di questo swing ( o intermedio ciclicamente parlando ), non venga ritoccato entro luglio ( 33 sedute di borsa ) e ci si potrebbe coprire con la 15.500 ( 140-150 ) o con la 15.000 ( 97-112 ). Il margine che viene chiesto corrisponde al massimo rischio di meno di 1.000 o poco meno di 1.500 a seconda della copertura scelta. Non andrei NAKED,:ordine: in primo luogo perchè aumenterei il rischio e le operazioni NAKED nè le faccio nè le consiglierei !!!!! Il ritorno è attorno al 10% del capitale investito. E poi se davvero il mercato dovesse salire quando si dovesse portare sul livello di +20% dalla partenza ( circa 19.700 ) significherebbe che sotto 16.405 non ci si va davvero più ( la statistica dice questo anche se non è infallibile .... ), allora si potrebbe vendere ma solo a quel punto una Call strike 21.000 che a quel punto varrebbe più di 200 coprendosi con la call 22.000 ( e il margine rimarrebbe lo stesso perchè me lo hanno già preso sulle put) . Perchè la 21.000? :reading: perchè nella storia realizzare un movimento di circa il 30% in un periodo di tale durata è accduto solo una volta, e quindi difficlmente replicabole. Ma nel caso che dovesse far rivedere anche l'area 21.000 forti dell'utile sulla put short comunque non si dovrebbe chiudere in perdita, a meno che i numeri non dicano che è scoppiato il benessere e che i mercati vadano in diretta a 25000, ma dai facciamo 30 e mettiamo d'accordo tutti
 

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Massaio di Voghera
ore 9,55

uscita del primo e poi 5 minuti dopo 2° dato

il futures dax si e' perso 140 punti

p.s. : ma lo sapevano anche i sassi che i dati sarebbero stati quelli.....
 

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Massaio di Voghera
ore 10,22

A report that China has halted some U.S. farm imports sent U.S. stock futures lower ES00, -0.44% early on Monday. Bloomberg News reported China told state-run companies to pause purchases of U.S. products including soybeans, as pork products orders also were cancelled, the report said. European stocks SXXP, +0.53% also moved off the highest levels of the session.

Un rapporto secondo cui la Cina ha bloccato alcune importazioni agricole statunitensi ha inviato lunedì i futures su azioni statunitensi a un calo di ES00, -0,44%. Bloomberg News ha riferito che la Cina ha detto alle società statali di sospendere gli acquisti di prodotti statunitensi, compresi i semi di soia, poiché anche gli ordini di prodotti suini sono stati annullati, secondo il rapporto. Anche le azioni europee SXXP, + 0,53%, sono scese dai livelli più alti della sessione.

siamo alle giostre
 

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Massaio di Voghera
e siamo alle solite : dati pessimi e listini verdi.....

5 volte i volumi a salire di quelli a scendere

trin = corti a 0,69 = panico di ricoperture

2 cose che penso nessuno si aspetta :

1° il Faang Club , che tutti ritengono mostruosamente salito , si sta scoprendo che invece e' molto interessante ( non serve a dire a che prezzi stiamo di tutti questi titoli)

2° Visa, la carta di credito, si becca un upgrade , con milioni di disoccupati,spese crollata, ec,ecc, ecc.( titolo che e' salito da 70 a 215 dollari in 5 anni e sta vicinissimo ai massimi)

morale : noi, tutti, non lo avevano capito.....
 

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Massaio di Voghera
le 3 idee del web, postate stamane , con ragioni diverse, ma tutte di discesa dei mercati

oggi prendono legnate

1-0 per i long

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oggi ho seguito una chat italiana sul dax su investing

disastrosa

1 su 10 ci ha preso...

il resto legnati una volta ,rilegnati la seconda..ed ancora legnati per piu' volte

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300 punti di gap sul dax domani mattina

io non ho mai visto un gap cosi'

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il sentiment in giro in Usa

" .....in Europa stanno riaprendo, da noi riaprono , il mercato torna normale.... "

