S.t.a.r.c.a Model (1 Viewer)

[y2k]

prova questo:

Download - Historical Stock Data

Scusa se ti rispondo solo ora. Sono appena rientrato.
Il mio problema era convertire da giornaliero a mensile sulla base di uno storico, che ho già, in formato metastock.
Il problema sopra esposto si verifica col Downloader.
Avevo risolto così:
[+] Metto il grafico in formato mensile
[+] Copio il grafico direttamente su un foglio di excel
[+] Così il formato data è regolare.
[+] Cambio il formato numeri (è una pratica che mi porta via poco tempo, se a qualcuno interessa ne posto i passaggi)
[+] Riporto dal formato Excel al formato Metastock.
A questo punto ho uno storico corretto su base mensile.

Vedo che posso fare anche col tuo file. Anche lì con qualche modifica ai formati, ma mi sembra un sistema più rapido.
Grazie, penso che mi sarà utile di sicuro.

 

[Sig. Ernesto]

Scusa se ti rispondo solo ora. Sono appena rientrato.
Il mio problema era convertire da giornaliero a mensile sulla base di uno storico, che ho già, in formato metastock.
Il problema sopra esposto si verifica col Downloader.
Avevo risolto così:
[+] Metto il grafico in formato mensile
[+] Copio il grafico direttamente su un foglio di excel
[+] Così il formato data è regolare.
[+] Cambio il formato numeri (è una pratica che mi porta via poco tempo, se a qualcuno interessa ne posto i passaggi)
[+] Riporto dal formato Excel al formato Metastock.
A questo punto ho uno storico corretto su base mensile.

Vedo che posso fare anche col tuo file. Anche lì con qualche modifica ai formati, ma mi sembra un sistema più rapido.
Grazie, penso che mi sarà utile di sicuro.

E nel frattempo sei morto di vecchiaia...

Apri l'indicator builder,
crei un nuovo indicatore con:

C se ti interessano le chiusure

r:=100*log(c/ref(c,-1));r

se ti interessano i rendimenti logaritmici

lo plotti dopo aver scelto il tframe

tasto dx del mouse---copia

apri wordpad

incolla


salvi con nome

avrai data e prezzo o rendimento nel formato che hai scelto e liberamente trasportabili

Vi voglio bene

 

[y2k]

.....
avrai data e prezzo o rendimento nel formato che hai scelto e liberamente trasportabili

Vi voglio bene

Si vede quando l'età fa la differenza...
Grazie

 

[Imar]

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OT* IMAR:

Prendiamo un ETF settoriale

Disclaimer - Lyxor ETF IT

clicckiamo su "patrimonio dell'ETF"

dopo aver "accettato" la presa visione possiamo scaricare in formato excel i pesi
aggiornati.

Siamo rassicurati dall'assenza di rischio controparte per quel che riguarda il contratto derivato(swap) che copre il patrimonio (valore negativo vs. SG)

Troviamo i "costituents" ed i pesi delle azioni che compongono "l'ETF".

Se...se..non si vuole utilizzare il future (presente per il settore come per gli altri) dedicato..onde superare la penalizzazione fiscale dell'ETF..si può:

Scegliere un paniere di azioni che replichi , in virtù del peso indicato, più o meno fedelmente (Tracking error..) l'ETF

Ottimizzare ulteriormente in questo paniere parziale

Effettuare delle misture personali.

Quanto sopra per scaricarsi eventuali minus partecipando attivamente alla distribuzione di dividendi.

Noterete Siemens, Bayer, Basf. Allianz...colossi mondiali..il cui peso è già garanzia di replica (e sono trattati molto bene dal modello)

Un esempio banale..(fine OT)

Seguirà esempio concreto..(non sia mai che qualcuno qui si diverta a simulare un paniere e lo metta in competizione con questi portafogli a pagamento oramai diffusi..se non li "doppia" almeno, al traguardo di un orizzonte temporale "t" mi mangio il cappello..(con migliori misure di performance oltretutto..)


(........)

Tutto si può fare ed essere propositivi (e non semplicemente stroncanti) su un forum è certamente meritorio (btw, non è la mancanza di risposte e stabilire la qualità di un thread).

