rollover ftsemib future (1 Viewer)

mrmister

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Forumer storico
Buongiorno,

sia per i backtest che per sistemi di trading che utilizzano i dati del future, ogni tre mesi si pone il problema del rollover e del suo calcolo, ho fatto diverse ricerche in rete, ma non sono riuscito a trovare un dato ufficiale esatto del rollover, si parla sempre di circa tot punti, ad esempio per la scadenza dello scorso marzo, io avevo calcolato un rollover di 465 tick...osservando le differenze tra la quotazione di marzo e giugno, ma ora, nonostante non ci siano stati stacchi di dividendi, la differenza tra indice e future e intorno ai 415 tick....

esiste un modo esatto per calcolare il rollover, o esiste una fonte ufficiale a cui fare riferimento?
 
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mrmister

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mephysto

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Credo che il valore del rollover dipenda anche dalle aspettative future del Mercato e quindi probabilmente non è un valore costante.
 
mrmister

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Forumer storico
mephysto ha scritto:
Credo che il valore del rollover dipenda anche dalle aspettative future del Mercato e quindi probabilmente non è un valore costante.
Clicca per allargare...
...il rollover dovrebbe essere dato dal valore dei dividendi staccati dalle società del ftsemib nel periodo intercorrente tra l'emissione del contratto future e la sua scadenza, e si tratta di un valore aritmetico
inoltre dovrebbe esserci una componente legata ai tassi d'interesse, che però negli ultimi anni è diventata indifferente in virtu' dei tassi quasi a zero; per cui c'è un valore matematico dell rollover, che poi in fase di negoziazione ci si possa distaccare ta tale valore teorico ci può stare....ma il valore teorico dove lo trovo?
 
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