questo e' in sintesi il mantra che gira
 

marietto

Forumer storico
Ma occorre anche un minimo di "equilibrio" nel valutare quanto COCAINOMANI , vanno scrivendo e cercano di diffondere, io sarei molto ma molto prudente, ed in una situazione del genere, certamente non mi metterei short contro gli USA, sono bari, incantatori di serpenti e manipolano tutto ciò che è manipolabile a tutti i livelli pur di giustificare un pensiero: LA BORSA DEVE SALIRE. Comprano a mani basse , tanto usano i soldi degli altri mica i loro e se salta qualcosa, manager e compagnia bella si sono già arricchiti. Anche il grafico sui FANG è a parer mio palesemente manipolato, perchè giostrano gli utili che vogliono se li elaborano li correggono se li girano e poi fanno tornare il numero che vogliono loro. SE andate a vedere su Finviz i dati dei tecnologici di cui parla il grafico vi rendete conto che non c'è tutta questà bontà dei numeri, proprio per niente eppure non è un mio parere! Il rapporto P/B è negativo quasi per tutti, il miglior P/E Forward è 21,4 e stiamo parlando di Forward ovvero del miglior mondo possibile Il rapporto P/CF è addirittura negativo per alcuni!
Poi se 5 titoli pesano così tanto su un indice di 500 non mi quadra più il discorso delle medie, ma va bene ugualmente.
Poi spaziando su altri temi, si sottovaluta la capacità "reattiva" di un popolo, lì hanno tutti le armi e già ora si vede con la morte di un afroamericano il livello di esasperazione, e credo che in una situazione del genere rialzi dei mercati azionari in un contesto di disoccupazione mai vista possa far emergere quello che oggi è imponderabile. Hanno accerchiato la Casa Bianca, ... potrebbe essere la volta delle banche. E Trump in questo contesto credo che si sia giocato la possibilità di essere rieletto, lui grande amico di Wally. Almeno questo è il mio pensiero se poi lo volete battezzare come aria fritta tanto il mercato sale, non ci sono problemi, sono abituato, come sono abituato però a tentare di rimanere il più equilibrato possibile:
Con ciò libero ognuno di agire come crede, oggi "direzionalmente" parlando è ancora vincente chi compra sui ritracciamenti, domani probabilmente ancora .. e dopodomani? Se siete ottimisti è giusto che compriate accomodatevi, io preferisco rimanere in poltrona.
 

marietto

Forumer storico
La mia strategia preferita ovvero il LONG STRANGLE per le scadenze corte non è ancora conveniente per via della vola che pur scendendo non è ancora ai livelli che io ritengo ottimali,:clapclap: però .. si può fare comunque un LONG STRANGLE. Qui mi diverto a far capire le potenzialità ... Ma come, la vola è alta ed allora ? :confused: Si può acquistare lo STRANGLE DICEMBRE 2021 anche se l'impegno arriva attorno ai 2.200 punti per basi sopra e sotto lo spot di circa 600 punti ad esempio ( stiamo facendo ginnastica ... ) Call 12.600 e Put 11.200. Il theta complessivo delle due opzioni è di 2,40 punti, significa che a parità di condizioni ( di vola e di indice DAX ) si perdono 2,40 punti in un giorno. E quindi sempre in teoria da oggi 2 giugno al 17 giugno tale strangle andrebbe a perdere circa 40 tick. Però se vogliamo coprirci un pochino, che si potrebbe fare? Vendere uno Strangle Giugno abbastanza largo ( stiamo sempre facendo ginnastica virtuale ) tipo call 12.400 o 12.500 e Put 11.100 o 11.000, Con la coppia centrale ( Call 12.400 e Put 11.100 ) si ricaverebbero oltre 170 punti che andrebbero a zero :clava:se il DAX dovesse chiudere all'interno delle basi e quindi 172 punti incassati meno i 40 di theta persi rimarrebbero in 17 giorni in tasca 130 tick circa. Ed avremmo diminuito il valore di carico. Dovesse arrivare a 12.570 circa ( 12.400 più incasso dalle opzioni vendute ) oppure a 10.930 ( 11.100 meno incasso opzioni vendute ) andremmo in pari con lo strangle venduto, ma probabilmente andremmo in utile con quello acquistato. Dovesse arrivare a 12.570 dall'inizio del mese borsistico:mad: avrebbe messo a segno una performance di oltre il 20% e nella storia tale performance in un solo mese ha pochissimi precedenti, 6 per la precisione.:oops: Un minimo di rischio ci sta come in qualsiasi operazione che si mette a mercato, però 17 giorni non sono tanti e nulla vieta di chiudere anche prima, infatti la perdita dovuta al theta dello strangle corto, ovvero quello venduto è di circa 12 punti in un solo giorno e quindi a parità di volatilità in teoria venerdì sera questa coppia venduta a 170 circa dovrebbe valere non più di 130 circa.
Ovviamente come tutte le cose che scrivo non sono assolutamente un invito a fare o non fare un'operazione, :violino:ma diciamo ... didattica per capire le potenzialità elle opzioni pur in una fase di questo tipo ....
Da evidenziare la forza del DAX onestamente da me assolutamente imprevista, ... stanno provando a cambiare i termini con cui si negozieranno i titoli e quindi da buy and sell così ho sentito dire dovrtebbero passare a CIP - APRO AL BUIO - VEDO - RILANCIO ...:jolly:
 

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