S.t.a.r.c.a Model (2 lettori)

Paolo1956

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Lo SP non possiede una apprezzabile struttura di autocorrelazioni sul frame mensile.

Comunque il punto non è immediatamente evidente da comprendere.
 

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Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Lo SP non possiede una apprezzabile struttura di autocorrelazioni sul frame mensile.

Comunque il punto non è immediatamente evidente da comprendere.


Appunto. Se così nn fosse non sarebbe efficiente ed il modello si adatterebbe perfettamente al mercato.

Si è avuta un' eccezione al culmine della crisi greca. Eccezione (acf positiva significativa) rientrata.

Non è evidente perchè a mio avviso si deve ragionare in termini economici prima ed econometrici dopo per partorire un modello che sia un pochino robusto.

Parere personale però.

:)

Mi si cariano i denti co tutte ste faccine.
 
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Paolo1956

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Prendo Gs** come driver e il nostro indice come foll. Acf(0) =0,58 - Acf(-1) = 0,27.

Leva 0,3 ottengo quanto segue:

**
Edit: non trovo SP500 banche su yahoo....
 

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reef

...
library(PerformanceAnalytics)
library(quantmod)
library(TTR)

#alpha:=0.81; Questo valore sembra un'ottimizzazione ma non lo è...e risulta ottimo su tutti i sottostanti che ho testato.
#Ann:=12;
#mv:=Input("Max Volat Richiesta:",0,500,3.5);
#Leva:=Input("Leva:",0,10,1);
#rf:=Input("Risk Free Disponibile:",0,100,3);
#ss:=1.2; Questa è una blanda ottimizzazione..è uno shift verticale alla media che vedrai usata come soglia.
#alpha1:="Frequenza Ribilanciamento Size:" = 0.97;

...

:bow:

(Il codice era anche nel foglio Excel, l'ho visto solo ora. Andate troppo veloci...)
 
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Sig. Ernesto

Vivace Impertinenza
Prendo Gs** come driver e il nostro indice come foll. Acf(0) =0,58 - Acf(-1) = 0,27.

Leva 0,3 ottengo quanto segue:

**
Edit: non trovo SP500 banche su yahoo....

Questo è lo spirito giusto!!


Fai un portafoglio così, per settori. Unisci l'unica decorrelazione che pare tenere, i bond (o la volatilità) e prendi, dividendi da una parte, cedole dall'altra e forse..forse..te la cavi anche nella tempesta.

Filosoficamente. Ma il DJES 600 (settori) proprio non vi piace eh??

guardate che camminano bene..:)
 

Paolo1956

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x Cren

#k:=PREV*alpha+r*(1-alpha)+ss/ann;

k <- EMA(r, ratio = 1 - alpha) + ss / Ann

Questa traduzione non va bene.
Equivale a

k <- EMA(r, 1-alpha)
k <- k + ss/Ann

Il codice in blu non è una EMA.


 

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