Quando i dati fanno veramente la differenza... (1 Viewer)

a1000

Nuovo forumer
Grazie Gianluca.
Che ne diresti ogni tanto di farci vedere qualche cosa sulle tue operazioni ? O meglio di come sono i tuoi screen attuali, anche non dell'ultimo minuto...
Ho come l'impressione che andando "contro-trend" (correggimi se sbaglio), quando siamo in fase di trend il metodo non sia molto performante, o comunque molto rischioso...

Grazie....
ciao
Antonio
 

CraZyNasdAq

Nuovo forumer
Grazie Gianluca.
Che ne diresti ogni tanto di farci vedere qualche cosa sulle tue operazioni ? O meglio di come sono i tuoi screen attuali, anche non dell'ultimo minuto...
Ho come l'impressione che andando "contro-trend" (correggimi se sbaglio), quando siamo in fase di trend il metodo non sia molto performante, o comunque molto rischioso...

Grazie....
ciao
Antonio

Ciao Antonio,
come ogni cosa che necessiti di una discrezionalità, anche questo metodo non è infallibile se non lo si conosce a fondo e se si fa l'errore che molti sono portati a fare nel considerare le "probabilità".
L'errore più comune che quasi tutti fanno, specie qualcuno che in passato ha voluto impropriamente giudicare la logica "mean reverting" e che io mi permetto di definire "non proprio bravo quanto vorrebbe far credere" nel definire questa metodologia e che identifica anche il tipo di logica con cui si approccia il mercato, risiede in ciò che si cerca e a cui viene dato rilievo ed importanza.
Cerco di spiegarmi meglio........
Quando tu hai uno sbilanciamento di volume, positivo o negativo che sia, tu hai sotto gli occhi una "mappa di probabilità" di spinta di volume e non un indicazione operativa, come molti invece pensano erroneamente.
Il Pentagramma infatti non è un'indicatore ma una mappa di probabilità e se tu ragioni e cerchi indicazioni in termini di money manager o nel breve come risk manager, come un trader operativo dovrebbe fare, non ti "attendi" la risposta "certa", ma sei consapevole che stai valutando una probabilità, la maggiore probabilità, ma non la certezza o assoluto.
Quella probabilità se gestita e pensata nel modo corretto, in termini probabilistici, ti mette in una situazione di avere sotto gli occhi un quadro probabilistico che tu reputi più o meno favorevole e quindi ti permette di decidere se operare o meno e soprattutto a fronte di che rischio.
Se invece tu pensi e quindi operi, dicendo:

..........c'è uno sbilancimanto (Skew) negativo........allora entro al ribasso perché il mercato "DEVE" scendere !!!!

Allora sei tu che ragioni in quel modo e che operi seguendo quel ragionamento che hai completamente travisato e non compreso ciò che stai osservando.
Un probabilità mi definisce solo una probabilità, che sia maggiore o minore, ma rimane una probabilità a cui però molti, quasi tutti danno una valenza di "ASSOLUTO" in quanto inconsciamente cercano il "risultato certo, infallibile" e non ragionano e pensano in termini di opportunità probabilistiche (questo un comune errore di molti che alla fine risultano sistematicamente perdenti).
Dire che ho l'80% di probabilità a favore della mia operazione, non significa che io ho la certezza del successo, ma significa solo che ho 80 probabilità su 100......e le altre 20 ??.......sono scomparse, non influiscono, cancellate...........NON LE CONSIDERO ?
Se smetto di considerarle, allora mi devo chiedere se veramente voglio sfruttare a pieno le logiche probabilistiche, oppure se sono in cerca del sacro graal finanziario, perché 80% non significa 100% !!!
Ecco quindi che agli attenti lettori del mio libro, quelli che probabilmente lo hanno metabolizzato meglio e su cui hanno riflettuto, non saranno passate inosservate le parole scritte nel capitolo "casi particolari" a pag. 126 e 127
In queste pagine, come anche in precedenza nello stesso libro, ho rimarcato più volte il fatto che quando un mercato diventa direzionale, con elevata probabilità tende a muoversi ricompreso tra 2 bande del pentagramma che ne delimitano la marcata spinta direzionale.

