REGOLO intraday? per il regolo team (1 Viewer)

TknGramo

Forumer attivo
salve a tutti,
io stavo sviluppando un ts intraday con dati orari e girando sul forum mi sono imbattuto sul vostro ts.
domanda: avete mai provato a sperimentarlo su un altro time frame (es. orario)?
 

TknGramo

Forumer attivo
gengiskan ha scritto:

interessante, grazie.
in pratica, mi sembra che regolo non funzioni bene con il time frame a 60'.

ripropongo la questione qui. sono disponibile a fare io tutto il passaggio, avendo pure i dati in questione, ma credo che uno dei problemi da superare e che sto cercando di inserire in un ts che sto facendo, e' quello dei forti punti di discontinuita' presenti sui dati dalla ora di chiusura a quella di apertura: credo che in qualche modo debba essere inserito un fattore correttivo...
che ne dite? parliamone
eventualmente se ci sono delle buone idee, mi offro per implementarle con excel
 

mds

Forumer attivo
TknGramo ha scritto:
gengiskan ha scritto:

interessante, grazie.
in pratica, mi sembra che regolo non funzioni bene con il time frame a 60'.


avevo provato con lo storico di gengis ma a mio parere il 60' era l'unico accettabile come frame, al di sotto di quello le commissioni e lo slippage diventavano insopportabili.


ciao
 

Herman

Forumer attivo
TknGramo ha scritto:
e' quello dei forti punti di discontinuita' presenti sui dati dalla ora di chiusura a quella di apertura: credo che in qualche modo debba essere inserito un fattore correttivo...

Non credo di aver capito cosa intendi, la differenza tra la chiusura e l'apertura della barra successiva è pari alla volatilità esistente tra 59' e 59" ed il minuto 0'01" dell'ora successiva, la differenza è di un paio di secondi, a volte sono i medesimi ma le variazioni non mi paiono eccessive. Altro discorso se parliamo della chiusura e dell'apertura del giorno successivo.

ciao
 

TknGramo

Forumer attivo
Herman ha scritto:
TknGramo ha scritto:
e' quello dei forti punti di discontinuita' presenti sui dati dalla ora di chiusura a quella di apertura: credo che in qualche modo debba essere inserito un fattore correttivo...

Non credo di aver capito cosa intendi, la differenza tra la chiusura e l'apertura della barra successiva è pari alla volatilità esistente tra 59' e 59" ed il minuto 0'01" dell'ora successiva, la differenza è di un paio di secondi, a volte sono i medesimi ma le variazioni non mi paiono eccessive. Altro discorso se parliamo della chiusura e dell'apertura del giorno successivo.

ciao

sorry, parlavo esattamente della chiusura di un giorno e l'apertura del giorno successivo. nel mio ts spesso sono proprio questi momenti a dare dei falsi segnali...
 

Herman

Forumer attivo
eh eh, hai voglia a mettere i correttivi :)

Io non sono uno sviluppatore di Ts, ma con la nasometrica mi sento di affermare che se i dati reali sono quelli in futuro si potrebbero ripetere tali eventi quindi i dati vanno presi come tali.

Forse dovresti ipotizzare le chiusure delle posizioni alle 17:40.

ciao
ermanno
 

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