R : i primi 30 minuti (dall’installazione al primo Trading-System) (1 Viewer)

[tdazio]

... la differenza rispetto ai modelli che citi, in teoria, è che la volatilità e le correlazioni si dimostrano mediamente persistenti (positivamente autocorrelate in modo significativo) mentre i rendimenti no.

Quindi un portafoglio a minima varianza, a meno di violenti spike di volatilità, tenderà a produrre pesi che variano nel tempo in misura minore rispetto ai coefficienti di un modello di regressione lineare basato sui rendimenti.

In quest'ultimo caso, infatti, è sufficiente che uno dei tuoi constituent passi da rendimento molto positivo a molto negativo con un comportamento "molto casuale" («molto casuale» è orrendo e non si dice... ma mi passerai l'espressione per far capire meglio il concetto) per avere pesi che variano nel tempo in modo "molto casuale".
.......

Capito, grazie.
Sì il discorso torna: si punta a controllare la volatilità che ha un minimo di prevedibiltà, lasciando andare i rendimenti, che prevedibili non lo sono per nulla.
In effetti io tentavo, senza successo, di fare il contrario anche se non me ne ero accorto
Grazie ancora e buone feste.

tdazio

 

[Paolo1956]

Sono diventato scemo per installare RExcel su un pc dove c'era gia R. Adesso ce l'ho fatta, ma per usare R in foreground (cioè con R visibile) devo avviare manualmente R, fargli caricare rcom dopo di ché posso collegarlo a Excel. Suggerimenti?

 

[Cren]

Sono diventato scemo per installare RExcel su un pc dove c'era gia R. Adesso ce l'ho fatta, ma per usare R in foreground (cioè con R visibile) devo avviare manualmente R, fargli caricare rcom dopo di ché posso collegarlo a Excel. Suggerimenti?

Nel senso che hai seguito la procedura descritta in

How to install RExcel when R is already installed​

e hai avuto problemi?

Mi sembra strano, l'ho fatta su tre macchine diverse e sempre tutto liscio come l'olio

Riporto testualmente:

[...] if you [...] want the package rcom to be loaded into R each time you start it, you have to add the line

library(rcom)​

to Rprofile.site (usually found in C:\Program Files\R\R-3.0.2\etc\i386). You have to start your editor as administrator to be able to modify this file.​

Comunque quando lanci in R

install.packages(c("rscproxy", "rcom"), repos = "http://rcom.univie.ac.at/download", lib = .Library)
library(rcom)
comRegisterRegistry()​

dovrebbe impostarti rcom per l'avvio automatico quando lanci R da Excel.

 

[Paolo1956]

Ecco, grazie.

non avevo modificato rprofile

Ciao.

 

[jack12]

sono interessato alla traccia sul calcolo dei volatility smiles :" Nell'ambito dello studio sui titoli derivati, si costruiscono 5 opzioni e si calcolino i VOLATILITY SMILES. in particolare si richiede di produrre stime e grafici, eventualmente ricorrendo al pacchetto QUANTMOD, fOptions, QUANTLIB, PERFORMANCEANALYTICS"....potreste per favore aiutarmi???

 

[Cren]

sono interessato alla traccia sul calcolo dei volatility smiles :" Nell'ambito dello studio sui titoli derivati, si costruiscono 5 opzioni e si calcolino i VOLATILITY SMILES. in particolare si richiede di produrre stime e grafici, eventualmente ricorrendo al pacchetto QUANTMOD, fOptions, QUANTLIB, PERFORMANCEANALYTICS"....potreste per favore aiutarmi???

Aspetta, fammi indovinare: sei un collega di corso di DEFENDER88?

Mi sono già trovato in una situazione simile, statisticamente il compagno di banco non ottiene mai quello che vuole a differenza del primo

 

[jack12]

sisi penso proprio di esserlo ..

 

[Cren]

sisi penso proprio di esserlo ..

A quest'altro tuo collega che mi scrive in privato lo diciamo di andare a leggersi le spiegazioni di qualche pagina fa?

p.maliba, leggiti da questo messaggio in poi (ma anche quelli prima male non ti fanno), c'è tutto quello che ti serve.

Che pazienza

jack12, tu a che punto ti sei arenato per ricostruire lo smile? Almeno le librerie e i dati li hai caricati?

Ma una laurea in non-so-cosa-studiate me la date alla fine o no?

 

[jack12]

ho esaminato le guide disponibili online dei pacchetti QuantLib e fOptions, perchè credo siano questi quelli che maggiormente mi serviranno. In particolare, credo di dovermi focalizzare su funzioni tipo -EuropeanOptionImpliedVolatility-. ho provato a lanciare il comando con dati arbitrari ma a quel punto non so come procedere...

 

[Cren]

ho esaminato le guide disponibili online dei pacchetti QuantLib e fOptions, perchè credo siano questi quelli che maggiormente mi serviranno. In particolare, credo di dovermi focalizzare su funzioni tipo -EuropeanOptionImpliedVolatility-. ho provato a lanciare il comando con dati arbitrari ma a quel punto non so come procedere...

Ti serve una catena di opzioni.

Vai sul sito dell'Eurex e scarica una catena di prezzi di opzioni:

DAX® Options (ODAX)​

Dai una letta ai molti modi in cui potresti leggere in automatico quei dati, non vorrai mica copiarteli tutti a mano!

R Data Import/Export​

Ah, ho letto adesso che te ne servono solo cinque... allora puoi anche copiarti i dati a mano, anche se ricostruire uno smile con cinque opzioni è un esercizio di gran fantasia