S.t.a.r.c.a Model (1 Viewer)

[Pek]

Paolo,se non sbaglio,operari sul DAX su segnale S&P di chiusura mese
Sarà pure trascurabile,ma non si può
Bisogna usare l'apertura del mese successivo

 

[Paolo1956]

Paolo,se non sbaglio,operari sul DAX su segnale S&P di chiusura mese
Sarà pure trascurabile,ma non si può
Bisogna usare l'apertura del mese successivo

Sì, volendo fare le cose per bene, certo che sì.

 

[Cren]

Bisogna usare l'apertura del mese successivo

getSymbols('^GDAXI', from = '1990-01-01')
C <- Cl(to.monthly(GDAXI))
r <- diff(log(C)) * 100​

Sostituire con:

getSymbols('^GDAXI', from = '1990-01-01')
C <- to.monthly(GDAXI)
r <- OpCl(C) * 100​

 

[Sig. Ernesto]

Pek, lei non anticipi.

Cren, tu non correggere.

Se devo utilizzare questo sistema per un fondo e voglio evitare operazioni di front running , il mio ingresso a mercato è regolato da un algo che estrae un ingresso casuale durante i primi 5gg del mese ad un orario casuale.

Benvenuti nella major.

(se volete io l'ho pronto ma..credo sia prematuro..)

 

[Pek]

Sì, volendo fare le cose per bene, certo che sì.

Se hai intenzione di sviluppare il file consiglio anche di usare rendimenti semplici,eventualmente con grafico log,per le equity e i risultati
I log rendimenti sul mensile sono un po' troppo ovattati

ps comunque sono perplesso:il segnale base non trasferito sul DAX è bruttino

 

[Pek]

Pek, lei non anticipi.

Cren, tu non correggere.

Se devo utilizzare questo sistema per un fondo e voglio evitare operazioni di front running , il mio ingresso a mercato è regolato da un algo che estrae un ingresso casuale durante i primi 5gg del mese ad un orario casuale.

Benvenuti nella major.

(se volete io l'ho pronto ma..credo sia prematuro..)

 

[Sig. Ernesto]

Che il vero backtest è un altro, più complesso.

L'ingresso\uscita regolato da un algo e non in data\ora fissa è uno standard.

Ragioni a quante opportunità avrebbe se io le dicessi quando muovo "n" milioni di euro esattamente (in acquisto o vendita)

Ragioni anche su come un backtest come le prospetto (e sono solito fare quando esamino ts altrui) sia enormemente più efficace e veritiero (ma complesso..)

Mi faccia vedere i suoi risultati con l'ingresso in apertura mensile di DAX30, io così bruttino non lo vedo..(anzi)

 

[Pek]

Che il vero backtest è un altro, più complesso.

L'ingresso\uscita regolato da un algo e non in data\ora fissa è uno standard.

Ragioni a quante opportunità avrebbe se io le dicessi quando muovo "n" milioni di euro esattamente (in acquisto o vendita)

Ragioni anche su come un backtest come le prospetto (e sono solito fare quando esamino ts altrui) sia enormemente più efficace e veritiero (ma complesso..)

Il fatto che stai ventilando l'uso del forum in maniera Pre-commerciale è questione complessa.Trascuriamo per ora.

Puoi complicare quanto vuoi l'algo d'ingresso.
Proprio per questo non vedo perchè nei files non debbano esserci dati corretti.
Dati approssimativi o sguardi al futuro possono ingannare noi, non certo eventuali anticipatori istituzionali

Mi faccia vedere i suoi risultati con l'ingresso in apertura mensile di DAX30, io così bruttino non lo vedo..(anzi)

Con segnale base non trasferito sul DAX intendevo S&P che trada S&P stesso.Mi dirai:è proprio questo il punto.
Rimango perplesso (il che vuol dire poco o nulla)

 

[Sig. Ernesto]

Chiarifico il mio pensiero per evitare scocciature e\o offendere qualcuno.

Io non porto sui banchi di scuola nessuno. Sono abituato a costruire sistemi robusti e credo inattaccabili.

Con ingresso in open e conteggio esatto dei rendimenti (che siano logaritmici è poco importante, l'effetto lisciamento su una serie mensile è trascurabile vista l'esigua quantità di dati storici) e una leva ridotta il modello va "una spada"...appena l'ingresso dell'euro correla tutta europa allo S&P500..

Va meglio...l'angolo con la curva del rf è maggiore e i DD minori. Ma non è il BT che ho in mente.

Siete tutti specialisti, qui faccio lo "specialista" anche io

 

[Sig. Ernesto]

Il fatto che stai ventilando l'uso del forum in maniera Pre-commerciale è questione complessa.Trascuriamo per ora.

Puoi complicare quanto vuoi l'algo d'ingresso.
Proprio per questo non vedo perchè nei files non debbano esserci dati corretti.
Dati approssimativi o sguardi al futuro possono ingannare noi, non certo eventuali anticipatori istituzionali



Con segnale base non trasferito sul DAX intendevo S&P che trada S&P stesso.Mi dirai:è proprio questo il punto.
Rimango perplesso (il che vuol dire poco o nulla)

S&P che trada se stessto è regolato da un fattore di autocorrelazione a lag da decidere.

Non è minimamente preso in considerazione, l'effetto è, semmai , l'ACF a lag 1 Dax S&P