S.t.a.r.c.a Model | Pagina 35

Discussione in 'Trading Systems, Econometria' iniziata da Sig. Ernesto, 20 Novembre 2012.

    27 Marzo 2013
  1. y2k

    y2k Nobody has Midas touch

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    Scusa se ti rispondo solo ora. Sono appena rientrato.
    Il mio problema era convertire da giornaliero a mensile sulla base di uno storico, che ho già, in formato metastock.
    Il problema sopra esposto si verifica col Downloader.
    Avevo risolto così:
    [+] Metto il grafico in formato mensile
    [+] Copio il grafico direttamente su un foglio di excel
    [+] Così il formato data è regolare.
    [+] Cambio il formato numeri (è una pratica che mi porta via poco tempo, se a qualcuno interessa ne posto i passaggi)
    [+] Riporto dal formato Excel al formato Metastock.
    A questo punto ho uno storico corretto su base mensile.

    Vedo che posso fare anche col tuo file. Anche lì con qualche modifica ai formati, ma mi sembra un sistema più rapido.
    Grazie, penso che mi sarà utile di sicuro.:up:
     
  2. 27 Marzo 2013
  3. Sig. Ernesto

    Sig. Ernesto Vivace Impertinenza

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    E nel frattempo sei morto di vecchiaia...

    Apri l'indicator builder,
    crei un nuovo indicatore con:

    C se ti interessano le chiusure

    r:=100*log(c/ref(c,-1));r

    se ti interessano i rendimenti logaritmici

    lo plotti dopo aver scelto il tframe

    tasto dx del mouse---copia

    apri wordpad

    incolla


    salvi con nome

    avrai data e prezzo o rendimento nel formato che hai scelto e liberamente trasportabili

    Vi voglio bene

    :)
     
  4. 27 Marzo 2013
  5. y2k

    y2k Nobody has Midas touch

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    Si vede quando l'età fa la differenza...;)
    Grazie :)
     
  6. 27 Marzo 2013
  7. Imar

    Imar New Member

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    Tutto si può fare ed essere propositivi (e non semplicemente stroncanti) su un forum è certamente meritorio (btw, non è la mancanza di risposte e stabilire la qualità di un thread).

    Tuttavia il messaggio che volevo trasferire era molto simile a quanto dissi in passato a chi faceva delta hedging una volta al giorno alle 17:00 perchè.... prima aveva altro da fare (lavoro) ;);): il mercato è già abbastanza complicato di suo, non c'è bisogno che aggiungiamo difficoltà che derivano da bias individuali (come la sottocapitalizzazione o l'avversione al rischio).

    E' mio parere che chi non sopporta la volatilità di un future DAX .... è semplicemente sottocapitalizzato (*) - in termini relativi, ovvero data una certa propensione al rischio - e non ha senso che "paghi" rivolgendosi ad uno strumento che è intrinsecamente più inefficiente.

    In questo caso, IMHO la soluzione è tradare un altro future più "piccolo" (es lo STOXX50) .... oppure non tradare affatto ... oppure trovare il modo per modo per "recuperare" l'inefficienza dell'ETF (ma si ritorna al punto di partenza, le MINUS sono "redditi diversi", bisogna aver la possiblità di produrre in altro modo delle PLUS che rientrano nei "redditi diversi").

    Poi ognuno fa come crede.....


    (*) così come non ha evidentemente lo standing, i costi e le economie di scala per replicare efficacemente un ETF in casa.... (ma ciò non toglie che sia un buon esercizio riprodurlo su un foglio excel, per tante ragioni, tra l'altro per capire come nasce il tracking error).
     
    Ultima modifica: 28 Marzo 2013
  8. 8 Maggio 2013
  9. asasa

    asasa New Member

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    Ho codificato in C# l'algoritmo di STARCA presente nel foglio Excel e su invito del Sig. Ernesto lo rendo disponibile pubblicamente.
    Ho dovuto rinominare il file in .txt perche' non mi accettava l'allegato.
    I risultati sono fedeli a quelli del foglio Excel.
    L'applicativo e' a linea di comando, quindi per ora non aspettatevi grosse cose dal punto di vista dell'interfaccia.
    Presuppone la presenza di un file Leader.csv e di un file Follower.csv (che allego qui per SP500 e DAX) con dati mensili e formattazione come da dati storici scaricabili direttamente da Yahoo Finance.
    Tra i parametri ci sono tutti quelli del modello STARCA nonche' la starting date da cui far partire la simulazione (questo perche' i due storici possono partire da una data diversa).
    Allego un esempio di esecuzione corretta del programma.
    Alla fine dell'esecuzione il programma scrive a sua volta un file csv (di cui allego un esempio) con i risultati, questo file rispecchia fedelmente la struttura del foglio Excel originario e puo' essere facilmente importato in Excel stesso per i vari plot e analisi dei risultati.
    Allego immagine con esempio su SP500/DAX.
    In caso di dubbi sull'utilizzo dell'applicativo chiedete pure.
    Nota bene: la prima immagine allegata a questo post riguarda i risultati della simulazione in C# successivamente importati in Excel, non e' il foglio Excel originario
     

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    Ultima modifica: 8 Maggio 2013
  10. 8 Maggio 2013
  11. Aragorn

    Aragorn New Member

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    complimenti asasa, ci guardo bene
     
  12. 21 Maggio 2013
  13. Sig. Ernesto

    Sig. Ernesto Vivace Impertinenza

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    Complimenti Asasa.

    Se assorbite e mostrate di capire passiamo a qualcosa di più complesso (apparentemente. Sono solo numeri)

    :up:
     

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  14. 25 Maggio 2013
  15. autotrader

    autotrader New Member

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    Sig. Ernesto, quando vuole introdurci io la leggo con interesse, come per lo starca. Ma le chiedo di essere semplice, pratico e concreto altrimenti non ci capisco una mazza ;)
     
  16. 28 Maggio 2013
  17. Sig. Ernesto

    Sig. Ernesto Vivace Impertinenza

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    Guardi caro amico,

    La ringrazio per l'interesse mostrato ma non ritengo più idonea ad ulteriori introduzioni questa sezione.

    Sarà l'età, sarà il tempo, sarà il carattere, ma è mia abitudine diversificare la tipologia di inserimento onde sconfiggere la noia.

    Continuerò ad introdurre con veemenza su FinanzaOnLine.

    Saluti,

    Sig.Ernesto
     
  18. 1 Giugno 2013
  19. maggioser

    maggioser New Member

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    Complimenti, ottimo lavoro. Il codice funziona alla grande ma io ho un problema. Il file che mi viene creato viene scritto con la formattazione sbagliata (le virgole al posto dei punti). Sicuramente è un problema mio ma non so risolverlo. Grazie per l'eventuale aiuto.
     

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