alan1 ha scritto:
Non riesco a rendermi ben conto,
ma salta all'occhio come RegoloK si comporti bene rispetto RegoloB.
Chi conosce intimamente la natura di RegoloK avrà capito come sia nervoso il DAX e come riesca a sobbalzare intorno alla sua regressione breve.
K sfrutta sorprendentemente questa peculiarità, mentre B si comporta male esattamente come pensavo.
Ci sarebbero molte altre considerazioni da fare tra cui la pericolosità di situazioni simili,
ma sarebbe opportuno prima prendere un contatto maggiore con il TS.
Tuttavia attualmente sono già pieno di lavoro, se qualcun altro del team è interessato potremo cercare di portare avanti l'argomento.
Partendo dal 2/1/95 ho provato a inserire i dati del dax fino al 15/6/01 e da qui del suo future.
Sempre moltiplicando per 7 pts. i risultati nelle immagini in allegato dove il discorso di alan su B e K è modificato.
Però ho poi provato a modificare minimi e max intraday del dax di un misero 0,10% in meno e in più per simulare la maggiore volatilità del future e i risultati sono cambiati in maniera significante a favore di K.
