FTSE Mib Seguiamo con attenzione ed apprensione (2017) (1 Viewer)

[marietto]

Oggi stiamo assistendo a qualche tentativo sulla strada della normalizzazione della vola. Sulla spinta continua e costante del DAX di queste sedute finalmente la vola è scesa nettamente sotto 30 per la precisione sulla scadenza luglio è attorno a 25. Ne deriva una probabilità di debordo ancora assolutamente non sufficiente (bisognerebbe lavorala con un CONDOR, ma necessita di un minimo di pratica ... ) , ma almeno si è riportata in equilibrio (attorno al 50%). Molto buona la probabilità di debordare invece su dicembre 2021 che è aumentata all'84%

 

[marietto]

Ricordate quella tabella dalla quale era emerso che tutti i cicli che hanno realizzato + 20% nella parte impulsiva hanno realizzato almeno +20% nella parte correttiva MAI sono andati sotto il minimo di partenza? E che per tale motivo sostenevo che con le opzioni si poteva giuadagnare bene con un rischio modestissimo ... Ecco la ho implementata così per gioco. Chiarisco che mi baso su statistica e non mi rovino la vita nell'individuare gli intermedi con sequenze di t-3 o altro quindi quelli che io definisco cicli, magari per altri non lo sono.
Ebbene questo sotto è il risultato, che necessita di qualche spiegazione per poterne fruire.
Nelle righe gialle sono evidenziati i cicli con almeno +20% di incremento ( colonna F) dopo questi cicli ho selezionato solo quello immediatamente successivo. A volte si vedono più righe evidenziate di giallo perchè anchee in quel ciclo dal minimo ha realizzato almeno più 20% come visibile nella colonna P.
Nella colonna con sfondo verdino ho calcolato quanto il minimo del ciclo successivo si è distanziato da quello in cui ha realizzato il +20% . E facciamo un esempio: quasi in fondo il ciclo iniziato il 22 novembre 2016 a 16025 ha realizzato una performance di +23,31 poi è terminato a 18.370 ( colonna J ). Il ciclo successivo a questo partito appunto da 18.370 il 8/2/2017 ha realizzato una performance di +9,93% (colonna F) ed è terminato a 18.990 il 18 aprile 2017. Il che significa che questo minimo (18.990) è rimasto superiore a quello del 22 novembre 2016 (16.025) di 2.965 punti ( colonna N ). E qui viene fuori una considerazione che in 6 casi su 25 è andato sotto come se in quetso intermedio dovessimo andare sotto 14.045.
Nella colonna con sfondo rosa ho calcolato quanto ha realizzato il ciclo successivo a quello del +20% almeno partendo dal minimo inziale. Anche qui un esempio L'ultimo ciclo si è chiuso a 16.405 ma ha realizzato +29,55, ebbene calcolerò quanto da 16.405 realizzerà nella fase di spinta per ora 1.805 ( colonna O ) punti pari al +11,06% ( colonna P ). Mediamente l'incremento è stato del +15,56% e siamo a +11,06%.
Nelle ultime due colonne con sfondo celestino invece forse le cose più interessanti. Ho calcolato il massimo del ciclo successivo a quello in cui ha realizzato il +20% almeno e lo ho confrontato con quello in cui ha proprio realizzato almeno il +20% Anche qui un esempio in quetso ciclo ha già battuto 18.220 che è superiore di 25 punti ( colonna Q ) pari al +0,1% ( colonna R ) al massimo di quello precdente ( 18.195 ) partito il 16 marzo 2020.
E qui una considerazione solomin un caso su 25 ha realizzto un movimento degno di nota (+31,3%) il secondo miglior risultato è un +15,9% il terzo miglior risultato +14,3 ed il quarto un +7,4% ( tutti visibili nella colonna R ). Queste variazioni sono calcolate sul massimo precedente e nell'esempio che ho fatto su 18.195 il che significa che il secondo miglior risultato (+15,9%) potrebbe portare a circa 21.000.
Spero di essere stato chiaro ...

 

[marietto]

Va dato atto a DRIVE di aver visto giusto, il DAX continua a mostrare una forza ai miei occhi inaspettata, ma che anche la statistica "giudica" come fuori dalla norma. Il massimo sin qui realizzato di 11.787 infatti porta la performance mensile ( dalla chiusura del mese di maggio borsistico di 10.465) a +12,63%. Fatta eccezione per il recupero del mese di aprile quando ha fatto segnare un clamoroso +21,19%, ma ci stava perchè veniva da un ribasso altrettanto clamoroso, per trovare un riusltato superiore a +12,63% occorre risalire al mese di aprile 2009 (+14,16). E solo in 19 mesi degli ultimi 245 è riuscito a far meglio.