1312278931pag126.png


1312278946pag127.png


Se quindi ho una rappresentazione grafico/Statistica che mi dice che la maggiore probabilità data dallo sbilanciamento è per un ribasso, ma mi trovo che i volumi imprimono con forza una spinta direzionale rialzista e tengono i prezzi marcatamente in tendenza, allora significa che nel mercato è presente una forza che "RIESCE A CONTRASTARE E VINCERE" contro la maggiore probabilità, una forza che nella maggior parte delle volte mi ricomprende il movimento all'interno di 2 bande del Pentagramma e che sovverte gli schemi.
Io allora, se veramente ho compreso la logica di ciò che osservo e dei grafici che ho sotto gli occhi, non mi metto di certo a combattere questa forza che VINCE CONTRO LA MAGGIORE PROBABILITA' , solo perchè ho in testa l'idea che per me maggior probabilità significa certezza e non semplicemnete "probabilità" !!!
Se lo faccio, allora non devo riconsiderare il metodo che si basa su una semplice lettura delle probabilità, ma me stesso e ciò che realmente cerco dai miei strumenti e in caso se li ho veramente compresi come deve essere fatto.

Questa una immagine che credo sintetizzi tutto il discorso appena fatto....
1312279823sisifo.jpg



Per fare questo, io uso tantissimo l'indicatore di flusso di volume (che ieri, 1 agosto, sul crollo dei mercati è stato a dir poco "FANTASTICO" !!!) e altri strumenti derivanti dallo stesso, ma rielaborate secondo mie logiche matematiche.
Ricordate sempre che il miglior indicatore che potete avere a disposizione, è la vostra testa......quella è veramente l'unico strumento che fa la differenza, il resto sono semplici strumenti/indicatori che possono aiutare solo se si sa come usarli e leggerli, altrimenti sono semplici linee e punti colorati e nulla più di questo.

Un saluto
Gianluca

P.S.
BUONE FERIE A TUTTI io stacco x 1 mese
 
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relavo

Forumer storico
giusto per dare una piccola informazione, faccio del piccolo trading utilizzando una piattaforma francese, ed utilizzo il sito solo a titolo consultivo leggendo i loro dati in tempo reale mediante le loro semplici applicazioni java. In una occasione, vendendo al mercato un titolo poco movimentato ho potuto tracciare sul grafico la mia transazione perfettamente in termini di quote e volumi.
 

a1000

Nuovo forumer
Grazie Gianluca !! Ma non ce lo mostri il tuo indicatore cosa ha fatto ieri ???
Dai che siamo curiosi, sarebbe il regalo prima delle meritate ferie !!!

Comunque sia buone FERIE a te e a tutti i lettori !!!

Ciao
Antonio
 

a1000

Nuovo forumer
Hai ragione Tucciotrader, ma sai com'è non si finisce mai di imparare, visto che in questi giorni c'è stata molta volatilità sarebbe stato interessante capire...
Tu invece hai cominciato ad usare il sistema ?

Ciao
Antonio
 

tucciotrader

Trader Calabrese
Hai ragione Tucciotrader, ma sai com'è non si finisce mai di imparare, visto che in questi giorni c'è stata molta volatilità sarebbe stato interessante capire...
Tu invece hai cominciato ad usare il sistema ?

Ciao
Antonio

Lo uso, e quando non lo uso lascio il sistema acceso per monitorare il mercato.

Io faccio solo futures; EUREX e CME :ciao:
 

tucciotrader

Trader Calabrese
Scusate, sapete vuol dire quella barra con quei numeri marcati da 26 Q / 0 S accanto all'ora?
 

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tucciotrader

Trader Calabrese
Ma con questa tobin tax secondo voi come si comporteranno le macchinette HFT?

eppoi, per chi fa scalping su FESX di quanto inciderà?

Ad esempio, il FESX a 2200 punti vale 22000 EUR, per comprare e vendere quanto mi costerà in totale?
 

bomberone1

Nuovo forumer
x Gianluca confronto feed

Vorrei chiedere a Giuanluca se può fornirci un confronto tra i seguenti feed.
OEC, Tradestation, IQfeed ,ZenFIre,Esignal, NetTrader
su Fdax, ES, 6E.
Per capire quale è meglio.
Ho scelto gli indici piu liquidi perchè cosi se esistono divergenze dovrebbero emergere piu facilmente.
CIao
 

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