Tuttavia il messaggio che volevo trasferire era molto simile a quanto dissi in passato a chi faceva delta hedging una volta al giorno alle 17:00 perchè.... prima aveva altro da fare (lavoro) : il mercato è già abbastanza complicato di suo, non c'è bisogno che aggiungiamo difficoltà che derivano da bias individuali (come la sottocapitalizzazione o l'avversione al rischio).

E' mio parere che chi non sopporta la volatilità di un future DAX .... è semplicemente sottocapitalizzato (*) - in termini relativi, ovvero data una certa propensione al rischio - e non ha senso che "paghi" rivolgendosi ad uno strumento che è intrinsecamente più inefficiente.

In questo caso, IMHO la soluzione è tradare un altro future più "piccolo" (es lo STOXX50) .... oppure non tradare affatto ... oppure trovare il modo per modo per "recuperare" l'inefficienza dell'ETF (ma si ritorna al punto di partenza, le MINUS sono "redditi diversi", bisogna aver la possiblità di produrre in altro modo delle PLUS che rientrano nei "redditi diversi").

Poi ognuno fa come crede.....


(*) così come non ha evidentemente lo standing, i costi e le economie di scala per replicare efficacemente un ETF in casa.... (ma ciò non toglie che sia un buon esercizio riprodurlo su un foglio excel, per tante ragioni, tra l'altro per capire come nasce il tracking error).

 

[asasa]

Ho codificato in C# l'algoritmo di STARCA presente nel foglio Excel e su invito del Sig. Ernesto lo rendo disponibile pubblicamente.
Ho dovuto rinominare il file in .txt perche' non mi accettava l'allegato.
I risultati sono fedeli a quelli del foglio Excel.
L'applicativo e' a linea di comando, quindi per ora non aspettatevi grosse cose dal punto di vista dell'interfaccia.
Presuppone la presenza di un file Leader.csv e di un file Follower.csv (che allego qui per SP500 e DAX) con dati mensili e formattazione come da dati storici scaricabili direttamente da Yahoo Finance.
Tra i parametri ci sono tutti quelli del modello STARCA nonche' la starting date da cui far partire la simulazione (questo perche' i due storici possono partire da una data diversa).
Allego un esempio di esecuzione corretta del programma.
Alla fine dell'esecuzione il programma scrive a sua volta un file csv (di cui allego un esempio) con i risultati, questo file rispecchia fedelmente la struttura del foglio Excel originario e puo' essere facilmente importato in Excel stesso per i vari plot e analisi dei risultati.
Allego immagine con esempio su SP500/DAX.
In caso di dubbi sull'utilizzo dell'applicativo chiedete pure.
Nota bene: la prima immagine allegata a questo post riguarda i risultati della simulazione in C# successivamente importati in Excel, non e' il foglio Excel originario

 

[Aragorn]

complimenti asasa, ci guardo bene

 

[Sig. Ernesto]

Complimenti Asasa.

Se assorbite e mostrate di capire passiamo a qualcosa di più complesso (apparentemente. Sono solo numeri)

 

[autotrader]

Sig. Ernesto, quando vuole introdurci io la leggo con interesse, come per lo starca. Ma le chiedo di essere semplice, pratico e concreto altrimenti non ci capisco una mazza

 

[Sig. Ernesto]

Guardi caro amico,

La ringrazio per l'interesse mostrato ma non ritengo più idonea ad ulteriori introduzioni questa sezione.

Sarà l'età, sarà il tempo, sarà il carattere, ma è mia abitudine diversificare la tipologia di inserimento onde sconfiggere la noia.

Continuerò ad introdurre con veemenza su FinanzaOnLine.

Saluti,

Sig.Ernesto

 

[maggioser]

Ho codificato in C# l'algoritmo di STARCA...

Complimenti, ottimo lavoro. Il codice funziona alla grande ma io ho un problema. Il file che mi viene creato viene scritto con la formattazione sbagliata (le virgole al posto dei punti). Sicuramente è un problema mio ma non so risolverlo. Grazie per l'eventuale aiuto.