 

[DRIVE]

qui non ci stiamo ben rendendo conto cosa stia succedendo nel mondo globale a differenza delle altre volte

una crisi ed immediatamente si aprono i cordoni della borsa, intesi come denari elargiti a molti

se pensiamo che si sta discutendo di "regalarci" 82 mld di euro da parte dell'europa e non renderci conto che non ce ne hanno mai dati piu' di una decina, ma a carico del debito che aumentava...la situazione ora e' molto diversa

82 mld sono 5 finanziarie vecchio stile...

piu' altri 90 a tassi ridicoli ed a ritorni lunghi

cosa si vuole di piu'?

tutto questo denaro condizionera' le borse e probabilmente anche le economie

intanto, statistica : ieri il 92% del titoli del sp500 avevano la 50 sotto il prezzo...e c'e' da dire che la 200 in generale e' stata perforata ( anche se attenderei 3-4 sedute per esserne sicuro e penso che un po' ci gireranno intorno a questa forte resistenza)

comunque qui i risultati di 19 volte in cui questo e' accaduto...ad un anno 19 su 19 tutto e' up

 

[marietto]

Questo è il link dove il 24 maggio pur non essendo particolarmente fiducioso sul DAX, ipotizzavo un LONG STRANGLE su dicembre 2021, spesa 1912 punti probabilità di debordo, (nonostante l'eccesso di volatilità) dell'80%. Oggi quello strangle è in gain di 168 punti e se uno vuole se li può portare a casa, se invece si vuole divertire di più perchè non gli bastano può coprirsi vendendo una call o più alta con la stessa scadenza, oppure con scadenza pmolto più corta.
Come a dire che nonostante la vola alta, anche i movimenti inaspettati per qualcuno ( come per il sottoscritto ), alla fine conducono all'utile, senza bisticciare con nessuno sulla ipotetica partenza del T+3 o t+4 o altre durate. Non è accademia è realtà.
Il 5 giugno farò un altro webinar sul mitico CONDOR, partendo da un Long Strangle.
Per chi è particolarmente positivo sul futuro può giocarsi un'altra volta un Credit Spread sulle put vendendone una molto DEEP ITM ( ad esempio una 13.000 o superiore) e comprandone una stessa scadenza DEEP ITM ( ad esempio una 12.000 circa) su una scadenza non vicinissima ( es settembre- dicembre ). Se la view è corretta a fronte di un rischio moderato si può portare a casa un bel risultato.

Hertz - si accende la spia: è quella dell'olio, o è il motore che va in fumo? - Strategie con il Long Strangle

HERTZ - spia olio o motore in fumo - usiamo il Long Strangle sul DAX

tradinglibrary.net

 

[marietto]

Drive secondo la statistica che hai postato, correggimi se ho capito male, ... o meglio secondo la statistica pubblicata da quella società, quando il 92% dei titoli dell'S&P500 è sopra la m50gg, SEMPRE dopo 12 mesi l'indice si trova sopra tale livello.
Io qua posto 4 casi in cui l'S&P500 si è trovato nettamente sopra la sua m50gg e addirittura in qualche caso a ridosso o sopra la sua m200gg, ma 12 mesi dopo si è ritrovato nettamente sotto. Ora certamente potrebbe essere che nei casi che ho postato io magari non era il 92% dei titoli sopra la sua m50gg ma magari solo l'85% (non ho il database dei titoli dell'S&P500), e quindi non soddisfa il "preambolo" dello studio, però francamente mi risulta strano , come a dire a volte vedo una cosa e poi ne accade un'altra . Cosa ne pensate?

 

[DRIVE]

difficile che gli yankees su chats pubbliche scrivano stupidaggini, anche perche' sotto c'e' un business pesante sull'affidabilita' di chi posta..e questi non dimenticano in fretta se uno posta o scrive minkiate ....

qui hai altri 3 che ieri hanno postato...la stessa cosa

 

[DRIVE]

ed oggi c'e chi analizza nella storia recente, il rapporto della 50 ( 92% dei titoli) con la 200( 28% dei titoli)

 

[DRIVE]

un semplice studio sui movimento del mercato

e pensa che non stanno li a menarla con il T3 che e' partito ,che poi e' arrivato, che e' stato sostituito dall'inverso, che l'astro nascente con la luna nera ha poi troncato....

ma ste cose si leggono solo qui

 

[marietto]

difficile che gli yankees su chats pubbliche scrivano stupidaggini, anche perche' sotto c'e' un business pesante sull'affidabilita' di chi posta..e questi non dimenticano in fretta se uno posta o scrive minkiate ....

qui hai altri 3 che ieri hanno postato...la stessa cosa

E tu ti fidi ciecamente delle statistiche USA, quelle che dicevano che c'è il 3,4% dei disoccupati quando il 14,5% utilizzavano il sistema SNAP ( quello dei buoni pasto .. praticamente quello dei disperati .. ), ma diciamo che sono vere. Io non vorrei che si vadano a "cercare" situazioni che soddisfano sempre certe visioni... E ti faccio un esempio concreto. Il 26 gennaio 2018 l'S&P500 era a 2.872,87 massimo storico fino a quel momento, la sua media m50gg era a 2.691 ( quindi sotto del 6,7% ) e la m200gg era a 2.520 ( sotto del 14%circa). Ora possibile che meno del 90% dei titoli sia stato in quella condizione? Probabilmente si, perchè diciamo non si vogliono sputtanare ( ma se tu guardi cosa hanno scritto report di fior di banche ti sbelichi dalle risate ... ), ma probabilmente magari saranno stati l'83% i titoli sopra quella media .... ora non vorrei che con il 90% funziona e con l'89% no ...... Comunque ciò non toglie che la statistica è bella .. vedremo.